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基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建
被引量：
2
1
作者
靳庭良
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第11期50-55,共6页
文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型(DM模型)或广义误差修正模型(GECM模型)中参数线性约束的F检验问题,建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现:单整变量之间的(多项式)...
文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型(DM模型)或广义误差修正模型(GECM模型)中参数线性约束的F检验问题,建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现:单整变量之间的(多项式)协整性(包括是否存在协整、协整的阶数和秩)会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定;非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式,其与变量之间的协整向量有关。对于一般的单整变量组,建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架,使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性。
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关键词
GRANGER因果
协整
广义误差修正模型
原假设
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职称材料
棕榈油供给冲击与国内植物油价格波动的动态关系分析
被引量：
3
2
作者
刘锐金
王成丽
《南方农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期739-747,共9页
【目的】分析棕榈油供给量与国内主要植物油价格的互动关系,以及对于来自价格正、负向冲击下棕榈油的供给反应,为棕榈油进口管理提供理论依据。【方法】利用我国棕榈油月度进口量、棕榈油、豆油、菜籽油现货价格及马来西亚毛棕榈油现货...
【目的】分析棕榈油供给量与国内主要植物油价格的互动关系,以及对于来自价格正、负向冲击下棕榈油的供给反应,为棕榈油进口管理提供理论依据。【方法】利用我国棕榈油月度进口量、棕榈油、豆油、菜籽油现货价格及马来西亚毛棕榈油现货价格数据,在协整-GARCH、误差修正-GARCH框架下进行估计分析,研究供给量与价格间的互动关系,并用线性和非线性Granger因果检验进行稳健性检验。【结果】我国棕榈油的加工厂商和贸易商重视过去较长一段时间积累的方差信息(ARCH效应),而不是上一期的预测方差(GARCH效应);相比于菜籽油,豆油对棕榈油价格的调整力较大;棕榈油供给量对价格的影响力较小,有关价格滞后二阶的好坏消息对供给量具有非对称性影响;棕榈油进口量和价格相互不是Granger原因。【建议】加强棕榈油进口管理、市场建设及库存变化监测,加深棕榈油全球定价机制的研究。
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关键词
棕榈油
供给冲击
价格波动
向量
误差
修正
—
广义
自回归异方差
模型
(VECM-GARCH
模型
)
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职称材料
题名
基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建
被引量：
2
1
作者
靳庭良
机构
河南财经政法大学
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第11期50-55,共6页
文摘
文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型(DM模型)或广义误差修正模型(GECM模型)中参数线性约束的F检验问题,建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现:单整变量之间的(多项式)协整性(包括是否存在协整、协整的阶数和秩)会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定;非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式,其与变量之间的协整向量有关。对于一般的单整变量组,建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架,使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性。
关键词
GRANGER因果
协整
广义误差修正模型
原假设
Keywords
Granger causality
co-integration
generalized error correction model
null hypothesis
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
棕榈油供给冲击与国内植物油价格波动的动态关系分析
被引量：
3
2
作者
刘锐金
王成丽
机构
中国热带农业科学院橡胶研究所
中国热带农业科学院科技信息研究所
出处
《南方农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期739-747,共9页
基金
国家社会科学基金项目(11CJY064)
文摘
【目的】分析棕榈油供给量与国内主要植物油价格的互动关系,以及对于来自价格正、负向冲击下棕榈油的供给反应,为棕榈油进口管理提供理论依据。【方法】利用我国棕榈油月度进口量、棕榈油、豆油、菜籽油现货价格及马来西亚毛棕榈油现货价格数据,在协整-GARCH、误差修正-GARCH框架下进行估计分析,研究供给量与价格间的互动关系,并用线性和非线性Granger因果检验进行稳健性检验。【结果】我国棕榈油的加工厂商和贸易商重视过去较长一段时间积累的方差信息(ARCH效应),而不是上一期的预测方差(GARCH效应);相比于菜籽油,豆油对棕榈油价格的调整力较大;棕榈油供给量对价格的影响力较小,有关价格滞后二阶的好坏消息对供给量具有非对称性影响;棕榈油进口量和价格相互不是Granger原因。【建议】加强棕榈油进口管理、市场建设及库存变化监测,加深棕榈油全球定价机制的研究。
关键词
棕榈油
供给冲击
价格波动
向量
误差
修正
—
广义
自回归异方差
模型
(VECM-GARCH
模型
)
Keywords
palm oil
supply shock
price volatility
vector error correction model-generalized autoregressive condi- tional heteroskedasticity（VECM-GARCH model）
分类号
F307.12 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建
靳庭良
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
棕榈油供给冲击与国内植物油价格波动的动态关系分析
刘锐金
王成丽
《南方农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
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职称材料
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