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与鞅相关的广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在金融中的应用
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作者 胡华 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第1期84-92,共9页
本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和GOU过程的一些结果,通过使用鞅和马尔可夫链方法,给出了依据新特殊函数分布的拉普拉斯变换的显式表达式... 本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和GOU过程的一些结果,通过使用鞅和马尔可夫链方法,给出了依据新特殊函数分布的拉普拉斯变换的显式表达式。详细研究了稳定情况下的广义Ornstein-Uhlenbeck过程,给出了计算广义Vasicek模型中的欧式最大值看涨期权价格的拉普拉斯变换公式,推广了已有结果。 展开更多
关键词 广义ornstein-uhlenbeck过程 LAPLACE变换 首达时 期限结构 路径依赖期权
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Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资
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作者 黄玲 刘海燕 陈密 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期741-756,共16页
本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财... 本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财富的期望指数效用最大化.利用随机控制理论和HJB方程,推导出了最优策略和值函数的显式表达式.最后,通过数值分析讨论了模型参数对最优策略和值函数的影响. 展开更多
关键词 HJB方程 ornstein-uhlenbeck过程 指数效用 超额损失再保险 投资
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具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型的持久与灭绝
3
作者 苏晓明 陈波 《复杂系统与复杂性科学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期89-103,共15页
目前大多数的捕食模型都是用白噪声描述环境的随机性,针对真实情境下,模型中的参数可能满足Ornstein-Uhlenbeck过程的问题,提出具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型。利用伊藤公式、微分不等式及随机分析理论对模... 目前大多数的捕食模型都是用白噪声描述环境的随机性,针对真实情境下,模型中的参数可能满足Ornstein-Uhlenbeck过程的问题,提出具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型。利用伊藤公式、微分不等式及随机分析理论对模型进行动力学行为分析。证明了模型全局正解的存在唯一性,分别得到了每个种群平均持久生存和灭绝的充分条件,最后利用python进行数值模拟,验证了定理中所得到的结论,并进一步研究了避难所对种群数量的影响。 展开更多
关键词 ornstein-uhlenbeck过程 避难所 平均持久性 灭绝性
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调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计 被引量:1
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作者 王继霞 王琳 李浩然 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期75-81,共7页
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方... 为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方法,得到模型漂移参数的估计量,并证明了估计量的相合性和渐近分布.最后,通过模拟展示了所得估计量的有限样本性质,模拟结果显示估计量的值拟合参数真值的效果较好. 展开更多
关键词 最小二乘估计 调和分数布朗运动 ornstein-uhlenbeck过程 相合性 渐近分布
