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题名分层基法对差分方程的应用
被引量：1
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作者
李荣华
刘播
武海军
李锋
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机构
吉林大学数学研究所
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出处
《吉林大学自然科学学报》
CAS
CSCD
1995年第1期9-13,共5页
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基金
国家教委博士点基金
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文摘
设Ａｕ＝ｂ是二阶椭圆方程的差分逼近，熟知矩阵Ａ的条件数ｃｏｎｄ（Ａ）＝Ｏ（ｈ￣（－２））（ｈ→０）．将差分方程表为ＧＤＭ（广义差分法）形式，并利用分层基法将它化为等价方程Ｂｖ＝ｃ，使ｃｏｎｄ（Ｂ）＝Ｏ（（Ｉｇｈ￣（－１））￣２）．然后用某些迭比法（包括Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ迭氏、共轭斜量法和Ｃｈｅｂｙｓｈｖ半迭代）解Ｂｖ＝ｃ。理论分析和数值试验证明有高敛速。
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关键词
广义
分层基
条件数
迭代法
差分方程
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Keywords
generalized difference methods,hierarchical basis,conditional number,iterative method
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分类号
O241.3
[理学—计算数学]
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题名基于自相关视角的弱平稳过程之间的伪回归分析
被引量：7
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作者
刘汉中
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机构
湖南商学院经济与贸易学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第4期10-16,共7页
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基金
国家社会科学基金项目<弱平稳过程之间的伪回归研究>(11BJY012)
教育部人文社会科学研究规划基金项目<无漂移平稳时间序列下伪回归的统一研究框架:基于改进的HAC方法>(10YJA790113)
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文摘
随机干扰项之间的未知形式自相关是导致相互独立的弱平稳过程之间伪回归的主要原因。通过理论分析和一系列的蒙特卡罗模拟,揭示了数据过程本身的持久性、样本容量T和随机干扰项自相关之间的内在联系。研究发现随机干扰项往往呈现出与数据过程阶数相同的自相关。进一步研究表明,运用广义差分法和Cochrane-Orcutt迭代法虽然能大大减少伪回归概率,但在有些情况下,即使当样本容量较大时,较高阶的Cochrane-Orcutt迭代法仍然无法避免伪回归的发生。
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关键词
弱平稳过程
伪回归
自相关
广义差分和cochrane-orcutt迭代法
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Keywords
weak stationary processes
spurious regressions
autocorrelation
generalized difference and cochrane-orcutt iterative method
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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