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我国上市银行系统关联性研究——基于方差分解的网络拓扑分析被引量：5: 1; 作者文风汪洋《金融与经济》北大核心 2017年第2期64-70,共7页; 2008年金融危机以后,系统性风险成为理论界与监管当局的重点研究领域。本文使用2013年11月至2016年9月间我国16家上市银行股价日波动率数据,通过广义方差分解模型(GVD)得到我国上市银行系统关联性矩阵,进而得到描述系统及机构间关联性... 展开更多; 关键词关联性广义方差分解银行监管部门; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国绿色金融资产的特性识别与溢出效应研究: 2; 作者徐少君张少华《金融经济学研究》北大核心 2025年第4期72-92,共21页; 采用广义方差分解法和频谱方差分解法,研究2010年7月1日至2023年12月31日中国绿色债券、绿色股票、传统债券、传统股票和能源间的收益率、波动率两维度下不同频域内的溢出效应及网络结构特征,以此识别中国绿色金融资产的资产特性。实证... 展开更多; 关键词绿色金融资产资产特性识别广义方差分解法频域溢出网络; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国碳市场与电力市场间的风险溢出效应研究——基于BK溢出指数模型被引量：11: 3; 作者王喜平王婉晨《工业技术经济》北大核心 2022年第5期53-62,共10页; 研究碳市场与电力市场间的风险溢出效应,对于有效防范碳金融风险以及国家节能减排战略的稳步推进具有重要意义。本文基于广义方差分解谱构建溢出指数,从频域视角考察中国碳市场与电力市场在短、中、长期的静态溢出和时变溢出,并根据溢... 展开更多; 关键词碳市场电力市场 BK溢出指数频域溢出网络广义方差分解; 在线阅读下载PDF 职称材料

城市商业银行风险的关联性及溢出效应研究被引量：3: 4; 作者李蔚石涛《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2022年第1期82-89,共8页; 基于2017—2020年12家沪深上市城市商业银行863个交易日的面板数据,利用广义方差分解法,分析上市城市商业银行金融风险的关联性及空间溢出效应。研究结论表明:城市商业银行间的风险溢出显著双向关联且存在风险溢出性,外部冲击对城市商... 展开更多; 关键词城市商业银行关联性溢出效应广义方差分解; 在线阅读下载PDF 职称材料

货币政策变动对股市行业冲击的信息传导分析: 5; 作者李苗毛加强杜思霖《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第5期123-125,共3页; 根据各行业收益来评估资产组合以及指数投资的逐渐出现使得对于理解宏观因素对不同行业收益带来的冲击研究变得更为重要,也日益受到理论界和实务界关注。文章考察了货币政策变量对我国股市行业收益产生的影响,研究结果发现,利率变化对... 展开更多; 关键词货币政策股市行业信息传导广义脉冲响应广义方差分解; 在线阅读下载PDF 职称材料

全球经济政策不确定性溢出水平研究被引量：1: 6; 作者唐朝《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第4期108-113,共6页; 文章重点考察了全球经济政策不确定性的溢出情况。利用VAR模型的广义方差分解方法,构造出20个全球主要经济体的经济政策不确定性溢出网络,通过溢出指数和有向网络分析全球政策不确定性的溢出情况。结果表明:整体样本中,美国对其他经济... 展开更多; 关键词经济政策不确定性不确定性溢出溢出网络广义方差分解; 在线阅读下载PDF 职称材料

碳市场对高耗能行业的风险传染研究被引量：3: 7; 作者徐玉华黄意强《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2023年第10期128-138,共11页; 碳市场作为实现“双碳”目标的重要工具,与高耗能行业有着密切联系,研究碳市场对高耗能行业风险溢出,以及风险传染的路径,对于碳市场稳步推进高耗能行业转型,防范金融风险有着重要意义。本文基于TVP-VAR模型的方差分解溢出指数分析碳市... 展开更多; 关键词碳市场高耗能 TVP-VAR模型广义预测误差方差分解复杂网络风险传染; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国省域经济不确定性的溢出效应研究被引量：2: 8; 作者林桐《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第23期96-100,共5页; 文章基于文本分析方法测算中国2005年1月至2019年12月的省域经济不确定性指数,运用广义误差分解思想估算我国省域经济不确定性的溢出效应,利用面板VAR模型的反事实分析方法对溢出效应的形成机理进行分析。结果表明:经济不确定性在各省... 展开更多; 关键词经济不确定性溢出效应溢出路径广义预测误差方差分解方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国上市银行系统关联性研究——基于方差分解的网络拓扑分析被引量：5: 1; 作者文风汪洋; 机构华中科技大学经济学院; 出处《金融与经济》北大核心 2017年第2期64-70,共7页; 文摘 2008年金融危机以后,系统性风险成为理论界与监管当局的重点研究领域。本文使用2013年11月至2016年9月间我国16家上市银行股价日波动率数据,通过广义方差分解模型(GVD)得到我国上市银行系统关联性矩阵,进而得到描述系统及机构间关联性的网络拓扑图。研究发现,我国上市银行系统具有"小世界"和"无标度"的网络特性,并且在样本期间内,上市银行的机构关联性呈现上升趋势,2015年股灾之后,我国银行机构的系统性风险在短期之内不但没有得以消化,反而累积了更多的风险。