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基于广义换热网络的质量交换网络质能比拟及全局优化 被引量:1
5
作者 肖媛 陈怡 +1 位作者 刘思琪 崔国民 《化工进展》 北大核心 2025年第1期121-134,共14页
质量交换网络是过程系统高效经济回收污染物或杂质的重要途径,其中组分浓度的小尺度特征对于其求解域和全局优化性能存在一定限制。基于质量传递和能量传递比拟理论,本文假设了单位高度塔板提供有效传质的塔板质量,建立了非连续传质的... 质量交换网络是过程系统高效经济回收污染物或杂质的重要途径,其中组分浓度的小尺度特征对于其求解域和全局优化性能存在一定限制。基于质量传递和能量传递比拟理论,本文假设了单位高度塔板提供有效传质的塔板质量,建立了非连续传质的板式塔和广义换热器的比拟关系;在此基础上,将小尺度质量交换网络比拟为广义换热网络,进而采用节点非结构模型和强制进化随机游走算法对广义换热网络进行全局优化;最后,将优化所得的广义换热网络回归为质量交换网络,使其满足传质可行性约束。算例分析表明,该方法可有效拓展质量交换网络搜索空间,提升流股匹配的多样性和全局优化性能。同时,灵活调整比拟尺度和协调系数能够进一步丰富优化路径,提升最优解的质量,获得了R2S3算例和R2S2算例优于文献最优的结构。 展开更多
关键词 过程系统 质量交换网络 质能比拟 广义换热网络 全局优化 强制进化随机游走算法
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基于广义Wiener过程的滚动轴承剩余寿命预测 被引量:1
6
作者 李军星 黄嘉鸿 +3 位作者 邱明 王治华 庞晓旭 董艳方 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期4065-4074,共10页
为解决传统滚动轴承剩余寿命预测方法忽略随机误差项非线性的问题,提出一种基于广义Wiener过程的滚动轴承剩余寿命预测方法。为确定轴承初始退化点,利用3σ准则进行变点识别;针对退化阶段演化特征,建立基于广义Wiener过程的退化模型,根... 为解决传统滚动轴承剩余寿命预测方法忽略随机误差项非线性的问题,提出一种基于广义Wiener过程的滚动轴承剩余寿命预测方法。为确定轴承初始退化点,利用3σ准则进行变点识别;针对退化阶段演化特征,建立基于广义Wiener过程的退化模型,根据首达时概念,推导出轴承寿命分布模型和点估计近似解析式。融合同类型轴承历史性能退化数据,提出退化模型未知参数极大似然估计方法;其次,结合轴承在线监测数据,建立基于贝叶斯理论的退化模型随机参数在线更新方法,实现滚动轴承剩余寿命在线预测。最后,通过滚动轴承工程实例分析,验证了所提方法的有效性和适用性,与现有文献方法相比,所提方法的预测精度提高了50%以上。 展开更多
关键词 滚动轴承 剩余寿命预测 广义WIENER过程 贝叶斯理论 变点识别
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具有Logistic增长且含Ornstein-Uhlenbeck过程和心理效应的随机SIRS传染病模型
7
作者 赵彦军 孙晓辉 +2 位作者 苏丽 郝智超 李文轩 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期1-10,共10页
研究了一类受环境噪声影响具有Logistic增长且含Ornstein-Uhlenbeck过程和心理效应的随机SIRS传染病模型.通过构造Lyapunov函数并利用Ito公式,证明了全局正解的存在唯一性.给出了决定疾病灭绝和持久的阈值——随机基本再生数R_(0)^(s),... 研究了一类受环境噪声影响具有Logistic增长且含Ornstein-Uhlenbeck过程和心理效应的随机SIRS传染病模型.通过构造Lyapunov函数并利用Ito公式,证明了全局正解的存在唯一性.给出了决定疾病灭绝和持久的阈值——随机基本再生数R_(0)^(s),当R_(0)^(s)<1时,疾病灭绝;当R_(0)^(s)>1时,疾病持久;当R_(0)^(s)=1时,通过基于停时的方法得到疾病灭绝.通过数值模拟验证了理论分析结果的正确性和疾病对心理效应的依赖性. 展开更多
关键词 LOGISTIC增长 ornstein-uhlenbeck过程 心理效应 灭绝性 持久性
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一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程的随机捕食者-食饵模型的指数绝灭、平稳分布和概率密度函数
8
作者 张雯雯 刘志军 王清龙 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2024年第5期1368-1379,共12页
