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广义双曲线分布在概化理论偏态数据方差分量估计中的应用: 1; 作者黎光明张敏强《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第7期28-31,共4页; 心理与教育测量的应用领域发生了较大变化,被测群体的知识和能力等特质在一定程度上不再服从偏度为0的分布。文章利用广义双曲线分布性质,模拟生成一定偏度的偏态分布数据,探讨数据不同偏度对概化理论方差分量估计的影响。结果表明:利... 展开更多; 关键词广义双曲线分布概化理论偏态分布数据方差分量估计蒙特卡洛模拟; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究被引量：1: 2; 作者周孝华姬新龙马宁《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第1期3-8,共6页; 在金融风险的度量中,拟合分布的选取直接影响到风险度量的精度问题。针对金融收益序列的动态变化,在SV模型中引入广义双曲线学生偏t分布(SV-GHSKt)拟合金融收益序列的尖峰厚尾、不对称以及杠杆效应等特征,通过马尔科夫蒙特卡洛模拟的方... 展开更多; 关键词随机波动模型广义双曲线学生偏t分布马尔科夫蒙塔卡罗模拟极值理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

非对称偏斜噪声条件下一种鲁棒概率系统辨识算法研究: 3; 作者刘鑫陈强 +1 位作者王兰豪代伟《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期2022-2035,共14页; 在现有的系统辨识算法中,常用的高斯、学生氏t(Student's t,St)、拉普拉斯等噪声分布均呈现出对称的统计特性,难以描述非对称性、有偏的输出噪声,使得在非对称偏斜噪声条件下算法的性能下降.基于此,研究一类广义双曲倾斜学生氏t(Gen... 展开更多; 关键词鲁棒系统辨识非对称偏斜噪声广义双曲倾斜学生氏t 分布期望最大化算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于极值理论的组合分布模型被引量：2: 4; 作者汪飞星刘萍《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第24期20-22,共3页; 文章根据极值理论的性质构造了一种新的描述金融数据整体分布的组合分布。具体地说,尾部分布选取广义Pareto分布,中间分布选取偏t分布。文章还利用上证综合指数的历史数据对模型进行了检验,得到了令人满意的结果。; 关键词广义PAREtO分布偏t分布组合分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

多时间尺度下光伏功率波动特性概率分布研究被引量：2: 5; 作者李芬李春阳 +3 位作者闫全全徐静孙丽兵杨兴武《水电能源科学》北大核心 2018年第12期215-218,共4页; 基于武汉地区分布式光伏电站大量实测数据,运用广义高斯分布和有限学生t混合模型等多种概率模型对不同时间尺度下光伏功率波动特性建模,发现在10～15min时间尺度下广义高斯分布最适用于描述分布式光伏功率变化的概率分布,而在30～60min... 展开更多; 关键词光伏功率波动特性概率密度函数广义高斯分布有限学生t混合模型高斯混合模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析被引量：6: 6; 作者王鹏王鸿魏宇《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2013年第3期172-182,共11页; 近年来,我国农产品期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以我国农产品期货市场中的4种代表性价格指数为例,首先对其价格变化统计特征及波动模式进行了全面深入的检验,然后运用严谨系统的后验分析(Bac... 展开更多; 关键词农产品期货市场风险测度模型有偏学生t分布后验分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究被引量：1: 7; 作者吴鑫育王小娜王海运《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2021年第7期231-241,共11页; 通过采用上证综合指数数据,对已实现EGARCH(REGARCH)模型与已实现SVL(RSVL)模型在不同分布设定(正态分布、学生t分布与偏斜学生t分布)以及样本外阶段(预测总样本期、高波动期与低波动期)下的波动率预测表现进行实证比较研究。结果表明:... 展开更多; 关键词已实现EGARCH 已实现SVL 杠杆效应已实现核波动率预测偏斜学生t分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名广义双曲线分布在概化理论偏态数据方差分量估计中的应用: 1; 作者黎光明张敏强; 机构华南师范大学心理应用研究中心广州大学教育学院心理系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第7期28-31,共4页; 基金教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC190016) 全国教育科学"十二五"规划教育部重点课题(GFA111009) +1 种基金广州卓越教育项目; 文摘心理与教育测量的应用领域发生了较大变化,被测群体的知识和能力等特质在一定程度上不再服从偏度为0的分布。文章利用广义双曲线分布性质,模拟生成一定偏度的偏态分布数据,探讨数据不同偏度对概化理论方差分量估计的影响。