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Orthogonal TGARCH模型研究
1
作者
何信
孟利锋
《技术经济与管理研究》
2004年第4期25-26,共2页
本文对ARCH及其衍变模型进行了分析和总结,提出了直交门槛一般化自回归条件异方差(OrthogonalTGARCH)模型。通过模型平稳性测试、AR效果检定、ARCH效果检定、模型阶数鉴定、模型参数估计与模型诊断对模型进行评估,作者认为这种模型在估...
本文对ARCH及其衍变模型进行了分析和总结,提出了直交门槛一般化自回归条件异方差(OrthogonalTGARCH)模型。通过模型平稳性测试、AR效果检定、ARCH效果检定、模型阶数鉴定、模型参数估计与模型诊断对模型进行评估,作者认为这种模型在估计投资组合资产收益的波动性上优越ARCH及其衍变模型。
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关键词
直交门槛一般化自回归条件异方差
(Orthogonal
TGARCH)模型
投资组合
资产收益
平稳性测试
风险评估
ARCH模型
MLE
最大似然估计
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职称材料
题名
Orthogonal TGARCH模型研究
1
作者
何信
孟利锋
机构
天津大学管理学院
出处
《技术经济与管理研究》
2004年第4期25-26,共2页
基金
国家自然科学基金资助项目(No:70171001)
文摘
本文对ARCH及其衍变模型进行了分析和总结,提出了直交门槛一般化自回归条件异方差(OrthogonalTGARCH)模型。通过模型平稳性测试、AR效果检定、ARCH效果检定、模型阶数鉴定、模型参数估计与模型诊断对模型进行评估,作者认为这种模型在估计投资组合资产收益的波动性上优越ARCH及其衍变模型。
关键词
直交门槛一般化自回归条件异方差
(Orthogonal
TGARCH)模型
投资组合
资产收益
平稳性测试
风险评估
ARCH模型
MLE
最大似然估计
Keywords
TGARCH
Threshold Value
Risk Evaluation.
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
Orthogonal TGARCH模型研究
何信
孟利锋
《技术经济与管理研究》
2004
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