因而,监管部门在现今阶段不能放松警惕,而应该加强对系统重要性机构的监管。; 关键词关联性广义方差分解银行监管部门; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国绿色金融资产的特性识别与溢出效应研究: 2; 作者徐少君张少华; 机构浙江理工大学经济与管理学院广西大学工商管理学院; 出处《金融经济学研究》北大核心 2025年第4期72-92,共21页; 基金国家社会科学基金项目(19BJL066)。; 文摘采用广义方差分解法和频谱方差分解法,研究2010年7月1日至2023年12月31日中国绿色债券、绿色股票、传统债券、传统股票和能源间的收益率、波动率两维度下不同频域内的溢出效应及网络结构特征,以此识别中国绿色金融资产的资产特性。实证结果表明,中国绿色债券和绿色股票的“绿色”属性较弱,更多地呈现其作为债券类和股票类的性质。同时,各资产收益率间的溢出效应主要由短期效应决定,呈现出显著的时间衰减性,但在面对公共重大卫生冲击时急剧上升;各资产波动率间的溢出效应主要由长期效应决定,呈现出一定的时间持续性,且在金融危机期和重大公共卫生冲击时均表现出“高频繁溢出值”特征。因此,建议环境友好型投资者关注资产间收益与波动溢出特征,结合投资期限优化绿色资产配置,实现收益与风险平衡;建议监管机构注重重大外部冲击的影响,实施“短期看收益、长期看波动”的差异化监管策略,提高风险预警和监管能力。; 关键词绿色金融资产资产特性识别广义方差分解法频域溢出网络; Keywords green financial assets asset characteristics identification generalized variance decomposition frequency domain spillover network; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国碳市场与电力市场间的风险溢出效应研究——基于BK溢出指数模型被引量：11: 3; 作者王喜平王婉晨; 机构华北电力大学经济管理系; 出处《工业技术经济》北大核心 2022年第5期53-62,共10页; 基金河北省社会科学基金项目“基于共享经济模式的雄安新区综合能源利用体系研究”(项目编号:HB19YJ011)。; 文摘研究碳市场与电力市场间的风险溢出效应,对于有效防范碳金融风险以及国家节能减排战略的稳步推进具有重要意义。本文基于广义方差分解谱构建溢出指数,从频域视角考察中国碳市场与电力市场在短、中、长期的静态溢出和时变溢出,并根据溢出指数构建溢出网络,探究风险的中心与演化。结果表明:中国碳市场与电力市场之间的风险溢出短期>中期>长期,且存在一定的波动性和不确定性,受宏观经济状况影响较大。发电企业接收到的风险量与火电装机比例有关,发电企业输出风险的能力与发电量有关。在短期,碳市场属于风险净接收方,而在中长期,碳市场属于风险净溢出方。基于上述结论提出了相关政策建议。; 关键词碳市场电力市场 BK溢出指数频域溢出网络广义方差分解; Keywords carbon market power market BK spillover index frequency domain connectedness generalized variance decomposition; 分类号 F426.61 [经济管理—产业经济] F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名城市商业银行风险的关联性及溢出效应研究被引量：3: 4; 作者李蔚石涛; 机构国家药品监督管理局高级研修学院河南省社会科学院经济研究所中共中央党校(国家行政学院)经济学教研部; 出处《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2022年第1期82-89,共8页; 基金 2020年国家社会科学基金青年项目“基于大数据的地方金融风险监测预警及协同治理机制研究”(20CJY064)。; 文摘基于2017—2020年12家沪深上市城市商业银行863个交易日的面板数据,利用广义方差分解法,分析上市城市商业银行金融风险的关联性及空间溢出效应。研究结论表明:城市商业银行间的风险溢出显著双向关联且存在风险溢出性,外部冲击对城市商业银行间的冲击具有异质性,但是银行间的风险外溢及风险净溢出效应具有一定差异。城市商业银行间的风险具有动态溢出效应,金融风险具有周期波动性且极端事件的外部冲击较为明显。城市商业银行金融风险溢出效应具有显著的网络效应,部分银行的网络溢出效应较为突出。为此,需要强化地方商业银行经营风险监管、增强造血能力、建立风险联席处置机制,以不断降低其金融风险及风险传染性。; 关键词城市商业银行关联性溢出效应广义方差分解; Keywords city commercial banks relevance spillover effect generalized variance decomposition; 分类号 F832.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名货币政策变动对股市行业冲击的信息传导分析: 5; 作者李苗毛加强杜思霖; 机构西北工业大学人文与经法学院蓬莱市劳动就业办公室; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第5期123-125,共3页; 文摘根据各行业收益来评估资产组合以及指数投资的逐渐出现使得对于理解宏观因素对不同行业收益带来的冲击研究变得更为重要,也日益受到理论界和实务界关注。文章考察了货币政策变量对我国股市行业收益产生的影响,研究结果发现,利率变化对多数行业都存在正向影响,存在明显的行业效应;不同行业反应不同,出现了过度反应、反应不足以及反转现象;货币政策冲击对各行业影响持续3个月左右,但幅度上存在行业差异。