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平滑转换自回归模型的单位根检验问题研究被引量：5: 1; 作者赵春艳《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第6期103-108,共6页; 针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位... 展开更多; 关键词平滑转换自回归模型单位根检验功效; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于多重离群点平滑转换自回归模型的短期风电功率预测被引量：40: 2; 作者陈昊张建忠 +1 位作者许超谭风雷《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2019年第1期73-79,共7页; 基于对风电功率时间序列波动性多重机制的研究,提出一种基于多重离群点平滑转换自回归模型(M-OSTAR)的风电功率预测方法。运用一种改进条件极大似然估计方法,获得M-OSTAR模型的参数估计。考虑风电波动性的厚尾效应,将M-OSTAR模型推广为... 展开更多; 关键词多重离群点平滑转换自回归模型双重离群点效应风电功率预测厚尾效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

平滑转移自回归模型及其应用被引量：5: 3; 作者李娜郑少智《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第10期24-28,共5页; 文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归（STAR）模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归（STAR）模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STA... 展开更多; 关键词平滑转换自回归模型非参数平滑股票市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于LSTAR模型的中国股市泡沫风险识别被引量：10: 4; 作者汪卢俊《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第12期102-112,共11页; 本文在非线性模型框架下拟合中国主要股价指数的真实数据生成过程,并提出股市泡沫风险的识别方法,较Phillips等(2011)提出的上确界单位根(SADF)方法具有更好的效果,能够精准预判股市泡沫风险。实证检验发现,主要股价指数的波动均存在逻... 展开更多; 关键词股市泡沫风险逻辑平滑转换自回归模型蒙特卡洛模拟检验功效; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于LSTAR的机载燃油泵多阶段退化建模被引量：11: 5; 作者李娟景博 +2 位作者焦晓璇刘晓东戴洪德《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期880-886,共7页; 机载燃油泵的性能退化呈现出平稳—加速—平稳的非线性、多阶段模式,针对现有退化模型难以准确描述其全寿命周期性能退化的问题,以逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型为工具,对机载燃油泵出口压力传感器信号进行建模。首先,对转换后的压力... 展开更多; 关键词燃油泵传感器预测与健康管理(PHM) 逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型退化建模; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国多机制非线性金融状况指数分析: 6; 作者周德才刘琪 +1 位作者朱志亮刘波《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第13期151-155,共5页; 文章构建了多机制逻辑平滑转换自回归（MR-LSTAR）模型和FCI的多机制平滑转换编制公式,基于构建的模型和公式,选择货币供应量、利率、汇率、股价和房价1998年1月至2016年6月的月度数据,实证测度了我国3机制非线性金融状况指数（3R-NFCI... 展开更多; 关键词金融状况指数平滑转换自回归模型国内生产总值资产价格多机制; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国金融风险周期监测与央行货币政策非对称性效果识别被引量：15: 7; 作者陈创练单敬群林玉婷《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第6期79-92,共14页; 本文采用时变参数因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR),并基于动态模型平均法测度了金融子系统变量的时变权重,通过加权计算得到我国金融风险周期指数(FRI)。然后改进构建了分区制货币政策模型系统,并采用逻辑平滑转换向量自回归模型(LST... 展开更多; 关键词金融风险周期货币政策逻辑平滑转换向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名平滑转换自回归模型的单位根检验问题研究被引量：5: 1; 作者赵春艳; 机构西安交通大学经济与金融学院统计系; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第6期103-108,共6页; 文摘针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。; 关键词平滑转换自回归模型单位根检验功效; Keywords Smooth Transition Autoregressive Model Unit Root Test Effect; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于多重离群点平滑转换自回归模型的短期风电功率预测被引量：40: 2; 作者陈昊张建忠许超谭风雷; 机构国网江苏省电力有限公司东南大学; 出处《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2019年第1期73-79,共7页; 基金国家自然科学基金项目资助(51577025) 江苏省高校自然科学基金项目资助(14KJB470003)~~; 文摘基于对风电功率时间序列波动性多重机制的研究,提出一种基于多重离群点平滑转换自回归模型(M-OSTAR)的风电功率预测方法。运用一种改进条件极大似然估计方法,获得M-OSTAR模型的参数估计。考虑风电波动性的厚尾效应,将M-OSTAR模型推广为厚尾形式。进一步借助所提模型的机制转换参数,描述了风电时间序列的多重离群点效应。此外,给出了一种新型的波动性分析工具——标准信息冲击曲面,分析了风电时间序列条件方差的动态变化特征。基于实际风电数据的算例验证了基于M-OSTAR族模型预测方法的可行性与有效性。; 关键词多重离群点平滑转换自回归模型双重离群点效应风电功率预测厚尾效应; Keywords multiple OSTAR model double outlier effect wind power forecast fat tail effect; 分类号 TM614 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名平滑转移自回归模型及其应用被引量：5: 3; 作者李娜郑少智; 机构暨南大学经济学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第10期24-28,共5页; 文摘文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归（STAR）模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归（STAR）模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STAR模型,研究表明,该模型能有效地拟合股票数据,并且从RMSE值来看,其预测效果也很显著。; 关键词平滑转换自回归模型非参数平滑股票市场; Keywords smooth transition autoregression model non-parametric smoothing slack market; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于LSTAR模型的中国股市泡沫风险识别被引量：10: 4; 作者汪卢俊; 机构南京财经大学财政与税务学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第12期102-112,共11页; 文摘本文在非线性模型框架下拟合中国主要股价指数的真实数据生成过程,并提出股市泡沫风险的识别方法,较Phillips等(2011)提出的上确界单位根(SADF)方法具有更好的效果,能够精准预判股市泡沫风险。