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空间平滑局部保持投影用于ISAR目标识别 被引量:1
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作者 蔡洪 何强 +1 位作者 韩壮志 尚朝轩 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期8-13,共6页
由于目标运动及其所处环境的复杂性,雷达目标数据之间往往呈现出局部的非线性,如果采用传统的线性子空间方法降维,必将会使雷达目标识别性能有所下降。基于以上原因,论文在详细分析ISAR二维像非线性流形结构特点的基础上,将流形学习方... 由于目标运动及其所处环境的复杂性,雷达目标数据之间往往呈现出局部的非线性,如果采用传统的线性子空间方法降维,必将会使雷达目标识别性能有所下降。基于以上原因,论文在详细分析ISAR二维像非线性流形结构特点的基础上,将流形学习方法中的空间平滑局部保持投影(Spatially Smooth Locality Preserving Projections,SSLPP)算法应用于ISAR二维像的特征提取和维数约简,并采用k近邻分类器对三类飞机目标进行了识别。与传统的子空间方法相比,SSLPP算法充分考虑了图像中各相邻像素之间的相关性,因而可获得更多的图像空间局部信息。仿真实验结果表明,与PCA、LDA、LPP等算法相比,该方法具有更好的识别性能。 展开更多
关键词 空间平滑局部保持投影 Laplacian平滑 ISAR二维像 目标识别 雷达成像
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“高频微调”能实现预期效果吗——低利率环境下货币政策调整模式优化研究
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作者 张小宇 黄沁怡 《现代经济探讨》 CSSCI 北大核心 2024年第7期60-73,共14页
在利率下行空间有限的条件下,探究如何增强货币政策的前瞻性与有效性有助于实现经济的平稳增长。基于菜单成本和信息效应理论,构建平滑局部投影(SLP)模型评估不同规模货币政策冲击对产出与通货膨胀的非对称影响。研究发现:货币政策效应... 在利率下行空间有限的条件下,探究如何增强货币政策的前瞻性与有效性有助于实现经济的平稳增长。基于菜单成本和信息效应理论,构建平滑局部投影(SLP)模型评估不同规模货币政策冲击对产出与通货膨胀的非对称影响。研究发现:货币政策效应存在冲击规模的非对称性,小规模货币政策冲击的实际产出效应更大;大规模货币政策冲击会在短期内产生更大的价格效应,而在长期其价格和实际产出效应均更小;货币政策效应存在明显的利率相依性,低利率时期,货币政策冲击的实际效应更强。因此,央行在加大稳健货币政策的实施力度时应坚持“高频、微调”的货币政策调整模式,现阶段中国尚未陷入“流动性陷阱”,货币政策有效性未受影响,但货币当局仍需充分利用央行沟通引导私人部门形成理性预期进而降低两者间的信息不对称程度。 展开更多
关键词 平滑局部投影 菜单成本 信息效应 货币政策非对称性
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中国不同类型经济政策不确定性的宏观经济效应对比研究 被引量:14
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作者 金春雨 张德园 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2020年第2期45-58,共14页
本文基于中国财政政策、货币政策、贸易政策以及汇率与资本项目政策四种类型经济政策不确定性指数,采用平滑局部投影模型对比研究了中国不同类型经济政策不确定性对宏观经济的影响及其差异性。结果表明:(1)四种经济政策不确定性均引致... 本文基于中国财政政策、货币政策、贸易政策以及汇率与资本项目政策四种类型经济政策不确定性指数,采用平滑局部投影模型对比研究了中国不同类型经济政策不确定性对宏观经济的影响及其差异性。结果表明:(1)四种经济政策不确定性均引致产出下降,但汇率与资本项目政策不确定性引致产出下降的幅度最大,货币政策不确定性影响次之,贸易政策不确定性的影响紧随其后,财政政策不确定性影响最小。(2)财政政策和贸易政策不确定性在短期内具有反通胀效应,在长期内具有通胀效应;货币政策、汇率与资本项目政策不确定性短期内并不存在反通胀效应,但在长期内具有明显的通胀效应。(3)在四种类型经济政策不确定性中,仅贸易政策不确定性增加在短期内引起利率在统计上显著下降。(4)从产出和通胀的反应来看,通货膨胀和产出之间存在着负向权衡关系,这可能导致政府或者中央银行的政策操作面临着两难困境。 展开更多
关键词 宏观经济 经济政策不确定性 财政政策 货币政策 贸易政策 汇率与资本项目政策 平滑局部投影模型
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重大事件冲击下金融市场与实体经济间双向尾部风险溢出效应 被引量:11
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作者 胡春阳 马亚明 马金娅 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2023年第2期3-19,共17页
基于2004年6月至2021年10月金融市场和实体经济混频数据,使用MF-LASSO-VAR模型测度金融市场与实体经济间双向尾部风险溢出的动态演化,并利用平滑局部投影模型量化分析重大突发事件对双向风险溢出水平的连续脉冲影响。实证结果显示,实体... 基于2004年6月至2021年10月金融市场和实体经济混频数据,使用MF-LASSO-VAR模型测度金融市场与实体经济间双向尾部风险溢出的动态演化,并利用平滑局部投影模型量化分析重大突发事件对双向风险溢出水平的连续脉冲影响。实证结果显示,实体经济具有较强的风险净溢出特征,与四大金融市场风险关联水平较高,在网络中地位重要;重大事件期间,实体经济的网络重要性提升,各金融市场与实体经济间双向风险溢出水平存在明显异质性。进一步地,重大突发事件对于金融体系与实体经济间双向风险溢出的脉冲冲击基本显著为正,该特征在股票和债券市场中尤为明显。研究结论可为金融监管层在重大事件期间有效防范金融与实体风险共振提供经验证据和政策借鉴。 展开更多
关键词 重大事件 金融与实体 尾部风险 溢出效应 平滑局部投影
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