两险种广义复合Poisson模型资金下降到初始盈余的贴现罚金函数 被引量：1

1

作者 李婧彬 王秀莲 邹华 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第6期7-11,共5页

考虑两险种广义复合Poisson模型,研究当资金下降到初始盈余时关于停时的贴现罚金函数.利用概率论方法及Laplace变换,推导出该模型贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程,进一步得出贴现罚金函数的具体表达式和资金下降到初始盈余... 考虑两险种广义复合Poisson模型,研究当资金下降到初始盈余时关于停时的贴现罚金函数.利用概率论方法及Laplace变换,推导出该模型贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程,进一步得出贴现罚金函数的具体表达式和资金下降到初始盈余时停时的矩,并对索赔额服从指数分布的情况给出了贴现罚金函数的显式表达式. 展开更多

关键词 贴现罚金函数 广义复合poisson模型 积分微分方程 LAPLACE变换 矩

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复合广义Poisson模型下最终破产概率估计 被引量：5

2

作者 龚日朝 杨向群 《长沙水电师院学报（自然科学版）》 2001年第1期1-4,共4页

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poisson模型 ,并求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .

关键词 复合广义poisson模型 破产概率 特征函数

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空气污染对心脑血管疾病门诊量影响的Poisson广义可加模型分析 被引量：16

3

作者 王在翔 赵晶 +1 位作者 牛泽亮 祁鹏 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2017年第2期232-235,共4页

目的定量研究潍坊市大气污染对居民心脑血管日门诊量的影响,探讨大气污染与门诊量之间的关系,为心脑血管疾病的预防控制提供依据。方法通过潍坊市社保系统收集每日心脑血管疾病门诊量,从中国气象局收集气象资料,大气污染资料来源于潍坊... 目的定量研究潍坊市大气污染对居民心脑血管日门诊量的影响,探讨大气污染与门诊量之间的关系,为心脑血管疾病的预防控制提供依据。方法通过潍坊市社保系统收集每日心脑血管疾病门诊量,从中国气象局收集气象资料,大气污染资料来源于潍坊市环境监测站。采用Poisson广义可加模型对潍坊市大气污染与心脑血管疾病门诊量进行回归分析,同时控制气象因素、时间趋势、周日效应混杂因素的影响。结果 2015年潍坊市空气中PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2的日均浓度分别为75.33μg/m^3、126.25μg/m^3、41.25μg/m^3、38.17μg/m^3;潍坊市心脑血管疾病日门诊量586人次/天;Spearman相关分析结果表明,温度和降雨量与空气污染指标存在较强相关性。单因素广义可加模型(GAM)时序分析结果显示,温度、降雨量、PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2对心脑血管疾病门诊量有影响;多因素分析显示,PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2日均浓度每增加10μg/m^3,心脑血管疾病门诊量的风险RR值分别增加0.27%(0.20%~0.53%)、0.35%(0.10%~0.61%)、0.69%(0.50%~0.89%)、0.39%(0.04%~0.75%)。结论潍坊市大气污染能增加心脑血管疾病门诊量的风险,温度和降雨量与大气污染物相关性较高,提示采暖期污染程度明显加重,有必要开展相应的治理措施。 展开更多

关键词 心脑血管疾病 广义可加模型 poisson回归 大气污染物

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常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题 被引量：6

4

作者 于金酉 胡亦钧 韦晓 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-17,共17页

该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计... 该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响. 展开更多

关键词 风险理论 预警区 复合poisson风险模型 常利率

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广义Poisson回归模型及其应用 被引量：5

5

作者 张颖 倪宗瓒 +2 位作者 姚树祥 姜勇 巫秀美 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2000年第3期130-133,共4页

目的　探讨广义Poisson回归模型在流行病学队列资料分析中的应用与价值。方法　拟合超额相对危险度模型 ,绝对超额危险度模型 ,非标准模型等分析云锡现场队列研究资料。结果　在云锡肺癌现场 ,每一个观察人年每一工作水平月的氡子体暴... 目的　探讨广义Poisson回归模型在流行病学队列资料分析中的应用与价值。方法　拟合超额相对危险度模型 ,绝对超额危险度模型 ,非标准模型等分析云锡现场队列研究资料。结果　在云锡肺癌现场 ,每一个观察人年每一工作水平月的氡子体暴露 ,会产生 1 0 9× 10 -5个肺癌超额病例。在总的 336例病例中 ,归因于氡子体暴露的有 12 3例。只有当氡子体累积暴露高于 5 88 37WLM时 ,暴露人群患肺癌危险性才高于基线对照。结论　广义Poisson回归模型的拟合可以得到对于危险因素的更深入描述 ,如计算出每一单位危险因素变化时 ,可得超额相对危险度的变化、以及由危险因素所引起超额病例数、超额绝对危险 (EAR)、归因危险比 (AR) 展开更多

关键词 广义poisson回归模型 流行病学 队列资料分析

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变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率 被引量：3

6

作者 成军祥 张馨方 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第6期848-852,共5页

研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.

