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有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法
被引量：
2
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作者
石学军
穆静静
杨丛
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2013年第3期8-14,共7页
采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理...
采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理,从而证明了此条件下RBSDE解的唯一性.
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关键词
反射倒向随机微分方程
无穷区间
存在唯一性定理
广义一致连续条件
Osgood
条件
比较定理
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职称材料
题名
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法
被引量：
2
1
作者
石学军
穆静静
杨丛
机构
中国矿业大学理学院
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2013年第3期8-14,共7页
基金
中央高校基本科研业务费专用基金资助项目(2013DXS03)
2013年江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(CXZZ13-0921)
文摘
采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理,从而证明了此条件下RBSDE解的唯一性.
关键词
反射倒向随机微分方程
无穷区间
存在唯一性定理
广义一致连续条件
Osgood
条件
比较定理
Keywords
reflected backward stochastic differential equation
infinite horizon
generalized uniformly continuous
existence and uniqueness
Osgood condition
comparison theorem
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法
石学军
穆静静
杨丛
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2013
2
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