该文建立了一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程、恐惧效应、Crowley-Martin型和修正的Leslie-Gower型功能反应函数的捕食者-食饵模型.首先通过构造合适的Lyapunov函数证明了全局解的存在唯一性,随后获得了两物种指数绝灭和平稳分布存在的... 该文建立了一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程、恐惧效应、Crowley-Martin型和修正的Leslie-Gower型功能反应函数的捕食者-食饵模型.首先通过构造合适的Lyapunov函数证明了全局解的存在唯一性,随后获得了两物种指数绝灭和平稳分布存在的充分条件.进一步通过求解相应的Fokker-Planck方程得到了概率密度函数的具体表达式.最后通过三个数值例子验证了理论结果的可行性,其研究表明随机干扰的波动强度和回复速率均会影响种群的生存. 展开更多
关键词 捕食者-食饵模型 ornstein-uhlenbeck过程 指数绝灭 平稳分布 概率密度函数
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广义多项式混沌框架下软件可靠性增长模型的数值解法
9
作者 杨晓艺 兰雨晴 张越 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第6期1656-1665,共10页
随着软件系统质量的提高,用户对软件系统可靠性的需求增加。由于软件系统复杂,加之运行环境中含有不确定性,研究人员较难获取精确的软件可靠性估计。基于非齐次泊松过程(NHPP)的软件可靠性模型可将运行环境中的不确定性纳入软件可靠性... 随着软件系统质量的提高,用户对软件系统可靠性的需求增加。由于软件系统复杂,加之运行环境中含有不确定性,研究人员较难获取精确的软件可靠性估计。基于非齐次泊松过程(NHPP)的软件可靠性模型可将运行环境中的不确定性纳入软件可靠性评估。将环境中的不确定性量化,提出了基于NHPP及广义多项式混沌框架的可靠性模型数值解法,将软件测试环境的不确定性的影响纳入考虑,以完成软件可靠性评估。在量化环境中不确定性的前提下,拟通过分析输入参数状态及分布形式,给出统一广义多项式混沌框架求解常微分方程数值解。为验证上述方法的性能,将三个基于不同的故障检测率的软件可靠性模型的传统解法作为对照,用系列常用统计指标来给出面向不同模型数值求解的表现。结果表明,该数值解法的表现可与三个经典模型解析解的结果媲美。同时,该数值解法能够快速获得模型结果,降低了模型本身的要求,为软件质量保障领域提供了一种高效且实用的分析工具,有较好的推广价值。 展开更多
关键词 可靠性 故障检测率 广义多项式混沌 非齐次泊松过程(NHPP)
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基于拓展等效开环过程的多DFIG风电场振荡模态交互路径分析
10
作者 叶剑桥 李生虎 +1 位作者 齐楠 陶帝文 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第3期973-985,I0014,共14页
随着风电规模扩大,风电场内部振荡风险加剧。现有振荡建模常把风电场等值为单台机组,忽略由风电机组间动态交互引发的振荡问题;现有振荡研究方法难以解释风电机组间交互作用过程。该文提出拓展等效开环传递过程(extended effective open... 随着风电规模扩大,风电场内部振荡风险加剧。现有振荡建模常把风电场等值为单台机组,忽略由风电机组间动态交互引发的振荡问题;现有振荡研究方法难以解释风电机组间交互作用过程。该文提出拓展等效开环传递过程(extended effective open-loop process,EEOP),以分析多双馈感应发电机(doubly-fed induction generator,DFIG)风电场振荡模态的交互路径。首先,建立频域下多DFIG风电场传递函数矩阵反馈连接模型。基于DFIG两输入两输出特性重新划分传递函数矩阵,拓展EOP理论。推导多DFIG风电场等效开环传递函数,得到多DFIG间交互作用的解析表达以绘制交互路径,揭示多DFIG间的振荡传递过程和耦合关系。然后,基于2-范数和广义奈奎斯特理论,提出量化交互路径增益及其对风电场振荡特性影响的评估指标。最后,仿真分析风速、控制参数对交互作用的影响,验证交互路径和评估指标的正确性和有效性。 展开更多
关键词 风电场 振荡 交互路径 拓展等效开环过程(EEOP) 广义奈奎斯特 双馈感应发电机
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死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型 被引量:8
11
作者 尚勤 秦学志 周颖颖 《系统管理学报》 北大核心 2008年第3期297-302,共6页
长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到... 长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到我国利率市场和保险市场的特点,利用正双曲利率模型对债券进行贴现,并通过王氏变换给出不完全市场中的长寿债券定价模型。最后,依据我国生命表数据进行实证研究。 展开更多
