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题名广义矩和广义经验似然估计量的有限样本性质比较
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作者
宋球红
李昊
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机构
华中科技大学经济学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第9期11-14,共4页
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文摘
文章在线性单方程结构模型框架内运用蒙特卡洛模拟技术对广义矩(GMM)和广义经验似然(GEL)估计量的有限样本性质进行了比较。研究发现:虽然GMM和GEL一阶渐近等价,但它们的有限样本性质依赖于可获取的工具变量数、内生性强弱和样本容量;在样本容量较小时使用GEL能有效改善GMM估计偏差。
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关键词
有限样本
广义经验似然估计量
广义矩估计量
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名广义矩估计的延伸——广义经验似然估计
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作者
张卫东
龚金国
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机构
西南财经大学统计学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第3期21-25,共5页
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基金
教育部社科研究基金西部和边疆地区项目<证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究>(11XJC910001)
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文摘
从广义矩估计(GMM)到广义经验似然估计(GEL)的发展,是由于GMM估计量小样本性质的不足,促使人们寻求方法的改进和拓展。通过必要的证明和推导,详细解析GEL类估计量(包括EL,ET,CUE)的逻辑关系和数理结构,认识GEL的内在本质,并运用随机模拟方法证实了在小样本场合GEL类估计量比GMM估计量具有更小的估计偏差和均方误差,即GEL类估计改进了GMM估计的小样本性质。
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关键词
广义矩估计
广义经验似然类估计量
数理结构
随机模拟
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Keywords
GMM
GEL estimators（EL
ET
CUE）
mathematical structures
simulation
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分类号
F064.1
[经济管理—政治经济学]
F224.0
[经济管理—国民经济]
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