实证检验发现,主要股价指数的波动均存在逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型描述的非线性特征,四大股价指数自推出以来均存在泡沫风险,上证指数存在六个主要的持续期,深证成指存在四个主要的持续期,沪深300指数存在两个主要的持续期,而创业板指数存在三个主要的持续期。总体来看,创业板指数的泡沫生成时间先于其他三大指数,可以作为预警中国股票市场泡沫风险的先行指标;2015年7月之后,中国股票市场并不存在泡沫风险。; 关键词股市泡沫风险逻辑平滑转换自回归模型蒙特卡洛模拟检验功效; Keywords Stock Market Bubble Risk Logistic Smooth Transition Autoregressive Model Monte Carlo Simulation Test Power; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于LSTAR的机载燃油泵多阶段退化建模被引量：11: 5; 作者李娟景博焦晓璇刘晓东戴洪德; 机构空军工程大学航空航天工程学院鲁东大学数学与统计科学学院中航工业金城南京机电液压工程研究中心航空机电系统综合航空科技重点实验室海军航空工程学院控制工程系; 出处《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期880-886,共7页; 基金航空科学基金(201428960221)~~; 文摘机载燃油泵的性能退化呈现出平稳—加速—平稳的非线性、多阶段模式,针对现有退化模型难以准确描述其全寿命周期性能退化的问题,以逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型为工具,对机载燃油泵出口压力传感器信号进行建模。首先,对转换后的压力传感器信号建立自回归(AR)模型,通过非线性检验说明建立LSTAR模型的必要性;然后,应用非线性最小二乘法完成参数估计;最后,在AIC准则最小及拟合优度最大的原则下,选择转换变量,通过残差进行模型的适应性检验与正态性检验。结果表明:基于LSTAR模型的拟合精度明显优于线性自回归模型。本文提出的方法成功解决了机载燃油泵性能退化的多阶段准确建模问题,为机载燃油泵的预测与健康管理(PHM)奠定了坚实的基础。; 关键词燃油泵传感器预测与健康管理(PHM) 逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型退化建模; Keywords fuel pump sensor prognostics and health management（PHM） logistic smooth transition auto-regression（LSTAR） model degradation modeling; 分类号 V240.2 [航空宇航科学与技术—飞行器设计] TP277 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国多机制非线性金融状况指数分析: 6; 作者周德才刘琪朱志亮刘波; 机构南昌大学经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第13期151-155,共5页; 基金国家社会科学基金资助项目(17BTJ011) 江西省教育科学研究项目(17YB012) 江西省自然科学基金管理科学项目(20171BAA208015); 文摘文章构建了多机制逻辑平滑转换自回归（MR-LSTAR）模型和FCI的多机制平滑转换编制公式,基于构建的模型和公式,选择货币供应量、利率、汇率、股价和房价1998年1月至2016年6月的月度数据,实证测度了我国3机制非线性金融状况指数（3R-NFCI）,同时与2机制非线性FCI（2R-NFCI）和1机制线性FCI（1R-FCI）进行了比较分析。结果表明：3R-NFCI是经济增长更好的先行、相关和预测指标,同时我国货币政策的经济效应具有非对称特征,传导机制具有多机制非线性特征。; 关键词金融状况指数平滑转换自回归模型国内生产总值资产价格多机制; Keywords financial condition index smooth transition autoregressive model gross domestic product asset price multiple regimes; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国金融风险周期监测与央行货币政策非对称性效果识别被引量：15: 7; 作者陈创练单敬群林玉婷; 机构暨南大学金融研究所暨南大学经济学院华南理工大学经济与贸易学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第6期79-92,共14页; 基金国家自然科学基金面上项目“基于金融风险周期监测的时变参数货币政策模型系统构建和识别研究”(71771093) 教育部人文社会科学研究规划项目“资本配置效率、产业结构转型与经济增长关系研究:微观基础与动态效应”(17YJA790009) 广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2019)。; 文摘本文采用时变参数因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR),并基于动态模型平均法测度了金融子系统变量的时变权重,通过加权计算得到我国金融风险周期指数(FRI)。然后改进构建了分区制货币政策模型系统,并采用逻辑平滑转换向量自回归模型(LST-VAR)研究了高低区制下,价格型和数量型货币政策对金融风险的传导效应,在此基础上,设计并测度了我国货币政策的时滞效应。研究发现,我国金融风险具有明显的两区制特征,样本区间内FRI大多时期处于低风险区制,而高风险区制的时间段与国内外重大金融风险事件相吻合。两种紧缩的货币政策均有利于抑制金融风险及其波动,且在高风险区制的抑制效应更为显著。对于货币政策时滞效应,数量型货币政策对金融风险的抑制作用大于价格型货币政策,但2008、2012和2015年三个高金融风险期的时滞效应均较小。最后,根据研究结果提出相应政策建议。; 关键词金融风险周期货币政策逻辑平滑转换向量自回归模型; Keywords Financial Risk Cycle Monetary Policy Logical Smooth Transition Vector Autoregressive Model; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	平滑转换自回归模型的单位根检验问题研究	赵春艳	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2011	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于多重离群点平滑转换自回归模型的短期风电功率预测	陈昊张建忠许超谭风雷	《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心	2019	40	在线阅读下载PDF 职称材料
3	平滑转移自回归模型及其应用	李娜郑少智	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2018	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于LSTAR模型的中国股市泡沫风险识别	汪卢俊	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2018	10	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于LSTAR的机载燃油泵多阶段退化建模	李娟景博焦晓璇刘晓东戴洪德	《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2017	11	在线阅读下载PDF 职称材料
6	我国多机制非线性金融状况指数分析	周德才刘琪朱志亮刘波	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	中国金融风险周期监测与央行货币政策非对称性效果识别	陈创练单敬群林玉婷	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2020	15	在线阅读下载PDF 职称材料