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多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用
1
作者
王开永
林金官
杨洋
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2015年第2期217-232,共16页
利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.
关键词
广义局部次指数分布族
关键
更新
定理
多重延迟
平稳更新风险模型
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职称材料
题名
多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用
1
作者
王开永
林金官
杨洋
机构
苏州科技学院数理学院
东南大学数学系
南京审计学院理学院
出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2015年第2期217-232,共16页
基金
国家自然科学基金(No.11401418
No.11171065
+3 种基金
No.71471090)
国家自然科学基金数学天元基金(No.11226211)
中国博士后基金(No.2012M520963)
江苏省自然科学基金(No.BK2012165)的资助
文摘
利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.
关键词
广义局部次指数分布族
关键
更新
定理
多重延迟
平稳更新风险模型
Keywords
Extensively local subexponential distributions, Key renewal theorem,Multi-delay, Stationary renewal risk model
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用
王开永
林金官
杨洋
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2015
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