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向量分整时间序列的协整关系探讨
被引量：
2
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作者
曹广喜
《河海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期469-472,共4页
针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条件,...
针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条件,且给出具体的非线性函数形式;最后结合R/S分析,给出一个判断非线性协整关系的实用算法.
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关键词
长记忆性
分
整
非线性
协
整
广义分整协整
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职称材料
题名
向量分整时间序列的协整关系探讨
被引量：
2
1
作者
曹广喜
机构
河海大学商学院
出处
《河海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期469-472,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(10371056)
文摘
针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条件,且给出具体的非线性函数形式;最后结合R/S分析,给出一个判断非线性协整关系的实用算法.
关键词
长记忆性
分
整
非线性
协
整
广义分整协整
Keywords
long memory
fractional integration
nonlinear cointegration
generalized fractional cointegration
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
向量分整时间序列的协整关系探讨
曹广喜
《河海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006
2
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