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一个风险模型的研究
被引量：
14
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作者
方世祖
聂赞坎
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第4期445-450,共6页
研究了索赔到达过程为平稳无后效流,保单到达过程为平稳无后效流,并带扩散扰动项的盈余过程.讨论了该盈余过程的马尔科夫性和鞅性.然后用鞅方法得到其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式.
关键词
盈余过程
平稳无后效流
WIENER过程
马尔科夫性
鞅
破产概率
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题名
一个风险模型的研究
被引量：
14
1
作者
方世祖
聂赞坎
机构
西安交通大学理学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第4期445-450,共6页
文摘
研究了索赔到达过程为平稳无后效流,保单到达过程为平稳无后效流,并带扩散扰动项的盈余过程.讨论了该盈余过程的马尔科夫性和鞅性.然后用鞅方法得到其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式.
关键词
盈余过程
平稳无后效流
WIENER过程
马尔科夫性
鞅
破产概率
Keywords
Surplus process
finite stream of random events with independent increments
Wiener process
Markov property
martingale
ruin probability
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一个风险模型的研究
方世祖
聂赞坎
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2004
14
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