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广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计
1
作者
陈陶
李智明
+1 位作者
吴黎军
胡亦钧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第1期101-116,共16页
本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭...
本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭曲保费原理和荷兰保费原理时,分别给出具体的最优再保险策略.最后通过数值算例来演示上述方法.
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关键词
最优再保险
违约风险
VaR风险测度
广义保费原理
扭曲
保费
荷兰
保费
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职称材料
题名
广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计
1
作者
陈陶
李智明
吴黎军
胡亦钧
机构
新疆大学数学与系统科学学院
武汉大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第1期101-116,共16页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11661076)
新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(批准号:2021D01E13、2018Q011)资助。
文摘
本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭曲保费原理和荷兰保费原理时,分别给出具体的最优再保险策略.最后通过数值算例来演示上述方法.
关键词
最优再保险
违约风险
VaR风险测度
广义保费原理
扭曲
保费
荷兰
保费
Keywords
optimal reinsurance
default risk
VaR measure
general premium principle
distortion premium
Dutch premium
分类号
F840.4 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计
陈陶
李智明
吴黎军
胡亦钧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
0
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