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我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究
被引量：
1
1
作者
吴贤荣
杨宇舟
《济南金融》
2007年第12期70-75,共6页
本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我...
本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我国的涨跌幅限制制度对股市的实际绩效。研究结果显示,涨跌幅限制制度对我国股价的影响具有不对称性,因此并不能就针对某一特定市场的研究,而对涨跌幅限制的市场效应一概而论。
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关键词
涨跌幅限制
波动性外溢
假说
延迟价格发展假说
阻碍交易
假说
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题名
我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究
被引量：
1
1
作者
吴贤荣
杨宇舟
机构
湖南大学
出处
《济南金融》
2007年第12期70-75,共6页
文摘
本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我国的涨跌幅限制制度对股市的实际绩效。研究结果显示,涨跌幅限制制度对我国股价的影响具有不对称性,因此并不能就针对某一特定市场的研究,而对涨跌幅限制的市场效应一概而论。
关键词
涨跌幅限制
波动性外溢
假说
延迟价格发展假说
阻碍交易
假说
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究
吴贤荣
杨宇舟
《济南金融》
2007
1
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