N指标d维广义Wiener过程的点常返性 被引量：15

1

作者 林火南 庄兴无 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 1992年第3期344-352,共9页

设W^((N.d))=(W^((1)),W^((2)),…,W^((d))为N指标d维广义Wiener过程,W^((i))所对应的方差测度F_i(1≤i≤d)关于L测度是绝对连续的。本文证明了i)当对L测度足够小的矩形A满足F_i(A)≥C_1|A|~a且当d<2N/a时,则W^((N.d))是点常返的;ii... 设W^((N.d))=(W^((1)),W^((2)),…,W^((d))为N指标d维广义Wiener过程,W^((i))所对应的方差测度F_i(1≤i≤d)关于L测度是绝对连续的。本文证明了i)当对L测度足够小的矩形A满足F_i(A)≥C_1|A|~a且当d<2N/a时,则W^((N.d))是点常返的;ii)当对L测度足够小的矩形A满足F_i(A)≤C_2|A|~a且当d>2N/a时,则W^((N,d))在非退化区域上是非点常返的。 展开更多

关键词 WIEnER过程 广义 点常返性 n指标

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带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文) 被引量：1

2

作者 王姗姗 张春生 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期786-796,共11页

破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余... 破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余额的最大值满足具有一定边界条件的齐次积分微分方程。特别地,当索赔服从有理分布时,我们给出了精确结果。此外,与单纯的广义Erlang(n)风险模型相比较,我们的论证更为复杂结果更为精细,并且推广了那里的结果。 展开更多

关键词 SPARRE AnDERSEn风险模型 广义erlang(n)索赔间隔 破产前最大余额 扩散过程 积分-微分方程

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带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余(英文) 被引量：1

3

作者 江五元 刘再明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第3期256-264,共9页

本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分... 本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程, 讨论了索赔量分布为Km分布时的特殊情形. 展开更多

关键词 广义erlang(n)分布 破产前最大盈余 Km分布 积分-微分方程 阈值红利策略

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N参数d维广义OU过程象集代数和的Hausdorff维数(英文) 被引量：1

4

作者 邓国和 杨向群 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2004年第4期31-35,共5页

设X(t)∶RN+→Rd是N参数d维广义OU过程.对任意的紧集E,F RN+\{0},考虑了X(t)象集代数和X(E)-X(F)的Hausdorff维数,得到了象集代数和Hausdorff维数的上下界,这些结果包含了Browniansheet和广义Browniansheet的相应结论.

关键词 n参数d维广义OU过程 象集 HAUSDORFF维数

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两险种广义Erlang(2)风险模型的破产概率 被引量：2

5

作者 王后春 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期661-672,共12页

本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的... 本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的情形下,证明了广义Lundberg方程有且仅有三个正的实数根,由此并结合破产概率满足的积分–微分方程组,给出了破产概率的Laplace变换. 展开更多

关键词 两险种风险模型 广义erlang（2）过程 破产概率 积分-微分方程 LAPLACE变换

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带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）

6

作者 赵一惠 罗葵 +2 位作者 肖立群 明瑞星 胡亦钧 《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第3期714-722,共9页

本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红... 本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析. 展开更多

关键词 erlang(n)盈余过程 绝对破产概率 门槛分红策略 期望折扣惩罚函数 矩母函数

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Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型 被引量：1

7

作者 杨莉 高岳林 胡有婧 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第17期20-24,共5页

文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后... 文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后给出当索赔额分布为指数混合指数分布时破产的两个量的数值结果。 展开更多

关键词 两步保费率 对偶风险模型 erlang(n)风险过程 贴现罚金函数

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对服务率可变的T-SPH/M/1/N排队基于广义特征值方法的分析

8

作者 张宏波 杨宪立 封平华 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第1期25-35,共11页

本文讨论服务率依赖于当前系统中顾客数的有限T-SPH/M/1/N排队,其中TSPH表示连续时间可数状态吸收生灭过程吸收时间的分布.对该排队模型,可以用水平无限位相有限的拟生灭(QBD)过程进行建模.通过用广义特征值方法对该QBD过程进行分析,得... 本文讨论服务率依赖于当前系统中顾客数的有限T-SPH/M/1/N排队,其中TSPH表示连续时间可数状态吸收生灭过程吸收时间的分布.对该排队模型,可以用水平无限位相有限的拟生灭(QBD)过程进行建模.通过用广义特征值方法对该QBD过程进行分析,得到了T-SPH/M/1/N排队的平稳到达队长分布.另外,为了说明我们方法的有效性,还用几个数值例子对模型进行了分析,以刻画参数变化对系统性能的影响. 展开更多

关键词 T-SPH/M/1/n排队 QBD过程 广义特征值问题 平稳队长

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带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型

9

作者 陈昱 张棋 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第9期689-698,共10页

研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang(n)分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,并且得到了其精确表表达式.特别地,以收入变量服从指数分布为例,给出了破... 研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang(n)分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,并且得到了其精确表表达式.特别地,以收入变量服从指数分布为例,给出了破产时间Laplace变换的具体解.最后,考虑了阈值分红下的带干扰的对偶风险模型,得到了期望折现分红满足的积分-微分方程和边界条件. 展开更多

关键词 Sparre-Andersen对偶模型 广义erlang(n)更新时间 破产时间 折现分红支付

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有关两类索赔风险过程的几个问题的探讨

10

作者 范庆祝 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第10期167-168,共2页

文章考虑了具有两类索赔风险过程的Gerber-Shiu函数,这两类索赔计数过程分别是Poisson过程和广义Erlang(n)过程,在这一模型下,给出了一个积分微分方程组,一个广义Lundberg方程以及它的根的性质。

关键词 复合POISSOn过程 广义erlang(n)风险过程 积分微分方程组

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带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数 被引量：3

11

作者 刘文震 王传玉 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期444-454,共11页

考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密... 考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函数时,给出了折现罚金函数的具体表达式. 展开更多

关键词 破产概率 POISSOn-GEOMETRIC过程 广义erlang(n)过程 折现罚金函数 LAPLACE变换

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两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 被引量：4

12

作者 张燕 田铮 刘向增 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期137-145,共9页

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望... 考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式. 展开更多

关键词 广义Poisson过程 广义erlang(2)过程 罚金折现期望函数 破产概率 LAPLACE变换

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红利边界下两类索赔相关风险模型的Gerber-Shiu函数

13

作者 张燕 毛磊 寇冰煜 《科学技术与工程》 2011年第22期5361-5364,5367,共5页

考虑具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型的Gerber-Sh iu函数。两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了Gerber-Sh iu函数满足的积分-微分方程及边界条件,并给出了Gerber-Sh iu函数的解析表达式。

关键词 POISSOn过程 广义erlang(2)过程 Gerber—Shiu函数 红利边界

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风险模型的破产概率的计算及其相关问题

14

作者 郑芸 吴黎军 《塔里木大学学报》 2007年第2期25-28,共4页

本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang(n)的破产概率及其相关问题。在此基础上,特别考虑了理赔量为possion理赔过程时候满足的破产概率的显示表达形式,同时计算出了最大盈余量未到达b时的带有边际条件的同类... 本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang(n)的破产概率及其相关问题。在此基础上,特别考虑了理赔量为possion理赔过程时候满足的破产概率的显示表达形式,同时计算出了最大盈余量未到达b时的带有边际条件的同类积分—微分方程破产概率的表达形式方程的通解问题和当n=2时的生存概率的显示表达形式。 展开更多

关键词 SPARRE AnDERSEn风险模型 erlang(n)时间间隔过程 破产概率

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