负幂次映射族广义M集的周期芽苞分布 被引量：3

1

作者 邓学工 宋春林 +1 位作者 李志勇 朱伟勇 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期237-240,共4页

利用吸引周期轨道存在与否为判断特征 ,给出了z-2 +c的广义M集的定义和其计算机构造方法· 同以往研究结果相比 ,用该定义构造的广义M集较好地反映了复映射族z-2 +c的动力学性质· 对不同构造方法所导致不同结果的原因进行了理... 利用吸引周期轨道存在与否为判断特征 ,给出了z-2 +c的广义M集的定义和其计算机构造方法· 同以往研究结果相比 ,用该定义构造的广义M集较好地反映了复映射族z-2 +c的动力学性质· 对不同构造方法所导致不同结果的原因进行了理论分析 ,同时给出了其周期芽苞的分类方法、数量计算公式和其占优周期芽苞分布的Fibonacci规律· 周期芽苞的分类方法为Julia集的研究提供了基础 ,周期芽苞数量计算公式和Fibonacci规律给出了z-2 +c的广义M集的轮廓· 其中Fi 展开更多

关键词 负幂次映射族 周期芽苞 广义M集 JULIA集 逃逸时间算法 LYAPUNOV指数 吸引周期轨道 复动力系统

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广义指数分布族参数的经验Bayes检验问题 被引量：2

2

作者 黄金超 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第7期75-78,共4页

文章在"线性损失"下,研究了一类广义指数分布族参数经验检单调性,构造了经验Bayes检验问题,利用递归核估计和Bayes验函数的Bayes检验函数;在适当的条件下,收敛速度的阶可任意接近,改进文献的相应结果,并给出满足定理条件的一... 文章在"线性损失"下,研究了一类广义指数分布族参数经验检单调性,构造了经验Bayes检验问题,利用递归核估计和Bayes验函数的Bayes检验函数;在适当的条件下,收敛速度的阶可任意接近,改进文献的相应结果,并给出满足定理条件的一个例子。 展开更多

关键词 广义指数分布族 递归核估计 单调性 经验BAYES检验

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局部次指数分布的一类卷积封闭性的等价条件及应用

3

作者 于长俊 王岳宝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第5期469-476,共8页

给出了支撑在[0,∞)的局部次指数分布的一类卷积封闭性的若干等价条件,并在适当的条件下推广到了全空间.在此基础上,得到了对称化分布的局部渐近性的结果.上述结果可以蕴涵Embrechts和Goldie(1980)[1]及Geluk(2004)[2]非局部的相应结果... 给出了支撑在[0,∞)的局部次指数分布的一类卷积封闭性的若干等价条件,并在适当的条件下推广到了全空间.在此基础上,得到了对称化分布的局部渐近性的结果.上述结果可以蕴涵Embrechts和Goldie(1980)[1]及Geluk(2004)[2]非局部的相应结果,其中部分证明比[2]简单. 展开更多

关键词 局部次指数分布 卷积封闭性 对称化

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带不同分布增量的随机和的局部渐近性 被引量：3

4

作者 王开永 王岳宝 陈乾 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第6期867-878,共12页

在Asmussen,Foss and Korshunov(J.Theoretical Probab.,2003,16(2):489-518)的基础上,讨论了支撑在(-∞,∞)上的不同分布的卷积的封闭性及带上述不同分布增量的局部渐近性.上述分布包括了常见的轻尾分布和重尾分布.

关键词 广义局部次指数分布 卷积封闭性 局部渐近性

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关于GI/G/1/∞排队系统的平稳等待时间分布的局部尾等价式 被引量：8

5

作者 江涛 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2004年第6期752-757,共6页

关于 GI/G/1 /∞排队系统的平稳等待时间分布 W,已有许多经典的结果描述了其尾分布W( x) =1 - W( x)的等价极限情况 .该文结合一些保险与金融领域重要的风险变量 ,研究了关于分布

关键词 次指数族 GI/G/1/∞系统 (局部)尾等价式 平衡分布

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基于Bernstein Copula函数的随机变量序列的Max-Sum局部等价式

6

作者 明瑞星 楼振瀚 +1 位作者 崔盛 龚婵 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2024年第4期1110-1125,共16页

