非对称广义自回归条件异方差的新模型 被引量：8

1

作者 吴硕思 方兆本 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第4期416-422,共7页

本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型，证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件．

关键词 非对称广义自回归条件异方差 最大似然估计 Agarch模型

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基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析 被引量：4

2

作者 王军 张丽娜 《上海海事大学学报》 北大核心 2011年第2期20-24,共5页

为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,... 为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,计算原油运价收益率波动的风险值.该模型很好地描述了运价收益率曲线尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应等特征.以波罗的海航运交易所发布的波罗的海原油油船运价指数(Baltic Dirty Tanker Index,BDTI)为例进行研究分析,检验结果表明该方法有效. 展开更多

关键词 原油 运价风险 广义自回归条件异方差模型 广义误差分布

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回归模型中异方差或变离差检验问题综述 被引量：8

3

作者 韦博成 林金官 吕庆哲 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第2期210-220,共11页

回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作... 回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作,最后指出了若干有有待进一步研究的问题。 展开更多

关键词 非线性回归 广义非线性模型 指数族分布 异方差 变离差 偏大离差 随机效应 纵向数据 似然比检验 SCORE检验 自相关性 统计诊断

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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 被引量：1

4

作者 陆文星 任环宇 +1 位作者 梁昌勇 李克卿 《工业工程》 2024年第1期86-95,127,共11页

制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过... 制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过小波变换,由整合移动平均自回归–广义自回归条件异方差模型(ARIMA-GARCH)处理稳态低频数据,门控循环单元(GRU)处理波动性强的高频数据,将各频段预测结果进行融合得到最终预测结果。为验证模型有效性,选取一定数据量的PMI指数进行实验。结果表明,与其他常见模型对比,本文构建的组合模型具有较好的预测精度与性能,平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)分别达到0.00329、0.004162、0.65%。 展开更多

关键词 采购经理人指数(PMI) 小波分解 整合移动平均自回归模型(ARIMA) 广义的自回归条件异方差模型(garch) 门控循环单元(GRU)

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中国股市价格的波动性研究——基于沪深300指数的GARCH族模型 被引量：8

5

作者 何红霞 《和田师范专科学校学报》 2010年第3期10-12,共3页

本文运用GARCH族模型,以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象,对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验,结果表明在样本期(2005年4月8日至2009年5月22日)内,我国股价波动存在明... 本文运用GARCH族模型,以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象,对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验,结果表明在样本期(2005年4月8日至2009年5月22日)内,我国股价波动存在明显的条件异方差性,但是并未发现正负冲击对股价波动影响的不对称性。 展开更多

关键词 garch族模型 条件异方差性 不对称性

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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 被引量：2

6

作者 尹佳 黄茜 +7 位作者 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页

针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,应用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测;在区间估计部分,使用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedast,GARCH)模型对残差进行预测。本实验将建立的WPD-ARIMA-GARCH组合模型运用于某地区酱卤肉制品的风险预测,结果表明2019年的3月底和7月底该地区的酱卤肉制品安全风险较高,与实际情况相符;同时,该模型在10个不同地区的酱卤肉制品风险预测中,均方误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别为1.626、0.806和20.824;其90%置信区间的预测区间平均宽度和覆盖宽度标准值均为0.024,可以覆盖所有真实值。该模型具有较高的预测精度和较低的误差,能对酱卤肉制品质量安全起到风险防控作用,可为日常食品安全监管提供相应的技术支持。 展开更多

关键词 酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 区间估计

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单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 被引量：17

7

作者 迟国泰 余方平 +2 位作者 李洪江 刘轶芳 王玉刚 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期127-134,共8页

以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借... 以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借助GARCH方法预测条件异方差,充分体现了期货合约价格的聚集效应、厚尾效应和时变方差效应,使V aR估计更加精准;对V aR的置信区间进行2χ检验,从实证的角度得到合理精准的V aR值;可以依据本模型确定期货保证金的数量,为交易所制定更合理的单个期货合约保证金收取水平提供依据. 展开更多

关键词 期货合约 风险评估 期货保证金 风险价值(VaR) 广义自回归条件异方差(garch)模型

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基于GARCH-分形布朗运动模型的碳期权定价研究 被引量：16