; 关键词货币政策股市行业信息传导广义脉冲响应广义方差分解; 分类号 F822 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名全球经济政策不确定性溢出水平研究被引量：1: 6; 作者唐朝; 机构清华大学五道口金融学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第4期108-113,共6页; 基金博士后科学基金面上资助(2018M641303); 文摘文章重点考察了全球经济政策不确定性的溢出情况。利用VAR模型的广义方差分解方法,构造出20个全球主要经济体的经济政策不确定性溢出网络,通过溢出指数和有向网络分析全球政策不确定性的溢出情况。结果表明:整体样本中,美国对其他经济体的溢出水平最高,中国呈现净吸收状态。其次,滚动窗口估计的动态结果表明,自2008年金融危机以来,全球经济政策不确定性的溢出指数长期处于高位,2017年下半年的溢出指数接近金融危机水平。最后,中国的净溢出水平虽然较低,但近年来溢出水平与吸收水平呈现双高状态,在进一步扩大开放的进程中,需关注外部环境的政策冲击,防范输入型金融风险。; 关键词经济政策不确定性不确定性溢出溢出网络广义方差分解; Keywords economic policy uncertainty uncertainty spillover spillover network generalized variance decomposition; 分类号 F113 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名碳市场对高耗能行业的风险传染研究被引量：3: 7; 作者徐玉华黄意强; 机构南京审计大学统计与数据科学学院南京审计大学金融学院; 出处《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2023年第10期128-138,共11页; 基金国家自然科学基金面上项目“非线性时间序列的动力系统表征、分析与控制”(项目编号:61673221) 江苏省高校自然科学基金重大项目“金融时间数据的复杂系统重构与数据挖掘”(项目编号:20KJA120002) 江苏省研究生科研创新计划“基于复杂网络的我国碳市场风险传染研究”(项目编号:KYCX23_2213)。; 文摘碳市场作为实现“双碳”目标的重要工具,与高耗能行业有着密切联系,研究碳市场对高耗能行业风险溢出,以及风险传染的路径,对于碳市场稳步推进高耗能行业转型,防范金融风险有着重要意义。本文基于TVP-VAR模型的方差分解溢出指数分析碳市场与高耗能行业的动态联动性和风险传递机制。在此基础上,利用净配对溢出指数构造三阶段复杂网络,从网络视角分析不同时期碳市场与高耗能行业间的风险传染特征。实证结果表明,碳市场处于风险的净接收方,在新冠肺炎疫情冲击和全国碳市场建立时期,对外溢出能力增强,碳市场与高耗能行业的风险传染网络更加紧密,风险传播能力增强。; 关键词碳市场高耗能 TVP-VAR模型广义预测误差方差分解复杂网络风险传染; Keywords carbon market high energy consumption TVP-VAR model generalized prediction error variance decomposition complex networks risk of contagion; 分类号 F832.0 [经济管理—金融学] F206 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国省域经济不确定性的溢出效应研究被引量：2: 8; 作者林桐; 机构四川农业大学经济学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第23期96-100,共5页; 基金国家社会科学基金资助项目(19CTJ007)。; 文摘文章基于文本分析方法测算中国2005年1月至2019年12月的省域经济不确定性指数,运用广义误差分解思想估算我国省域经济不确定性的溢出效应,利用面板VAR模型的反事实分析方法对溢出效应的形成机理进行分析。结果表明:经济不确定性在各省份之间易于蔓延,且经济不确定性程度及波动率对其溢出效应存在正向作用;省际劳动、资本、技术的要素流动和贸易往来是经济不确定性溢出的两条主要渠道。; 关键词经济不确定性溢出效应溢出路径广义预测误差方差分解方法; 分类号 F124.8 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国上市银行系统关联性研究——基于方差分解的网络拓扑分析	文风汪洋	《金融与经济》北大核心	2017	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中国绿色金融资产的特性识别与溢出效应研究	徐少君张少华	《金融经济学研究》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国碳市场与电力市场间的风险溢出效应研究——基于BK溢出指数模型	王喜平王婉晨	《工业技术经济》北大核心	2022	11	在线阅读下载PDF 职称材料
4	城市商业银行风险的关联性及溢出效应研究	李蔚石涛	《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心	2022	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	货币政策变动对股市行业冲击的信息传导分析	李苗毛加强杜思霖	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	全球经济政策不确定性溢出水平研究	唐朝	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	碳市场对高耗能行业的风险传染研究	徐玉华黄意强	《工业技术经济》 CSSCI 北大核心	2023	3	在线阅读下载PDF 职称材料
8	中国省域经济不确定性的溢出效应研究	林桐	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2021	2	在线阅读下载PDF 职称材料