NA及B-值随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理 被引量：6

1

作者 杨小云 董志山 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第4期363-370,共8页

本文在比较一般的条件下建立了两个大偏差原理:平稳NA随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理和独立同分布的B-值随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理.

关键词 NA随机变量 B-值随机变量 平均移动过程 大偏差原理

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B值m相依随机变量列生成平均移动过程精确渐近性的一般形式 被引量：1

2

作者 谭希丽 邢楠 董志山 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期27-32,共6页

设{εt,t∈}是一零均值B值m相依随机元序列,满足ε1∈CL(B),E‖ε0‖2=σ2<∞,Eε0=0并且对任一f∈B*,f≠0,都有Ef2(ε1)+2(m+1)∑(k=2)Ef(ε1)f(εk)≠0;{αj,j∈}是一实数序列,满足∞∑j=-∞︱αj︱<∞,令Xt=∞∑j=-∞αj+tεj,... 设{εt,t∈}是一零均值B值m相依随机元序列,满足ε1∈CL(B),E‖ε0‖2=σ2<∞,Eε0=0并且对任一f∈B*,f≠0,都有Ef2(ε1)+2(m+1)∑(k=2)Ef(ε1)f(εk)≠0;{αj,j∈}是一实数序列,满足∞∑j=-∞︱αj︱<∞,令Xt=∞∑j=-∞αj+tεj,t≥1,Sn=n∑t=1Xt,n≥1.利用弱收敛定理及矩不等式,讨论{Sn}精确渐近性的一般形式. 展开更多

关键词 m相依随机元 平均移动过程 精确渐近性

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B值平稳随机变量列平均移动过程的大偏差原理

3

作者 邹广玉 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期244-250,共7页

利用B值平稳随机变量列的大偏差原理,将其推广至平均移动过程,得到了由B值平稳随机变量列生成的平均移动过程的大偏差原理.

关键词 平稳随机变量列 平均移动过程 大偏差原理

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END随机变量序列产生的移动平均过程的收敛性 被引量：6

4

作者 邱德华 陈平炎 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第4期756-768,共13页

设{Y_n,-∞<n<+∞}是双向无穷的END随机变量序列(不必同分布),{a_n,-∞<n<+∞}是绝对可和的实常数序列,该文利用END列的Rademacher-Menshov型矩不等式,得到了移动平均过程{X_n=Σ∞i=∞ a_iY_(i+n),n>1}部分和的最大值... 设{Y_n,-∞<n<+∞}是双向无穷的END随机变量序列(不必同分布),{a_n,-∞<n<+∞}是绝对可和的实常数序列,该文利用END列的Rademacher-Menshov型矩不等式,得到了移动平均过程{X_n=Σ∞i=∞ a_iY_(i+n),n>1}部分和的最大值的完全收敛性和矩完全收敛性. 展开更多

关键词 完全收敛 矩完全收敛 END随机变量 移动平均过程

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B值m相依随机元列移动平均过程的随机指标中心极限定理 被引量：2

5

作者 谭希丽 杨晓云 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期159-164,共6页

设{εt;t∈Z}是均值为零、二阶矩有限的B值m相依随机元列,{aj;j∈Z}是一实数序列,并且∑∞j=-∞aj<+∞.定义移动平均过程Xt=∑∞j=-∞ajεt-j(t≥1).利用Beveridge-Nelson分解及{εt;t≥1}的弱收敛定理,给出{Xt;t≥1}满足随机指标中... 设{εt;t∈Z}是均值为零、二阶矩有限的B值m相依随机元列,{aj;j∈Z}是一实数序列,并且∑∞j=-∞aj<+∞.定义移动平均过程Xt=∑∞j=-∞ajεt-j(t≥1).利用Beveridge-Nelson分解及{εt;t≥1}的弱收敛定理,给出{Xt;t≥1}满足随机指标中心极限定理的充分条件. 展开更多

关键词 m相依随机元 移动平均过程 随机指标中心极限定理

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由ALNQD序列生成移动平均过程精确渐近性的一般结果 被引量：2

6

作者 关丽红 赵亚男 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期623-628,共6页

设{εk,-∞<k<∞}为零均值的平稳渐近线性坐标负相依(ALNQD)序列.令移动平均过程{Xt=∞∑k=0akεt-k,t≥1},其中{ak,k≥0}为绝对可和的实数序列.利用ALNQD序列的弱收敛定理和矩不等式,对于边界函数和拟权函数得到了移动平均过程... 设{εk,-∞<k<∞}为零均值的平稳渐近线性坐标负相依(ALNQD)序列.令移动平均过程{Xt=∞∑k=0akεt-k,t≥1},其中{ak,k≥0}为绝对可和的实数序列.利用ALNQD序列的弱收敛定理和矩不等式,对于边界函数和拟权函数得到了移动平均过程部分和以及部分和最大值矩完全收敛性精确渐近性的一般形式. 展开更多