8

作者 张晨 彭婷 刘宇佳 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期1553-1558,共6页

文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳金融期权定价研究中。通过对欧洲碳排放配额(European Union Allowance,EUA)期货收盘价的样本数据检验,发... 文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳金融期权定价研究中。通过对欧洲碳排放配额(European Union Allowance,EUA)期货收盘价的样本数据检验,发现其存在尖峰厚尾、条件异方差性和分形特征;采用GARCH模型拟合并预测碳价收益率波动率;将预测的波动率作为输入值代入分形布朗运动期权定价方法,运用蒙特卡罗模拟对EUA期货期权进行定价,并与B-S期权定价法(Black-Scholes Option Pricing Model)比较。结果表明,基于GARCH分形布朗运动模型的碳期权定价法预测精度有显著提高。 展开更多

关键词 碳期权定价 广义自回归条件异方差模型 分形布朗运动 B-S期权定价

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基于Kalman-GARCH模型的结构损伤识别 被引量：10

9

作者 周建庭 李晓庆 +2 位作者 辛景舟 阳珊清 周应新 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第6期1-7,21,共8页

基于监测数据的结构损伤识别,是桥梁健康监测系统发挥感知预警效益的重要基础。为进一步提高结构损伤识别精度,提出一种融合Kalman滤波与广义自回归条件异方差(GARCH)模型的结构损伤识别方法。采用Kalman滤波对加速度时程数据进行降噪处... 基于监测数据的结构损伤识别,是桥梁健康监测系统发挥感知预警效益的重要基础。为进一步提高结构损伤识别精度,提出一种融合Kalman滤波与广义自回归条件异方差(GARCH)模型的结构损伤识别方法。采用Kalman滤波对加速度时程数据进行降噪处理,在此基础上,建立了线性递归AR模型,对结构损伤进行识别;引入非线性递归GARCH模型,进一步提高识别精度;利用加速锈蚀损伤钢筋混凝土梁动力试验获取的加速度时程数据,对算法的有效性进行验证。结果表明:以损伤前后时间序列模型残差方差比为特征指标,能够有效识别结构损伤;与Kalman-AR模型相比,Kalman-GARCH模型能够解释部分非线性特征,弥补AR模型忽略数据异方差性所带来的识别误差,识别精度提高了14.2%。该方法可为基于海量数据的桥梁结构状态感知提供一种新的思路。 展开更多

关键词 桥梁结构 损伤识别 KALMAN滤波 时间序列 广义自回归条件异方差(garch)

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基于LSTM-NPGARCH的电力市场售电量预测模型 被引量：2

10

作者 王蕾 李斌 +1 位作者 吴飞 王鹏 《科学技术创新》 2023年第20期209-212,共4页

售电量的准确预测对推动电力市场的发展和建设具有十分重要的意义,考虑售电量具有非平稳性、非线性和随时间变化的复杂特性,本文提出基于小波变换和LSTM算法的短期售电量预测模型。首先采取小波变换法将售电量数据分解为细节分量和近似... 售电量的准确预测对推动电力市场的发展和建设具有十分重要的意义,考虑售电量具有非平稳性、非线性和随时间变化的复杂特性,本文提出基于小波变换和LSTM算法的短期售电量预测模型。首先采取小波变换法将售电量数据分解为细节分量和近似分量,然后使用LSTM模型进行预测,得到初步预测结果,再使用NPGARCH模型进行预测结果修正,最后将预测的结果累加,得到最终售电量预测结果。在实验中采用某售电公司的真实数据集,基于历史统计售电量数据的预测结果分析表明,本文提出的预测模型具有良好的预测精度。 展开更多

关键词 售电量预测 小波分解 长短期记忆神经网络 非参数广义自回归条件异方差模型

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基于GARCH模型的股票买卖时机分析

11

作者 严定琪 杨栓军 曾海丽 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第5期158-161,共4页

通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机.

关键词 自回归 条件异方差 garch模型 残差

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应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择

12

作者 汤丹 赵昕东 《华侨大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期443-446,共4页

为了解决候选模型较多,无法一一比较其准则值的问题,提出基于Gibbs样本生成器(Gibbs sampler)的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的选择方法.模拟实验结果表明:该模型选择方法可以高效、准确地从大量的候选模型中选择出准则值最小的模型.

