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非线性时间分布阶双曲波动方程的广义BDF2⁃θ有限元方法
1
作者
侯雅馨
刘洋
李宏
《应用数学和力学》
北大核心
2025年第1期114-128,共15页
构造了一种基于带有位移参数θ的广义向后差分公式(广义BDF2-θ)的有限元(FE)方法,用于求解非线性时间分布阶双曲波动方程.时间方向由广义BDF2-θ近似进一步得到FE全离散格式.将具有高阶时间导数的模型转化为包括两个低阶方程的耦合系统...
构造了一种基于带有位移参数θ的广义向后差分公式(广义BDF2-θ)的有限元(FE)方法,用于求解非线性时间分布阶双曲波动方程.时间方向由广义BDF2-θ近似进一步得到FE全离散格式.将具有高阶时间导数的模型转化为包括两个低阶方程的耦合系统.证明了格式的稳定性以及两个函数u和p的最优误差估计结果.最后,通过数值算例验证了格式的可行性和有效性.
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关键词
非线性时间
分布
阶
双
曲
波动方程
有限元方法
广义
BDF2⁃θ
稳定性
误差估计
数值模拟
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职称材料
基于非对称GARCH-GH的期权定价公式及实证分析
2
作者
张高勋
张弘磊
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第11期161-168,共8页
本文应用Eerser测度转换技术构建了非对称GARCH-GH期权定价闭形公式,该公式通过非正态分布和非对称GARCH模型刻画金融资产的尖峰、厚尾、偏态分布的和随机波动特征。通过金融市场交易数据实证发现:与被称为期权定价工业新标准的Heston和...
本文应用Eerser测度转换技术构建了非对称GARCH-GH期权定价闭形公式,该公式通过非正态分布和非对称GARCH模型刻画金融资产的尖峰、厚尾、偏态分布的和随机波动特征。通过金融市场交易数据实证发现:与被称为期权定价工业新标准的Heston和Nandi(2001)的HN模型相比,本文构建的EGARCH-NIG模型定价误差更小,比HN模型的定价误差减小了26.24%,对于实值程度较强的期权,本文的EGARCH-GH、GJR-GH和GJR-NIG模型的定价误差均小于HN模型。模型的估计误差与期权实值程度成反比,即实值程度越强,估计误差越小,所估计的结果越准确。
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关键词
期权定价公式
广义
双
曲
分布
族
(
gh
)
非对称GARCH
Eerser测度转换技术
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职称材料
题名
非线性时间分布阶双曲波动方程的广义BDF2⁃θ有限元方法
1
作者
侯雅馨
刘洋
李宏
机构
内蒙古工业大学理学院数学系
内蒙古大学数学科学学院
出处
《应用数学和力学》
北大核心
2025年第1期114-128,共15页
基金
国家自然科学基金(12161063)
内蒙古自治区“创新团队发展计划”(NMGIRT2413,NMGIRT2207)。
文摘
构造了一种基于带有位移参数θ的广义向后差分公式(广义BDF2-θ)的有限元(FE)方法,用于求解非线性时间分布阶双曲波动方程.时间方向由广义BDF2-θ近似进一步得到FE全离散格式.将具有高阶时间导数的模型转化为包括两个低阶方程的耦合系统.证明了格式的稳定性以及两个函数u和p的最优误差估计结果.最后,通过数值算例验证了格式的可行性和有效性.
关键词
非线性时间
分布
阶
双
曲
波动方程
有限元方法
广义
BDF2⁃θ
稳定性
误差估计
数值模拟
Keywords
nonlinear distributed-order time-fractional hyperbolic wave equation
FE method
generalized BDF2-θ
stability
error estimate
numerical simulation
分类号
O357.41 [理学—流体力学]
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职称材料
题名
基于非对称GARCH-GH的期权定价公式及实证分析
2
作者
张高勋
张弘磊
机构
西南科技大学理学院
长江师范学院地方政府治理研究中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第11期161-168,共8页
基金
国家自然科学基金青年项目(71702156)
教育部人文社科研究基金青年项目(17YJC630098)
+1 种基金
西南科技大学博士研究基金项目(15zx7139)
重庆市教委科学技术研究项目(KJ1709235)
文摘
本文应用Eerser测度转换技术构建了非对称GARCH-GH期权定价闭形公式,该公式通过非正态分布和非对称GARCH模型刻画金融资产的尖峰、厚尾、偏态分布的和随机波动特征。通过金融市场交易数据实证发现:与被称为期权定价工业新标准的Heston和Nandi(2001)的HN模型相比,本文构建的EGARCH-NIG模型定价误差更小,比HN模型的定价误差减小了26.24%,对于实值程度较强的期权,本文的EGARCH-GH、GJR-GH和GJR-NIG模型的定价误差均小于HN模型。模型的估计误差与期权实值程度成反比,即实值程度越强,估计误差越小,所估计的结果越准确。
关键词
期权定价公式
广义
双
曲
分布
族
(
gh
)
非对称GARCH
Eerser测度转换技术
Keywords
option pricing formula, generalized hyperbolic family, asymmetric GARCH, Eerser measurement conversion
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非线性时间分布阶双曲波动方程的广义BDF2⁃θ有限元方法
侯雅馨
刘洋
李宏
《应用数学和力学》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于非对称GARCH-GH的期权定价公式及实证分析
张高勋
张弘磊
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
0
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职称材料
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