关键词 长寿债券 ornstein-uhlenbeck过程 正双曲模型 王氏变换 蒙特卡罗模拟
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基于广义装配的液压集成块设计过程建模 被引量:14
12
作者 高卫国 徐燕申 牛文铁 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期443-448,共6页
提出一种能提高液压集成块设计效率和质量的设计过程建模方法.在分析液压集成块设计过程中的主要设计活动和设计过程功能模型基础上,引入广义装配的概念,借助于计算机辅助设计软件的装配技术及装配部件间的关联关系,在装配模型中以部... 提出一种能提高液压集成块设计效率和质量的设计过程建模方法.在分析液压集成块设计过程中的主要设计活动和设计过程功能模型基础上,引入广义装配的概念,借助于计算机辅助设计软件的装配技术及装配部件间的关联关系,在装配模型中以部件或零件的形式描述产品的设计过程,包括设计活动、中间设计结果及最终设计结果,并构造了液压集成块设计的广义装配平台.在液压集成块快速设计原型软件系统上完成的设计实例表明,基于广义装配的液压集成块设计过程模型可完整记录设计过程信息,保证设计关联性,提高设计效率和设计变更的便捷性. 展开更多
关键词 广义装配 设计过程模型 概念设计 液压集成块
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N指标d维广义Wiener过程的点常返性 被引量:15
13
作者 林火南 庄兴无 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 1992年第3期344-352,共9页
设W^((N.d))=(W^((1)),W^((2)),…,W^((d))为N指标d维广义Wiener过程,W^((i))所对应的方差测度F_i(1≤i≤d)关于L测度是绝对连续的。本文证明了i)当对L测度足够小的矩形A满足F_i(A)≥C_1|A|~a且当d<2N/a时,则W^((N.d))是点常返的;ii... 设W^((N.d))=(W^((1)),W^((2)),…,W^((d))为N指标d维广义Wiener过程,W^((i))所对应的方差测度F_i(1≤i≤d)关于L测度是绝对连续的。本文证明了i)当对L测度足够小的矩形A满足F_i(A)≥C_1|A|~a且当d<2N/a时,则W^((N.d))是点常返的;ii)当对L测度足够小的矩形A满足F_i(A)≤C_2|A|~a且当d>2N/a时,则W^((N,d))在非退化区域上是非点常返的。 展开更多
关键词 WIENER过程 广义 点常返性 N指标
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制造系统广义过程重组和集成 被引量:2
14
作者 夏敬华 谢小轩 +1 位作者 吴启迪 汪镭 《计算机集成制造系统-CIMS》 EI CSCD 北大核心 2002年第8期597-601,共5页
传统的经营过程重组、企业再造等大都针对企业的业务过程 ,面向过程主要体现在经营领域。本文将“过程”概念广义化 ,提出包括业务过程、制造过程和控制过程的广义过程 ,并在探讨广义重组的基础上 ,针对传统制造系统应用集成模式的缺点 ... 传统的经营过程重组、企业再造等大都针对企业的业务过程 ,面向过程主要体现在经营领域。本文将“过程”概念广义化 ,提出包括业务过程、制造过程和控制过程的广义过程 ,并在探讨广义重组的基础上 ,针对传统制造系统应用集成模式的缺点 ,提出了一种以嵌套式广义过程模型为基础的制造系统广义过程集成模式。 展开更多
关键词 制造系统 广义过程 重组 集成
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基于广义更新过程的航空备件需求和应用 被引量:9
15
作者 陈凤腾 左洪福 倪现存 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期526-530,共5页
鉴于航空装备的6种故障率特性,建立相应的故障分布模型,用以解决航空备件需求和预测问题.本方法考虑到维修程度的影响,通过广义更新过程分析故障数据,并对维修度进行参数估计,之后采用蒙特卡罗法计算不可修件以及可修件在不同时间段内... 鉴于航空装备的6种故障率特性,建立相应的故障分布模型,用以解决航空备件需求和预测问题.本方法考虑到维修程度的影响,通过广义更新过程分析故障数据,并对维修度进行参数估计,之后采用蒙特卡罗法计算不可修件以及可修件在不同时间段内发生的平均故障数.最后对完全维修和一般维修进行实例比较,结果表明本方法结果更为合理,适用实际情况. 展开更多
关键词 航空备件 维修度 广义更新过程 不可修件 可修件 蒙特卡罗仿真
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广义逆高斯过程的步进应力加速退化试验设计 被引量:5
16
作者 李烁 陈震 潘尔顺 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期186-192,共7页
