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条件平均场随机微分方程的最优控制问题被引量：2: 1; 作者吴霜《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第1期75-88,共14页; 作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出... 展开更多; 关键词条件平均场随机微分方程随机最大值原理倒向随机微分方程线性二次最优控制黎卡堤方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

平均场型的随机微分对策和路径依赖的Bellman-Isaacs主方程: 2; 作者郝涛《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2024年第4期373-400,共28页; 作者研究由路径依赖平均场随机微分方程驱动的零和随机微分对策.动力系统和价值泛函的系数均依赖于解的路径以及路径的分布.采用典则场景下的非预期策略对反馈控制的弱解框架,因此值函数定义在平方可积的概率测度空间上.通过调整测试函... 展开更多; 关键词随机微分对策路径依赖的平均场随机微分方程 Bellman-Isaacs主方程动态规划粘性解; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于一类平均场正倒向随机微分方程的后验估计: 3; 作者李金凤蒋亦凡杜恺《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第4期517-530,共14页; 本文研究了一类耦合平均场正倒向随机微分方程的数值解法,在其解耦场存在并满足一定正则性的条件下,给出了正倒向随机微分方程的后验估计.该后验估计表明正倒向方程解的误差可以由终端项的误差所控制,进一步,我们基于深度神经网络提出... 展开更多; 关键词平均场正倒向随机微分方程深度神经网络随机控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

平均场正倒向随机控制系统的最大值原理: 4; 作者李瑞敬《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第1期143-155,共13页; 该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证... 展开更多; 关键词平均场随机微分方程最大值原理伴随方程延拓的Ekeland变分原理; 在线阅读下载PDF 职称材料

Kyle-Back平衡模型扩展及相关滤波方程研究进展被引量：2: 5; 作者周永辉《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第2期29-34,共6页; 连续内部交易模型是对现实金融市场中高频内部交易的极限化和理想化。详细介绍经典的连续内部交易Kyle-Back平衡模型,并对该模型扩展的相关文献进行了较全面的综述,同时提出一些尚待解决的相关滤波方程问题,包括一类条件平均场随机微分... 展开更多; 关键词连续内部交易 Kyle-Back平衡条件平均场随机微分方程不可料滤波方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名条件平均场随机微分方程的最优控制问题被引量：2: 1; 作者吴霜; 机构中国石油大学(华东)应用数学系; 出处《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第1期75-88,共14页; 文摘作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出一个线性二次最优控制问题来说明理论结果的应用.; 关键词条件平均场随机微分方程随机最大值原理倒向随机微分方程线性二次最优控制黎卡堤方程; Keywords Conditional mean-field stochastic differential equations Stochastic maximum principle Backward stochastic differential equation Linear quadratic optimal control Riccati equation; 分类号 O225 [理学—运筹学与控制论] O231.3 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名平均场型的随机微分对策和路径依赖的Bellman-Isaacs主方程: 2; 作者郝涛; 机构山东财经大学统计与数学学院; 出处《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2024年第4期373-400,共28页; 基金国家自然科学基金(No.72171133) 山东省自然科学基金(Nos.ZR2024MA039,ZR2022MA029)的资助。; 文摘作者研究由路径依赖平均场随机微分方程驱动的零和随机微分对策.动力系统和价值泛函的系数均依赖于解的路径以及路径的分布.采用典则场景下的非预期策略对反馈控制的弱解框架,因此值函数定义在平方可积的概率测度空间上.通过调整测试函数空间使其具备必要的局部紧性,给出路径依赖Bellman-Isaacs主方程粘性解的内生性定义.证明值函数的正则性和动态规划原理,从而得到相关的Bellman-Isaacs主方程解的一种概率解释.; 关键词随机微分对策路径依赖的平均场随机微分方程 Bellman-Isaacs主方程动态规划粘性解; Keywords Stochastic differential game Path-dependent mean-field SDE Bellman-Isaacs master equation Dynamic programming principle Viscosity solution; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于一类平均场正倒向随机微分方程的后验估计: 3; 作者李金凤蒋亦凡杜恺; 机构复旦大学数学科学学院复旦大学上海数学中心; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第4期517-530,共14页; 文摘本文研究了一类耦合平均场正倒向随机微分方程的数值解法,在其解耦场存在并满足一定正则性的条件下,给出了正倒向随机微分方程的后验估计.该后验估计表明正倒向方程解的误差可以由终端项的误差所控制,进一步,我们基于深度神经网络提出了数值算法并对离散格式进行了收敛性分析.; 关键词平均场正倒向随机微分方程深度神经网络随机控制; Keywords mean-field forward-backward stochastic differential equation deep neural network stochastic control; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名平均场正倒向随机控制系统的最大值原理: 4; 作者李瑞敬; 机构广东财经大学统计与数学学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第1期143-155,共13页; 基金国家自然科学基金(11626063)~~; 文摘该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证结果的可行性.; 关键词平均场随机微分方程最大值原理伴随方程延拓的Ekeland变分原理; Keywords Mean-field SDE Maximum principle Adjoint equation Extended Ekeland’s variational principle; 分类号 O110.64 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Kyle-Back平衡模型扩展及相关滤波方程研究进展被引量：2: 5; 作者周永辉; 机构贵州师范大学大数据与计算机科学学院; 出处《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第2期29-34,共6页; 基金国家自然科学基金(11861025) 黔学位合字ZDXK(2016)8; 文摘连续内部交易模型是对现实金融市场中高频内部交易的极限化和理想化。详细介绍经典的连续内部交易Kyle-Back平衡模型,并对该模型扩展的相关文献进行了较全面的综述,同时提出一些尚待解决的相关滤波方程问题,包括一类条件平均场随机微分方程解的适定性、不可料滤波问题和相关随机控制问题,以期为内部交易的进一步研究和科学管理提供借鉴。; 关键词连续内部交易 Kyle-Back平衡条件平均场随机微分方程不可料滤波方程; Keywords insider trading in continuous time Kyle-Back equilibrium model CDMFsdes anticipative filtering; 分类号 O225 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	条件平均场随机微分方程的最优控制问题	吴霜	《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心	2021	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	平均场型的随机微分对策和路径依赖的Bellman-Isaacs主方程	郝涛	《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	关于一类平均场正倒向随机微分方程的后验估计	李金凤蒋亦凡杜恺	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	平均场正倒向随机控制系统的最大值原理	李瑞敬	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	Kyle-Back平衡模型扩展及相关滤波方程研究进展	周永辉	《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料