关键词 广义复合poisson过程 破产概率 破产下限

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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量：3

7

作者 周俊 成世学 程乾生 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期91-96,共6页

本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。

关键词 个体风险模型 poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序

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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量：2

8

作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页

针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多

关键词 复合poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式

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具有稀疏相依结构的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量：1

9

作者 刘伟 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第19期132-133,共2页

关键词 风险模型 相依结构 复合 poisson分布 离散时间 连续时间 索赔 险种

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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量：5

10

作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页

针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多

关键词 复合poisson过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程

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复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数

11

作者 关树明 李波 郭红 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期6-10,共5页

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策... 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解. 展开更多

关键词 复合poisson风险模型 常利息力 红利 threshold策略 Gerber—Shiu期望折现罚金函 数 积分一微分方程

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双复合Poisson风险模型与保险业效益分析

12

作者 蔡高玉 刘彦 《黑龙江八一农垦大学学报》 2005年第6期84-87,共4页

本文是对古典风险模型的推广,主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式。

关键词 风险模型 复合poisson过程 破产概率 Lundburg不等式

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带干扰的二元广义双Poisson风险模型下的破产概率

13

作者 段传庆 《科学技术与工程》 2008年第14期4044-4046,共3页

讨论了一类带干扰的双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程,并在模型中加上了随机干扰项。运用鞅的理论得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。

关键词 广义复合双poisson过程 鞅 干扰 破产概率

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个体风险模型的复合Poisson逼近 被引量：4

14

作者 李贤德 杨静平 《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第5期609-617,共9页

具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近。引入了 3个准则 ,在这 3个准则下 ,分别讨论Poisson参数的选取。证明了个体风险模型为一复合二项分布模型 ;在 3种准则下 ,讨论了参数的计算 ,并给出参数的计算公式 ;对指数分布和Pareto分布 。

关键词 个体风险模型 复合poisson分布 索赔量 复合poisson逼近 保险精算学 保险风险理论

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复合Poisson模型中“双界限”分红问题 被引量：1

15

作者 高合理 尹传存 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第4期379-388,共10页

引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-... 引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来. 展开更多

关键词 复合poisson模型 THRESHOLD strategy模型 GERBER-SHIU函数 积分-微分方程 更新方程

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基于复合正交神经网络的广义通用模型自适应控制

16

作者 黄景 郭丙君 《华东理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期864-867,共4页

在自适应逆控制中应用复合正交神经网络具有算法简单、学习收敛速度快等优点,将复合正交神经网络与广义通用模型控制器策略相结合,提出了一种基于神经网络的广义通用模型自适应控制方法。该控制方法中的参考轨迹为一条典型的二阶曲线,... 在自适应逆控制中应用复合正交神经网络具有算法简单、学习收敛速度快等优点,将复合正交神经网络与广义通用模型控制器策略相结合,提出了一种基于神经网络的广义通用模型自适应控制方法。该控制方法中的参考轨迹为一条典型的二阶曲线,控制器参数具有明显的物理意义,参数整定方便。仿真实验验证了该控制策略的有效性。 展开更多

关键词 广义通用模型控制 复合正交神经网络 二阶系统 自适应逆控制

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带两步保费率的复合Poisson风险模型的占位时

17

作者 张爱丽 刘章 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第3期261-276,共16页

本文考虑了带两步保费率的经典复合Poisson风险模型.使用一种替代方法,找到了两个不相交时间间隔的联合占位时对应Laplace变换的显式表达式.其中,Laplace变换用Levy过程的尺度函数来表示.

关键词 复合poisson风险模型 联合占位时 两步保费率 尺度函数

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双复合Poisson模型下的最优投资和再保险

18

作者 曾吉相 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第2期67-70,共4页

利用随机控制理论和HJB方程,研究了投资回报瞬时利率为Vasieck模型下的短期利率和股票市场卖空限制时的最优投资和最优非比例再保险策略。通过求解HJB方程得到了带干扰的双复合Poisson风险模型下的最优策略以及值函数的闭式解。

关键词 双复合poisson风险模型 HJB方程 Vasieck模型 卖空限制 非比例再保险

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基于广义位势理论的土的数值弹塑性模型及其初步应用研究 被引量：5

19

作者 温勇 杨光华 +2 位作者 汤连生 钟志辉 姚捷 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1324-1332,共9页

广义位势理论从数学角度出发建立土的本构模型,可克服传统本构理论的不足,而又同时包含了传统理论作为其特例,从而为土的本构模型研究提供新的和适用性更广的理论。以广义虎克定律为基础的邓肯-张模型以其简单方便、参数确定容易且有明... 广义位势理论从数学角度出发建立土的本构模型,可克服传统本构理论的不足,而又同时包含了传统理论作为其特例,从而为土的本构模型研究提供新的和适用性更广的理论。以广义虎克定律为基础的邓肯-张模型以其简单方便、参数确定容易且有明确的物理意义而得到广泛的应用,而其最大缺点则是不能反映土的剪胀性;此外,邓肯-张模型采用双曲线函数拟合试验曲线也有一定的局限性。为保留其参数确定简便的优点,并弥补其不足,基于广义位势理论建立了数值弹塑性模型。该模型保留了邓肯-张模型在参数确定方面的简单性,同时由于采用了广义位势理论来建模,不再受广义虎克定律的限制,因而可弥补邓肯-张模型在反映土体剪胀性方面的缺陷。此外,该模型采用数值手段来表示试验曲线的建模方法,可以克服邓肯-张模型采用双曲线函数表示试验曲线方法的局限性,具有更为广泛的适应性。通过对一碎石桩复合土体三轴试验结果的数值模拟表明:基于广义位势理论的数值弹塑性模型计算与试验结果吻合良好,且在反映碎石的剪胀特性方面优于邓肯-张模型,从而初步证明了该模型的合理性及优越性。 展开更多

关键词 邓肯-张模型 广义位势理论 数值弹塑性模型 剪胀性 碎石桩复合土体

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离散时间的双Poisson模型的破产概率 被引量：8

20

作者 谭激扬 杨善朝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期235-243,共9页

本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型, 在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式.

关键词 复合poisson过程 风险模型 转移概率 破产概率 递推公式

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