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基于高频数据的上海股票市场隐性交易成本的实证
被引量：
2
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作者
蒋冠
田存志
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第6期137-139,共3页
文章基于Roll(1984)提出的序列协方差方法研究了上海股票市场的隐性交易成本。实证结果表明,在沪市,不同股票的隐性交易成本不一样;隐性交易成本在日内大致表现出"L"型变化特征。
关键词
隐性交易成本
非对称信息
序列协方差方法
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题名
基于高频数据的上海股票市场隐性交易成本的实证
被引量：
2
1
作者
蒋冠
田存志
机构
云南大学金融系
云南大学数学博士后流动站
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第6期137-139,共3页
文摘
文章基于Roll(1984)提出的序列协方差方法研究了上海股票市场的隐性交易成本。实证结果表明,在沪市,不同股票的隐性交易成本不一样;隐性交易成本在日内大致表现出"L"型变化特征。
关键词
隐性交易成本
非对称信息
序列协方差方法
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于高频数据的上海股票市场隐性交易成本的实证
蒋冠
田存志
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
2
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