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题名非寿险损失分布建模的一般性方法
被引量：2
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作者
赵智红
李兴绪
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机构
云南财经大学数学与统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第3期4-7,共4页
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文摘
在非寿险精算中,损失分布的建模是保费厘定等其它一系列工作的基础。文章利用平均超出函数、极大似然估计等方法系统地分析了损失分布的模型识别、参数估计和模型拟和检验的技术方法,并给出了一个实例。这对于在有大量损失数据情况下,利用计算机技术解决非寿险损失分布模型拟和的问题是非常有益的。
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关键词
经验分布函数
平均超出函数
极大似然估计法
卡方检验
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分类号
F224.7
[经济管理—国民经济]
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题名基于POT模型的股票市场风险价值研究
被引量：4
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作者
唐勇
唐振鹏
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机构
福州大学管理学院
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出处
《东南学术》
CSSCI
北大核心
2012年第4期92-102,共11页
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基金
国家自然科学基金项目(项目编号:70901048)
国家社会科学基金资助项目"期权博弈视角下的企业专利投资研究"(项目编号:07BJY0164)
+1 种基金
教育部人文社会科学青年基金资助项目"金融市场微观结构噪声研究"(项目编号:07JC790046)
福建省社科规划项目"基于高数据非参数方法的金融资产跳跃行为研究"(项目编号:2011B135)
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文摘
近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的POT模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现POT模型对股市收益率数据的尾部拟合效果较好,而核拟合优度统计法下得到的阈值比平均超额分布函数图下得到的阈值有效。
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关键词
风险价值
POT模型
平均超出量函数图
核拟合优度统计量
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分类号
F832.59
[经济管理—金融学]
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