结果表明:利用广义双曲线分布性质可以有效模拟生成概化理论所需要的偏态分布数据;广义双曲线分布模拟的偏态分布数据对概化理论各种方法估计方差分量有影响。; 关键词广义双曲线分布概化理论偏态分布数据方差分量估计蒙特卡洛模拟; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究被引量：1: 2; 作者周孝华姬新龙马宁; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第1期3-8,共6页; 基金中央高校基本科研业务费资助项目<基于Copula理论的地方投融资平台风险研究>(CDJXS11021112); 文摘在金融风险的度量中,拟合分布的选取直接影响到风险度量的精度问题。针对金融收益序列的动态变化,在SV模型中引入广义双曲线学生偏t分布(SV-GHSKt)拟合金融收益序列的尖峰厚尾、不对称以及杠杆效应等特征,通过马尔科夫蒙特卡洛模拟的方法将收益率序列转化为标准残差序列,然后用极值理论的POT模型拟合标准残差序列尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型———基于SV-GHSKt-POT的动态VaR模型。用该模型对上证综合指数做实证研究,结果表明,SV-GHSKt-POT的动态VaR模型能很好地模拟金融收益序列的尖峰厚尾性、波动集聚性及杠杆效应,并且能够合理有效地提高风险测度的精度,尤其在高的置信水平下表现更好。; 关键词随机波动模型广义双曲线学生偏t分布马尔科夫蒙塔卡罗模拟极值理论; Keywords stochastic volatility generalized hyperbolic skew student＇s t distribution MCMC extreme risk theory; 分类号 F831.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非对称偏斜噪声条件下一种鲁棒概率系统辨识算法研究: 3; 作者刘鑫陈强王兰豪代伟; 机构中国矿业大学人工智能研究院中国矿业大学信息与控制工程学院中国矿业大学炼焦煤资源绿色开发全国重点实验室; 出处《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期2022-2035,共14页; 基金国家自然科学基金(62103134,62373361,52304309) 国家重点研发计划(2022YFB3304700) 中国博士后科学基金(2023M743776)资助。; 文摘在现有的系统辨识算法中,常用的高斯、学生氏t(Student's t,St)、拉普拉斯等噪声分布均呈现出对称的统计特性,难以描述非对称性、有偏的输出噪声,使得在非对称偏斜噪声条件下算法的性能下降.基于此,研究一类广义双曲倾斜学生氏t(Generalized hyperbolic skew student's t,GHSkewt)分布,并在非对称偏斜噪声条件下,提出一种线性系统鲁棒辨识算法.首先,对GHSkewt分布的重尾特性和偏斜特性进行详细阐述,数学上证明了标准学生氏t分布可看作是GHSkewt分布的一个特例;其次,引入隐含变量将GHSkewt分布进行数学分解,以方便算法的推导和实现;最后,在期望最大化(Expectation-maximization,EM)算法下,重构具有隐含变量系统的代价函数,通过迭代优化的方式,不断从被污染数据集中学习过程的动态特性和噪声分布,实现噪声参数和模型参数的联合估计.; 关键词鲁棒系统辨识非对称偏斜噪声广义双曲倾斜学生氏t 分布期望最大化算法; Keywords Robust system identification asymmetric and skewed noise generalized hyperbolic skew student's t(GHSkewt)distribution expectation-maximization(EM)algorithm; 分类号 N945.14 [自然科学总论—系统科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于极值理论的组合分布模型被引量：2: 4; 作者汪飞星刘萍; 机构北京科技大学数学力学系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第24期20-22,共3页; 文摘文章根据极值理论的性质构造了一种新的描述金融数据整体分布的组合分布。具体地说,尾部分布选取广义Pareto分布,中间分布选取偏t分布。文章还利用上证综合指数的历史数据对模型进行了检验,得到了令人满意的结果。; 关键词广义PAREtO分布偏t分布组合分布; 分类号 F062.4 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多时间尺度下光伏功率波动特性概率分布研究被引量：2: 5; 作者李芬李春阳闫全全徐静孙丽兵杨兴武; 机构上海电力学院电气工程学院上海市电力公司检修公司湖北省气象服务中心上海太阳能科技有限公司; 出处《水电能源科学》北大核心 2018年第12期215-218,共4页; 基金上海市高校教师培养资助计划(CXYsdl18012) 上海市自然科学基金项目(16ZR1413000) 国家自然科学基金青年项目(51307105); 文摘基于武汉地区分布式光伏电站大量实测数据,运用广义高斯分布和有限学生t混合模型等多种概率模型对不同时间尺度下光伏功率波动特性建模,发现在10～15min时间尺度下广义高斯分布最适用于描述分布式光伏功率变化的概率分布,而在30～60min时间尺度下高斯混合模型拟合效果最好。在此基础上,建立了逐时光伏出力波动与辐射量波动模型,用于定量分析光伏电站能量输出波动,可有效降低光伏功率波动随机性和不确定性对电力系统运行造成的影响,有利于提高光伏并网渗透率。