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一阶广义随机系数自回归模型参数的最小渐近方差估计
被引量：
2
1
作者
赵志文
王德辉
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期1135-1140,共6页
研究广义随机系数自回归模型中参数的估计问题,给出了未知参数的一个估计类,证明了该估计类中估计的相合性和渐近正态性,并且获得了该估计类中的最小渐近方差估计,并通过数值模拟比较了估计类中各种估计方法的优劣.
关键词
广义随机系数自回归
模型
最小二乘估计
渐近正态性
加权最小二乘估计
最小渐近方差估计
在线阅读
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职称材料
GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布
2
作者
傅可昂
丁丽
+2 位作者
李婷
陈豪
何文凯
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期416-421,共6页
考虑随机系数自回归模型yt=Φtyt-1+ut,其中Φt为随机系数,ut为随机误差。在允许Φt与ut相依以及Εu^4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性。最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性。
关键词
广义随机系数自回归
误差方差
自加权估计
渐近正态
在线阅读
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职称材料
题名
一阶广义随机系数自回归模型参数的最小渐近方差估计
被引量：
2
1
作者
赵志文
王德辉
机构
吉林师范大学数学学院
吉林大学数学学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期1135-1140,共6页
基金
国家自然科学基金(批准号:10571073
10971081
+5 种基金
J0630104)
新世纪优秀人才支持计划项目(批准号:NCET-08-237)
高等学校博士学科点专项科研基金(批准号:20070183023)
吉林省科技发展计划项目青年基金(批准号:201201082)
吉林省社会科学基金(批准号:2012B115)
吉林大学基本科研业务费项目(批准号:200810024)
文摘
研究广义随机系数自回归模型中参数的估计问题,给出了未知参数的一个估计类,证明了该估计类中估计的相合性和渐近正态性,并且获得了该估计类中的最小渐近方差估计,并通过数值模拟比较了估计类中各种估计方法的优劣.
关键词
广义随机系数自回归
模型
最小二乘估计
渐近正态性
加权最小二乘估计
最小渐近方差估计
Keywords
generalized random coefficient autoregressive model
least squares estimator
asymptotic normality
weighted conditional least squares estimator
smallest asymptotic variance estimator
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布
2
作者
傅可昂
丁丽
李婷
陈豪
何文凯
机构
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期416-421,共6页
基金
浙江省自然科学基金资助项目(LY17A01004)
教育部人文社科研究青年基金项目(17YJC910002)
+1 种基金
浙江省一流学科A类项目(浙江工商大学统计学)
浙江工商大学研究生科研创新基金项目
文摘
考虑随机系数自回归模型yt=Φtyt-1+ut,其中Φt为随机系数,ut为随机误差。在允许Φt与ut相依以及Εu^4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性。最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性。
关键词
广义随机系数自回归
误差方差
自加权估计
渐近正态
Keywords
generalized random coefficient autoregression
error variance
self-weighted estimation
asymptotic normality
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一阶广义随机系数自回归模型参数的最小渐近方差估计
赵志文
王德辉
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布
傅可昂
丁丽
李婷
陈豪
何文凯
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019
0
在线阅读
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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