关键词 渐近线性坐标负相依 移动平均过程 矩完全收敛性 精确渐近性 一般结果

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关于移动平均过程完全收敛性的研究 被引量：1

7

作者 杨小云 焦志常 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1999年第1期19-27,共9页

设｛Ｙ~ｉ；－∞＜ｉ＜∞｝是一个独立同分布的 Ｂ值随机元的双边无限序列，｛ａｉ；－∞＜ｉ＜∞｝是一个绝对可求和的实数序列．定义移动平均过程Ｘ_ｋ＝ｓｕｍ　ｆｒｏｍ　ｉ＝－∞　ａｉ＋ｋＹｉ，ｋ≥１．本文研究了｛Ｘ_ｋ；ｋ≥... 设｛Ｙ~ｉ；－∞＜ｉ＜∞｝是一个独立同分布的 Ｂ值随机元的双边无限序列，｛ａｉ；－∞＜ｉ＜∞｝是一个绝对可求和的实数序列．定义移动平均过程Ｘ_ｋ＝ｓｕｍ　ｆｒｏｍ　ｉ＝－∞　ａｉ＋ｋＹｉ，ｋ≥１．本文研究了｛Ｘ_ｋ；ｋ≥１｝部分和序列的完全收敛性，同时针对实值情形，还将随机变量的单纯矩条件过渡到选定的函数类上．得到了实移动平均过程完全收敛性的更一般结果． 展开更多

关键词 移动平均过程 依概率收敛 完全收敛

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ρ-混合序列移动平均过程的完全矩收敛的收敛速率（英文） 被引量：1

8

作者 邓小芹 吴群英 《应用数学》 CSCD 北大核心 2017年第3期652-664,共13页

本文在适当的矩条件下,通过利用ρ-混合序列移动平均过程的中心极限定理及其矩不等式,采用多重截尾的方法,获得了ρ-混合序列关于移动平均过程完全矩收敛的收敛速率相关结论,扩大了应用范围.

关键词 Ρ-混合序列 移动平均过程 完全矩收敛 收敛速率

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由强混合序列生成的移动平均过程的矩完全收敛性

9

作者 胡志才 关丽红 +1 位作者 贾秀利 王振华 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期916-920,共5页

设{Yi,-∞<i<∞}为一同分布的强混合随机变量序列,{ai,-∞<i<∞}为一绝对可和的实数序列.利用强混合序列的矩不等式及缓变函数的性质,在适当的条件下得到了由强混合序列生成的移动平均过程的矩完全收敛性和强大数定律.

关键词 移动平均过程 矩完全收敛性 强混合 强大数定律

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φ-混合移动平均过程完全矩收敛的精确渐近性 被引量：3

10

作者 张亚运 吴群英 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期61-69,共9页

利用移动平均的中心极限定理和矩不等式,得到一类φ-混合移动平均过程部分和的完全矩收敛的精确渐近性.

关键词 移动平均过程 Φ-混合 精确渐近性 完全矩收敛

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由渐近几乎负相协(AANA)随机变量序列生成的移动平均过程的中心极限定理 被引量：2

11

作者 徐惠莲 王颖 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期64-68,共5页

设{Xi,-∞<i<∞}为同分布的渐近几乎负相协(AANA)随机变量序列,当0<δ<1时,满足EX1=0,0<E|X1|^2+δ<∞,lim n→∞ESn^2/n=σ^2>0,∞Σn=1q^δ/1+δ(n)<∞。设{ai,-∞<i<∞}为绝对可和的实数序列,满足τ=... 设{Xi,-∞<i<∞}为同分布的渐近几乎负相协(AANA)随机变量序列,当0<δ<1时,满足EX1=0,0<E|X1|^2+δ<∞,lim n→∞ESn^2/n=σ^2>0,∞Σn=1q^δ/1+δ(n)<∞。设{ai,-∞<i<∞}为绝对可和的实数序列,满足τ=∞Σi=-∞ai≠0。记Yn=∞Σi=-∞aiXn-i,Tn=nΣj=1Yj,n≥1,利用AANA随机变量序列的矩不等式和中心极限定理,在适当条件下,得到了由AANA随机变量序列生成的移动平均过程的中心极限定理,改进并推广了已有结果。 展开更多

关键词 移动平均过程 中心极限定理 AANA随机变量序列

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ρ-混合序列移动平均过程的完全矩收敛 被引量：1

12

作者 费丹丹 付宗魁 黄琼敖 《应用数学》 CSCD 北大核心 2022年第3期533-543,共11页

本文利用ρ-混合序列移动平均过程的依分布收敛,以及ρ-混合序列的矩不等式,研究了ρ-混合序列移动平均过程的完全矩收敛,这些结果推广和改进了已知文献中相应的结论.

关键词 Ρ-混合序列 移动平均过程 完全矩收敛

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