; 关键词光伏功率波动特性概率密度函数广义高斯分布有限学生t混合模型高斯混合模型; Keywords PV power variation probability density function generalized Gaussian distribution finite student t-mixture model Gaussian mixture model; 分类号 TM615 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析被引量：6: 6; 作者王鹏王鸿魏宇; 机构西南财经大学金融学院中国科学院数学与系统科学研究院西南交通大学经济管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2013年第3期172-182,共11页; 基金国家自然科学基金资助项目(71071131) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826) 西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目第二批资助项目(211QN10110); 文摘近年来,我国农产品期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以我国农产品期货市场中的4种代表性价格指数为例,首先对其价格变化统计特征及波动模式进行了全面深入的检验,然后运用严谨系统的后验分析(Backtesting analysis)方法,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,实证对比了8种风险测度模型对VaR(Value at Risk)和ES(Excepted shortfall)两种不同风险指标估计的精度差异。研究结果表明,我国农产品期货市场的价格波动不存在显著的杠杆效应(Leverage effect),但却具有明显的有偏(Skewed)和条件厚尾(Conditional fat-tail)特征。另外,在综合考虑了模型估计效率和风险测度精度后,基于有偏学生t分布的普通GARCH模型是一个相对合理的风险测度模型选择。; 关键词农产品期货市场风险测度模型有偏学生t分布后验分析; Keywords Chinese agricultural futures market risk models skewed student-t distribution backtesting analysis; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究被引量：1: 7; 作者吴鑫育王小娜王海运; 机构安徽财经大学金融学院; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2021年第7期231-241,共11页; 基金国家自然科学基金项目“时变崩盘风险下的期权定价及风险测度研究”(71971001) 国家自然科学基金项目“时变风险厌恶下的期权定价与参数估计研究”(71501001) +2 种基金安徽财经大学研究生科研创新基金项目“区块链技术背景下数字货币市场的风险测度研究”(ACYC2019093)。; 文摘通过采用上证综合指数数据,对已实现EGARCH(REGARCH)模型与已实现SVL(RSVL)模型在不同分布设定(正态分布、学生t分布与偏斜学生t分布)以及样本外阶段(预测总样本期、高波动期与低波动期)下的波动率预测表现进行实证比较研究。结果表明:在预测总样本期,REGARCH模型在3种分布下的样本外预测表现都优于RSVL模型,REGARCH模型在各分布下的样本外预测表现取决于选择的损失函数;在预测高波动期,其与预测总样本期具有相似的结论,但REGARCH模型在偏斜t分布下的预测表现最佳;在预测低波动期,其与预测总样本期的结论相反,即RSVL模型在3种分布下的样本外预测表现都优于REGARCH模型,RSVL模型在各分布下的样本外预测表现取决于选择的损失函数。; 关键词已实现EGARCH 已实现SVL 杠杆效应已实现核波动率预测偏斜学生t分布; Keywords realized EGARCH realized SVL leverage effect realized kernel volatility forecasting skewed student t distribution; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	广义双曲线分布在概化理论偏态数据方差分量估计中的应用	黎光明张敏强	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究	周孝华姬新龙马宁	《统计与信息论坛》 CSSCI	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	非对称偏斜噪声条件下一种鲁棒概率系统辨识算法研究	刘鑫陈强王兰豪代伟	《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于极值理论的组合分布模型	汪飞星刘萍	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	多时间尺度下光伏功率波动特性概率分布研究	李芬李春阳闫全全徐静孙丽兵杨兴武	《水电能源科学》北大核心	2018	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析	王鹏王鸿魏宇	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2013	6	在线阅读下载PDF 职称材料
7	中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究	吴鑫育王小娜王海运	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料