关键词 广义自回归条件异方差模型模型 Gibbs样本生成器 准则值 参数估计

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一种基于ARMA和NGARCH过程的海杂波建模方法 被引量：3

13

作者 唐绩 朱峰 +2 位作者 董扬 路彬彬 杨建军 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2017年第6期27-30,共4页

使用自回归滑动平均(ARMA)和广义自回归条件异方差(GARCH)过程对金融数据建模是经济学常用手段。文中结合ARMA过程和GARCH过程的非线性化扩展模型,将其扩展到复数域,适合于海杂波建模应用。相比传统的海杂波模型及原始的GARCH模型,文中... 使用自回归滑动平均(ARMA)和广义自回归条件异方差(GARCH)过程对金融数据建模是经济学常用手段。文中结合ARMA过程和GARCH过程的非线性化扩展模型,将其扩展到复数域,适合于海杂波建模应用。相比传统的海杂波模型及原始的GARCH模型,文中提出的模型在概率密度函数拟合上具有明显的优势。此外,新模型还可准确地捕获相邻海杂波中存在的强相关性。实际雷达海杂波数据验证了该模型的准确性和有效性。 展开更多

关键词 海杂波 自回归滑动平均过程 非线性模型 广义自回归条件异方差过程

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基于多尺度分解集成组合模型的碳价格预测研究 被引量：6

14

作者 王喜平 于一丁 《分布式能源》 2022年第1期1-11,共11页

准确预测碳价格不仅有助于投资者及监管部门的科学决策,而且有助于碳金融市场的健康发展。考虑碳价格预测的复杂性,基于“分解-重构-预测-集成”的建模原则,构建了多尺度碳价格集成组合预测模型。首先,采用改进型自适应白噪声完备集成... 准确预测碳价格不仅有助于投资者及监管部门的科学决策,而且有助于碳金融市场的健康发展。考虑碳价格预测的复杂性,基于“分解-重构-预测-集成”的建模原则,构建了多尺度碳价格集成组合预测模型。首先,采用改进型自适应白噪声完备集成经验模态分解(improved complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,ICEEMDAN)算法对碳价原始序列进行分解,并以综合贡献度指数(comprehensive contribution index,CCI)对分量进行重构,得到短期、长期和趋势分量;然后,采用门限广义自回归条件异方差(threshold generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity,TGARCH)模型预测短期分量,以布谷鸟搜索(cuckoo search,CS)算法优化超参数的长短期记忆(long-short term memory,LSTM)神经网络预测长期和趋势分量;在此基础上,采用非线性集成算法对各分量预测结果进行集成,得到最终的碳价预测结果。以湖北碳市场为样本数据进行实证分析,结果表明所构建的预测模型性能最优,预测结果更准确,可为监管部门和企业决策提供有效信息。 展开更多

关键词 碳价格预测 长短期记忆(LSTM)模型 门限广义自回归条件异方差(Tgarch)模型 改进型自适应白噪声完备集成经验模态(ICEEMDAN)分解 超参数优化

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动态VaR估计模型及实证

15

作者 马玉林 赵静 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期183-185,共3页

为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集,异方差、厚尾等特性,研究我国证券市场的时变风险,本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融数据上的优点,构造了基于GARCH-EVT的条件VaR模型,并对沪市综合指数收益率进行实证研究,结果表明,上海... 为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集,异方差、厚尾等特性,研究我国证券市场的时变风险,本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融数据上的优点,构造了基于GARCH-EVT的条件VaR模型,并对沪市综合指数收益率进行实证研究,结果表明,上海股市存在ARCH效应,收益率序列具有较强的自相关性;以GARCH模型为基础的条件极值方法比GARCH-正态和GARCH-t模型更好地消除了厚尾性对估计结果的影响,能更准确地捕捉风险的时变特性. 展开更多

关键词 广义自回归条件异方差模型 极值理论 风险价值 返回检验

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两种非高斯海洋环境噪声统计模型分析 被引量：7

16

作者 铁广朋 郭新毅 《声学技术》 CSCD 2014年第3期209-212,共4页

海洋环境噪声是影响声呐工作的主要因素之一,噪声模型的选取十分重要,普遍采用的高斯噪声模型在很多情况下存在局限性。引出两种非高斯噪声模型匹配实际非平稳的海洋环境噪声:广义自回归条件异方差模型(Generalized Autoregressive Cond... 海洋环境噪声是影响声呐工作的主要因素之一,噪声模型的选取十分重要,普遍采用的高斯噪声模型在很多情况下存在局限性。引出两种非高斯噪声模型匹配实际非平稳的海洋环境噪声:广义自回归条件异方差模型(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity,GARCH)和双模模型,通过分析两种噪声的概率密度分布函数,并与高斯模型噪声和实测海洋环境噪声比较得出两种噪声模型的适用性。GARCH(1,1)模型通过调节参数可以吻合大部分浅海和深海海洋环境噪声,双模模型则只对浅海某些情况存在适用性,而对深海吻合性较差。两种噪声模型的统计特性分析表明它们可以适用于高斯噪声模型存在局限的非平稳环境下。 展开更多