对于高可靠性、长寿命产品的寿命估计问题,步进应力加速退化试验是一种经济快捷有效的方法.为了解决步进应力加速退化试验中样本量、测量时间间隔和各应力下测量次数的配置问题,建立描述产品性能退化轨迹的广义逆高斯过程,采用改进的蒙... 对于高可靠性、长寿命产品的寿命估计问题,步进应力加速退化试验是一种经济快捷有效的方法.为了解决步进应力加速退化试验中样本量、测量时间间隔和各应力下测量次数的配置问题,建立描述产品性能退化轨迹的广义逆高斯过程,采用改进的蒙特卡洛模拟方法估计模型的参数.给出产品分位寿命渐近方差的表达式,并以其最小化为目标,在试验总费用、试验样本量和试验时间的限制下,探讨步进应力退化试验的优化配置.最后通过实例,验证了模型和方法的正确性和实用性. 展开更多
关键词 广义逆高斯过程 步进应力 加速退化试验 优化配置
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并行工程产品开发过程的广义模型 被引量:4
17
作者 彭毅 郝力武 熊光楞 《计算机集成制造系统-CIMS》 EI CSCD 1996年第3期15-18,共4页
并行工程与传统开发方式的本质区别在于它把计算机辅助的产品开发过程当作一个集成的、并行的过程。本文以多面向广义建模方法学的思想,提出了建立并行工程产品开发过程(CEPDP)的途径,着重讨论了其广义模型的各个侧面视图的联系。
关键词 并行工程 产品开发过程 CIMS 广义模型
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基于广义特性演进的复杂产品设计过程模型 被引量:4
18
作者 王洋 段桂江 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2011年第12期2562-2572,共11页
为指导产品设计过程的展开,提出了一种基于广义特性演进的复杂产品设计过程模型,从广义组件演进与广义特性演进两条并行主线对产品设计过程进行定义与描述。通过演进模型向演进活动分解、演进活动IDEF0建模,提出了统一的广义组件演进过... 为指导产品设计过程的展开,提出了一种基于广义特性演进的复杂产品设计过程模型,从广义组件演进与广义特性演进两条并行主线对产品设计过程进行定义与描述。通过演进模型向演进活动分解、演进活动IDEF0建模,提出了统一的广义组件演进过程模型;通过分析归纳广义特性识别、分解、映射、排序、聚类、冲突协调和优化等广义特性演进活动,提出了广义特性演进过程模型。基于该模型开发了浏览器/服务器架构的复杂产品设计支持系统,并结合雷达设计开发过程,得到了广义组件和广义特性演进网络,对该模型进行了验证。 展开更多
关键词 设计过程建模 广义组件演进 广义特性演进 映射 聚类 产品设计
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工业过程广义稳态优化控制研究 被引量:4
19
作者 罗旭光 万百五 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第1期38-44,共7页
基于广义稳态和稳态集合的中心名义值概念,给出了工业过程广义稳态优化控制问题的数学描述,并就该问题的存在性给予了充分性证明;此外,对处理工业过程广义稳态优化控制问题的一种等效方法展开了深入讨论,给出了具体算法步骤,并对... 基于广义稳态和稳态集合的中心名义值概念,给出了工业过程广义稳态优化控制问题的数学描述,并就该问题的存在性给予了充分性证明;此外,对处理工业过程广义稳态优化控制问题的一种等效方法展开了深入讨论,给出了具体算法步骤,并对一个化工过程的广义稳态优化算例进行了仿真计算;结果表明,文中关于广义稳态优化控制问题的定义是正确的,算法是有效的. 展开更多
关键词 广义稳态 工业过程 稳态优化 化工过程 优化控制
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分批重复过程迭代学习广义预测控制 被引量:6
20
作者 李书臣 徐心和 李平 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期734-737,共4页
针对一类分批重复操作过程,提出迭代学习广义预测控制(ILGPC)算法·该算法利用以前的过程输入输出信息,在GPC结构中增加干扰预测估计的迭代学习前馈回路,通过对部分可重复干扰的估计和学习,提高了分批重复操作过程的控制品质,减小... 针对一类分批重复操作过程,提出迭代学习广义预测控制(ILGPC)算法·该算法利用以前的过程输入输出信息,在GPC结构中增加干扰预测估计的迭代学习前馈回路,通过对部分可重复干扰的估计和学习,提高了分批重复操作过程的控制品质,减小了跟踪误差·对算法的稳定性做了分析,并以间歇聚合反应过程为仿真对象,研究了算法的稳定性和鲁棒性· 展开更多
关键词 迭代学习控制 广义预测控制 重复操作过程 收敛性分析 CARIMA模型
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