该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.... 该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.该等价性从局部和相依的角度描述了随机游动的一次大跳原理.数值实验表明所得结果稳定可行. 展开更多

关键词 Bernstein copula Max-Sum局部等价性 局部次指数分布 一次大跳原理

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随机和局部精细大偏差的应用 被引量：1

7

作者 明瑞星 黄丽 周少南 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第5期471-477,共7页

研究了在F∈SΔ,Δ=(0,T],T≤∞的条件下随机和S(T)=SUM from i=1 to N(t) ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差结果中{h(t),t≥0}和{J(t),t≥0}的选取,并且给出了随机和的局部精细大偏差在索赔过程和再保险中的应用.

关键词 局部次指数族 随机和 大偏差 复合泊松过程

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关于马尔可夫更新测度的一个局部等价式 被引量：2

8

作者 王炳昌 董海玲 陈秀丽 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第3期485-489,共5页

考虑了逗留时间服从一类次指数分布的马尔可夫更新过程,延伸了文[3]的结果,得到了马尔可夫更新测度的一个局部等价式.

关键词 次指数分布 局部渐近性 马尔可夫更新过程 马尔可夫更新测度

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非寿险准备金评估的广义线性模型 被引量：12

9

作者 孟生旺 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第6期3-7,共5页

在非寿险准备金评估实务中,保险公司通常应用链梯法和B-F法等确定性模型,但这类模型无法对准备金的预测结果进行统计检验,因此广义线性模型受到了越来越多的关注。在假设增量赔款服从指数分布族的情况下,讨论广义线性模型在准备金评估... 在非寿险准备金评估实务中,保险公司通常应用链梯法和B-F法等确定性模型,但这类模型无法对准备金的预测结果进行统计检验,因此广义线性模型受到了越来越多的关注。在假设增量赔款服从指数分布族的情况下,讨论广义线性模型在准备金评估中的应用,并通过一个实际的流量三角形数据进行实证检验。 展开更多

关键词 非寿险 准备金 广义线性模型 链梯法 指数分布族

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延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计

10

作者 刘扬 傅可昂 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2025年第1期15-28,共14页

考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.

关键词 延迟索赔 更新风险模型 破产概率 次指数分布族 时依结构

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重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用(英文)

11

作者 明瑞星 陈昱 吴耀华 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期173-181,共9页

考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论应用于保险和排队... 考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论应用于保险和排队论中。 展开更多

关键词 随机游动 积分尾分布 局部次指数分布 破产概率 M G 1队列 GI G 1队列

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线性、非线性与广义线性回归模型 被引量：1

12

作者 朱钰 《统计与信息论坛》 1996年第3期46-49,共4页

本文研究了线性、非线性与广义线性回归模型之间的关系，澄清了一些重要的统计概念，并对广义线性模型作了简要介绍。广义线性模型是当前统计科学发展的一个方向，统计研究与应用的许多高、新领域都在很大程度上以广义线性模型为其理论... 本文研究了线性、非线性与广义线性回归模型之间的关系，澄清了一些重要的统计概念，并对广义线性模型作了简要介绍。广义线性模型是当前统计科学发展的一个方向，统计研究与应用的许多高、新领域都在很大程度上以广义线性模型为其理论基础。将其介绍给我国广大读者对于促进我国统计事业的发展，建设大统计学科有重要意义。 展开更多

关键词 线性(模型) 非线性(模型) 广义线性回归模型 参数 近似线性 随机 误差分布假定(单参数、双参数) 自然指数分布族 自然参数 连接函数 典型连接函数 一致性连接函数

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随机和的局部精细大偏差 被引量：3

13

作者 黄丽 明瑞星 周少南 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第1期30-36,共7页

利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独... 利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独立的泊松过程． 展开更多

关键词 随机和 泊松过程 大偏差 局部次指数族

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多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用

14

作者 王开永 林金官 杨洋 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期217-232,共16页

利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.