关键词 非高斯海洋环境噪声 广义自回归条件异方差模型 双模模型 概率密度分布函数

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波罗的海干散货运价指数波动性研究 被引量：16

17

作者 杨华龙 刘金霞 范永辉 《中国航海》 CSCD 北大核心 2011年第3期84-88,102,共6页

为把握国际干散货市场运价指数的波动特征,规避航运经营风险,建立基于广义的自回归条件异方差(GARCH)的运价指数波动模型。选取四种船型的波罗的海干散货运价指数BCI、BPI、BHI、BSI作为研究的样本数据。利用EVIEWS软件,通过分析样本数... 为把握国际干散货市场运价指数的波动特征,规避航运经营风险,建立基于广义的自回归条件异方差(GARCH)的运价指数波动模型。选取四种船型的波罗的海干散货运价指数BCI、BPI、BHI、BSI作为研究的样本数据。利用EVIEWS软件,通过分析样本数据的基本统计特征和ARCH效应检验等,对四种船型分别建立了GARCH(1,1)模型。实例验证表明模型能很好地反映波罗的海干散货运价指数波动的敏感性和持续性规律,从而可为航运经营提供决策支持。 展开更多

关键词 交通运输经济学 干散货 运价指数 广义自回归条件异方差 模型 规律

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石油期货最优套期保值比率及套期保值绩效的实证研究 被引量：12

18

作者 方虹 陈勇 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2008年第1期125-130,共6页

本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对原油期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。ECM-GARCH模型确定的最优套期... 本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对原油期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。ECM-GARCH模型确定的最优套期保值比率是动态的,与前三个模型确定的常数套期保值比率有本质的不同。实证表明,ECM-GARCH模型在套期保值效果上有着优异的表现。 展开更多

关键词 石油期货 套期保值 协整 误差修正模型 广义自回归条件异方差

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MDH理论与日历效应下的中国股市量价关系 被引量：4

19

作者 夏天 胡日东 《华侨大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2007年第4期444-448,共5页

基于分布混合假说(MDH)理论的数学推导,以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,检验原始交易量、包含自相关性的交易量对广义自回归条件异方差模型(GARCH)效应的解释效果,并分析日历效应对交易量与股价波动性关系的特殊影响.结果表明,GARC... 基于分布混合假说(MDH)理论的数学推导,以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,检验原始交易量、包含自相关性的交易量对广义自回归条件异方差模型(GARCH)效应的解释效果,并分析日历效应对交易量与股价波动性关系的特殊影响.结果表明,GARCH模型可以很好地拟合中国股市的股价波动持续性问题;当引入原始交易量以后,股价波动性在一定程度上可以为原始交易量所解释,而包含自相关性的交易量对股市GARCH效应并无很好的解释力.经实证分析证实,股价的日历效应对于上海市场中交易量对股价波动性的解释有着推波助澜的作用. 展开更多

关键词 分布混合假说理论 日历效应 广义自回归条件异方差模型 股价波动性 交易量 中国股市

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股指期货的推出对现货短期市场波动性影响的研究——基于沪深300股指期货的相关数据 被引量：2

20

作者 李雨青 《会计之友》 北大核心 2012年第14期99-102,共4页

在中国金融期货交易所于2010年4月16日正式上市沪深300股指期货合约之前,金融学术界与金融业界各有关人士从不同角度探讨了股指期货可能会对中国大陆股票现货市场的波动性造成的影响。文章以2005年4月8日至2010年7月16日沪深300指数日... 在中国金融期货交易所于2010年4月16日正式上市沪深300股指期货合约之前,金融学术界与金融业界各有关人士从不同角度探讨了股指期货可能会对中国大陆股票现货市场的波动性造成的影响。文章以2005年4月8日至2010年7月16日沪深300指数日收盘价作为样本数据,采用Garch模型就股指期货对股票现货市场的短期波动性影响进行了实证研究,得到的结论是该指数期货在一定程度上加大了中国大陆股票现货市场的波动性。 展开更多

关键词 沪深300股指期货 现货市场 波动性 广义自回归条件异方差模型

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