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中国证券市场跳跃行为非参数方法
1
作者
王春峰
郑仲民
房振明
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012年第2期8-14,共7页
资产价格跳跃行为是连续时间金融学研究的重要问题之一。在Ait-Sahalia成功将跳跃研究视野由狭义事件驱动有限活跃跳跃扩展到广义订单驱动无限活跃跳跃层次的基础上,对阈值多幂次变差模型(TMPV)广义跳跃系列问题研究中存在的阈值时变性...
资产价格跳跃行为是连续时间金融学研究的重要问题之一。在Ait-Sahalia成功将跳跃研究视野由狭义事件驱动有限活跃跳跃扩展到广义订单驱动无限活跃跳跃层次的基础上,对阈值多幂次变差模型(TMPV)广义跳跃系列问题研究中存在的阈值时变性问题进行了改进,对其尚未讨论的广义跳跃行为属性存在的采样频率依赖性问题进行了实证研究,在此基础上对不同超高频率下的广义跳跃行为的属性特征进行了刻画,进一步分析不同类型股票的跳跃行为属性特征,结合实证结果对其原因进行了初步分析。
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关键词
阈值多幂次变差
广义资产价格跳跃
采样频率
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题名
中国证券市场跳跃行为非参数方法
1
作者
王春峰
郑仲民
房振明
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012年第2期8-14,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70771076)
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
文摘
资产价格跳跃行为是连续时间金融学研究的重要问题之一。在Ait-Sahalia成功将跳跃研究视野由狭义事件驱动有限活跃跳跃扩展到广义订单驱动无限活跃跳跃层次的基础上,对阈值多幂次变差模型(TMPV)广义跳跃系列问题研究中存在的阈值时变性问题进行了改进,对其尚未讨论的广义跳跃行为属性存在的采样频率依赖性问题进行了实证研究,在此基础上对不同超高频率下的广义跳跃行为的属性特征进行了刻画,进一步分析不同类型股票的跳跃行为属性特征,结合实证结果对其原因进行了初步分析。
关键词
阈值多幂次变差
广义资产价格跳跃
采样频率
Keywords
TMPV
generalized asset price jump
sampling frequency
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国证券市场跳跃行为非参数方法
王春峰
郑仲民
房振明
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012
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