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多标度条件下的幂相关性:中国股市收益率的经验分析
被引量：
2
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作者
杨宏林
陈收
袁际军
《管理学报》
2007年第5期618-621,共4页
对上海证券交易所综合股价指数（SSECI）收益率（5-min数据集）多标度条件下的相关性研究发现,在多重分形消除趋势波动法MF-DFA（适用于非稳定序列多点间相关性分析）的度量框架下,收益率序列G和｜G｜在10^1×5～10^5×5min的4...
对上海证券交易所综合股价指数（SSECI）收益率（5-min数据集）多标度条件下的相关性研究发现,在多重分形消除趋势波动法MF-DFA（适用于非稳定序列多点间相关性分析）的度量框架下,收益率序列G和｜G｜在10^1×5～10^5×5min的4个数量级标度条件下具有非唯一的幂相关指数,不同波动幅度表现出不同的长程相关性特征;收益率序列G的幂相关指数谱宽度大于序列｜G｜的指数谱宽度,平均谱指数小于｜G｜的平均谱指数,序列｜G｜表现出较G更强的正向持久性.
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关键词
相关
性
多标度
波动函数
幂相关指数
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题名
多标度条件下的幂相关性:中国股市收益率的经验分析
被引量：
2
1
作者
杨宏林
陈收
袁际军
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《管理学报》
2007年第5期618-621,共4页
基金
国家社会科学基金资助项目(05BJY010)
文摘
对上海证券交易所综合股价指数（SSECI）收益率（5-min数据集）多标度条件下的相关性研究发现,在多重分形消除趋势波动法MF-DFA（适用于非稳定序列多点间相关性分析）的度量框架下,收益率序列G和｜G｜在10^1×5～10^5×5min的4个数量级标度条件下具有非唯一的幂相关指数,不同波动幅度表现出不同的长程相关性特征;收益率序列G的幂相关指数谱宽度大于序列｜G｜的指数谱宽度,平均谱指数小于｜G｜的平均谱指数,序列｜G｜表现出较G更强的正向持久性.
关键词
相关
性
多标度
波动函数
幂相关指数
Keywords
correlation
multiscale
fluctuation function
power correlation exponent
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多标度条件下的幂相关性:中国股市收益率的经验分析
杨宏林
陈收
袁际军
《管理学报》
2007
2
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