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基于MS模型的中国FDI变化路径的动态特征研究
被引量：
2
1
作者
李冬梅
宋志红
《中国科技论坛》
CSSCI
北大核心
2012年第2期102-107,共6页
通过建立两状态的马尔科夫区制转换(MS)模型,刻画了1997.01—2010.11期间中国FDI变化路径的动态特征。实证分析结果表明,在近10多年的发展历程中,中国FDI扩张状态的平均持续期约为2.902个月,FDI收缩状态平均持续期约为3.6832个月,而且FD...
通过建立两状态的马尔科夫区制转换(MS)模型,刻画了1997.01—2010.11期间中国FDI变化路径的动态特征。实证分析结果表明,在近10多年的发展历程中,中国FDI扩张状态的平均持续期约为2.902个月,FDI收缩状态平均持续期约为3.6832个月,而且FDI的扩张与收缩的交替频率较高,FDI经历了短暂的扩张(收缩)状态之后又迅速进入收缩(扩张)状态。中国FDI变化路径的状态交替特征可能受到全球FDI的流动趋势、中国的知识产权保护力度以及引资政策的影响。
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关键词
FDI
马尔科夫区制转换模型
平滑概率
H—P滤波
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职称材料
我国股市波动趋势分析与预测——基于马尔科夫区制转换模型
被引量：
4
2
作者
郭莹莹
《武汉金融》
北大核心
2014年第2期22-25,共4页
股市波动状态和趋势分析,既可以为投资者投资行为提供信息,又可为监管部门市场调控提供决策参考。文章通过多个检验指标选择最优马尔科夫区制转换模型对我国股市波动状态和未来趋势进行分析。研究发现我国股市大部分时候以熊市和平稳市...
股市波动状态和趋势分析,既可以为投资者投资行为提供信息,又可为监管部门市场调控提供决策参考。文章通过多个检验指标选择最优马尔科夫区制转换模型对我国股市波动状态和未来趋势进行分析。研究发现我国股市大部分时候以熊市和平稳市场为主,牛市出现的频率虽然比较低但是持续时间却比较长。我国股市状态在熊市和平稳市间容易出现相互转移,从平稳市场转变为熊市的概率明显高于转变为牛市的概率。从当前的股市状态情况来看,我国股市在未来一定时期内仍然以熊市为主,随着熊市状态的持续平稳市场出现的概率将逐渐加大。
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关键词
股指波动
马尔科夫区制转换
平滑概率
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职称材料
题名
基于MS模型的中国FDI变化路径的动态特征研究
被引量：
2
1
作者
李冬梅
宋志红
机构
山西大学数学科学学院
山西大学管理学院
出处
《中国科技论坛》
CSSCI
北大核心
2012年第2期102-107,共6页
基金
教育部人文社会科学重点研究基地2006年度重大项目(06JJD79004)
文摘
通过建立两状态的马尔科夫区制转换(MS)模型,刻画了1997.01—2010.11期间中国FDI变化路径的动态特征。实证分析结果表明,在近10多年的发展历程中,中国FDI扩张状态的平均持续期约为2.902个月,FDI收缩状态平均持续期约为3.6832个月,而且FDI的扩张与收缩的交替频率较高,FDI经历了短暂的扩张(收缩)状态之后又迅速进入收缩(扩张)状态。中国FDI变化路径的状态交替特征可能受到全球FDI的流动趋势、中国的知识产权保护力度以及引资政策的影响。
关键词
FDI
马尔科夫区制转换模型
平滑概率
H—P滤波
Keywords
FDI
Markov-regime switching （MS） model
Smoothing probabilities
H-P filter
分类号
F740 [经济管理—国际贸易]
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职称材料
题名
我国股市波动趋势分析与预测——基于马尔科夫区制转换模型
被引量：
4
2
作者
郭莹莹
机构
中国政法大学商学院
出处
《武汉金融》
北大核心
2014年第2期22-25,共4页
基金
中国政法大学博士研究生创新项目资助(2012BSCX23)
文摘
股市波动状态和趋势分析,既可以为投资者投资行为提供信息,又可为监管部门市场调控提供决策参考。文章通过多个检验指标选择最优马尔科夫区制转换模型对我国股市波动状态和未来趋势进行分析。研究发现我国股市大部分时候以熊市和平稳市场为主,牛市出现的频率虽然比较低但是持续时间却比较长。我国股市状态在熊市和平稳市间容易出现相互转移,从平稳市场转变为熊市的概率明显高于转变为牛市的概率。从当前的股市状态情况来看,我国股市在未来一定时期内仍然以熊市为主,随着熊市状态的持续平稳市场出现的概率将逐渐加大。
关键词
股指波动
马尔科夫区制转换
平滑概率
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
基于MS模型的中国FDI变化路径的动态特征研究
李冬梅
宋志红
《中国科技论坛》
CSSCI
北大核心
2012
2
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职称材料
2
我国股市波动趋势分析与预测——基于马尔科夫区制转换模型
郭莹莹
《武汉金融》
北大核心
2014
4
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职称材料
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参考文献
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