关键词 广义局部次指数分布族 关键更新定理 多重延迟 平稳更新风险模型

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负相协重尾随机变量和的尾概率的渐近性的若干注记 被引量：9

15

作者 王开永 王岳宝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第4期337-344,共8页

本文得到了同分布负相协重尾随机变量和的最大值、随机个和的最大值尾概率的渐进性质.所得到的结果削弱了Wang和Tang(Statist.Prob.Lett.,68,287-295,2004)的Theorem 2.1的矩条件,在与[1]的Theorem 2.2不同的条件下得到了相应的结果,并... 本文得到了同分布负相协重尾随机变量和的最大值、随机个和的最大值尾概率的渐进性质.所得到的结果削弱了Wang和Tang(Statist.Prob.Lett.,68,287-295,2004)的Theorem 2.1的矩条件,在与[1]的Theorem 2.2不同的条件下得到了相应的结果,并且都解除了上述[1]的结果中对随机变量的支撑的限制. 展开更多

关键词 负相协 次指数分布族 部分和最大值 随机和 尾概率

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概率图模型表示理论 被引量：14

16

作者 刘建伟 黎海恩 罗雄麟 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第9期1-17,共17页

概率图模型结合概率论与图论的知识,利用图来表示与模型有关的变量的联合概率分布。近年它已成为不确定性推理的研究热点,在人工智能、机器学习和计算机视觉等领域有广阔的应用前景。主要研究概率图模型的表示方法,讨论如何利用概率网... 概率图模型结合概率论与图论的知识,利用图来表示与模型有关的变量的联合概率分布。近年它已成为不确定性推理的研究热点,在人工智能、机器学习和计算机视觉等领域有广阔的应用前景。主要研究概率图模型的表示方法,讨论如何利用概率网络中的独立性来简化联合概率分布的方法表示。首先介绍了单个节点上的条件概率分布的表示模型及其引起的独立性,包括表格CPD、确定性CPD、特定上下文CPD、因果影响CPD、高斯模型和混合模型,并把单个分布模型推广到指数分布族中。然后详细介绍贝叶斯网络中的独立性以及图与概率分布的关系,讨论了高斯分布和指数分布族的贝叶斯网络表示理论。再详细描述马尔可夫网络的参数化问题及其独立性,也讨论高斯分布和指数分布族的马尔可夫网络表示理论。还给出两种局部有向图模型:条件随机场和链图。并且描述基于模板的概率模型表示,包括动态贝叶斯网络和状态观测模型这两种暂态模型,以及盘模型和概率关系模型这两种对象关系领域的有向概率模型,而且给出对象关系领域的无向表示。最后对概率图模型表示理论和方法所面临的问题及前景进行展望。 展开更多

关键词 概率图模型 贝叶斯网络 马尔可夫网络 动态贝叶斯网络 概率关系模型 条件随机场 链图 指数分布族 局部概率模型

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回归模型中异方差或变离差检验问题综述 被引量：8

17

作者 韦博成 林金官 吕庆哲 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第2期210-220,共11页

回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作... 回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作,最后指出了若干有有待进一步研究的问题。 展开更多

关键词 非线性回归 广义非线性模型 指数族分布 异方差 变离差 偏大离差 随机效应 纵向数据 似然比检验 SCORE检验 自相关性 统计诊断

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随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用 被引量：1

18

作者 尹传存 赵翔华 胡锋 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第1期38-47,共10页

该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值,在指数估计的条件不满足的情况下,得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计,并将这些结果应用到风险理论中的Sparre Andersen风险模型上,得到了一些关于破产概率的新结果.

关键词 随机游动 破产概率 次指数分布族 S(v)分布族 阶梯高度 Wiener—Hopf等式.

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带有二元连接函数的半参数模型

19

作者 司世景 李二倩 田茂再 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期191-208,共18页

提出了一种新的带有二元连接函数的广义半参数模型,即二元连接模型(简称为BLM).使用轮廓似然方法估计模型的参数和非参数部分,并给出了计算算法.证明了所得的未知参数的估计量为n^(1/2)-相合,渐近正态且具有渐近最小方差,给出了实际数... 提出了一种新的带有二元连接函数的广义半参数模型,即二元连接模型(简称为BLM).使用轮廓似然方法估计模型的参数和非参数部分,并给出了计算算法.证明了所得的未知参数的估计量为n^(1/2)-相合,渐近正态且具有渐近最小方差,给出了实际数据分析和模拟研究,最终采用局部功效方法来检验非参数部分的线性性. 展开更多

关键词 二元连接函数 轮廓似然 半参数模型 局部功效检验 指数型分布族

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