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扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价被引量：1: 1; 作者刘利敏耿磊王小攀《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期182-184,共3页; 研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.; 关键词幂效用函数无差别定价鞅测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

离散时间模型的幂效用无差别定价: 2; 作者刘利敏耿磊王小攀《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期11-15,共5页; 研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.; 关键词幂效用函数无差别定价鞅测度条件期望; 在线阅读下载PDF 职称材料

多维扩散模型的幂效用无差别定价: 3; 作者刘利敏耿磊王小攀《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期178-181,共4页; 研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在极小鞅测度下... 展开更多; 关键词幂效用函数无差别定价鞅测度极小鞅测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数布朗运动下支付红利的最优投资与消费: 4; 作者王志明王子林《武汉科技大学学报》 CAS 2013年第2期154-157,共4页; 最优投资与消费问题是数理金融学的核心问题之一。在幂效用函数u(x)=xλ/λ,x>0条件下,采用分数布朗运动随机分析法研究分数布朗运动下支付红利的最优消费资产组合问题。结果表明,运用该方法可得到最优价格函数和最优消费资产组合的... 展开更多; 关键词分数布朗运动最优消费红利幂效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

衍生证券的最优投资消费决策: 5; 作者郭文旌《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期11-20,共10页; 衍生证券在实际交易中的买卖价格一般是不一样的。本文讨论了衍生证券买卖价格不同时的投资消费决策问题。以最大化投资者消费效用和终值效用为目标,建立模型。应用随机最优控制方法,分三种情形进行讨论,得到不同情形下一般效用函数的... 展开更多; 关键词衍生证券投资消费买卖价差幂效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

CPPI策略风险乘数优化及实证被引量：3: 6; 作者孙雨薇王晓慧周明《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第11期156-159,共4页; 文章从CPPI策略中的期初风险乘数入手,以CPPI策略长期增长率及幂效用函数最优化为优化原则,求解最优风险乘数。以上证综合指数为样本数据,运用实证分析,对比不同行情下、采用不同期初风险乘数的CPPI策略绩效,分析风险乘数对CPPI策略的... 展开更多; 关键词长期增长率幂效用函数最优风险乘数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价被引量：1: 1; 作者刘利敏耿磊王小攀; 机构河南师范大学数学与信息科学学院院; 出处《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期182-184,共3页; 基金国家自然科学基金(11001077) 河南省教育厅软科学基金(2009A630026)}; 文摘研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.; 关键词幂效用函数无差别定价鞅测度; Keywords power utility function indifference pricing martingale measure; 分类号 N55 [自然科学总论] G658.3 [文化科学—教育学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离散时间模型的幂效用无差别定价: 2; 作者刘利敏耿磊王小攀; 机构河南师范大学数学与信息科学学院; 出处《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期11-15,共5页; 基金国家自然科学基金(11001077) 河南省教育厅软科学基金(2009A630026); 文摘研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.; 关键词幂效用函数无差别定价鞅测度条件期望; Keywords power utility function indifference pricing martingale measure conditional expectation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多维扩散模型的幂效用无差别定价: 3; 作者刘利敏耿磊王小攀; 机构河南师范大学数学与信息科学学院; 出处《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期178-181,共4页; 基金国家自然科学基金(11001077) 河南省教育厅软科学基金(2009A630026); 文摘研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在极小鞅测度下的期望.; 关键词幂效用函数无差别定价鞅测度极小鞅测度; Keywords power utility function indifference pricing martingale measure minimal martingale measure; 分类号 N55 [自然科学总论] G658.3 [文化科学—教育学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数布朗运动下支付红利的最优投资与消费: 4; 作者王志明王子林; 机构武汉科技大学理学院; 出处《武汉科技大学学报》 CAS 2013年第2期154-157,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(11201356); 文摘最优投资与消费问题是数理金融学的核心问题之一。在幂效用函数u(x)=xλ/λ,x>0条件下,采用分数布朗运动随机分析法研究分数布朗运动下支付红利的最优消费资产组合问题。结果表明,运用该方法可得到最优价格函数和最优消费资产组合的显示解,该显示解对投资消费问题具有可参考性。; 关键词分数布朗运动最优消费红利幂效用函数; Keywords fractional Brownian motion optimal consumption dividend power utili＇ty function; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名衍生证券的最优投资消费决策: 5; 作者郭文旌; 机构南京财经大学金融学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期11-20,共10页; 基金国家自然科学基金(70871058 70701016) +5 种基金 09SJB790013) 中国博士后科学基金特别资助基金(200902507)~~; 文摘衍生证券在实际交易中的买卖价格一般是不一样的。本文讨论了衍生证券买卖价格不同时的投资消费决策问题。以最大化投资者消费效用和终值效用为目标,建立模型。应用随机最优控制方法,分三种情形进行讨论,得到不同情形下一般效用函数的最优投资消费策略,还给出了幂效用函数情形的策略解析形式。最后,用数值例子说明了投资消费策略随着不同市场情形的变化情况。; 关键词衍生证券投资消费买卖价差幂效用函数; Keywords derivatives investment-consumption difference of sale price and purchase price power utility function; 分类号 O221.3 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CPPI策略风险乘数优化及实证被引量：3: 6; 作者孙雨薇王晓慧周明; 机构中央财经大学中国精算研究院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第11期156-159,共4页; 基金教育部人文社科青年项目(12YJC790290) 教育部人文社科重点研究基地重大项目(13JJD790040) 北京高校"青年英才"计划项目(YETP0958); 文摘文章从CPPI策略中的期初风险乘数入手,以CPPI策略长期增长率及幂效用函数最优化为优化原则,求解最优风险乘数。以上证综合指数为样本数据,运用实证分析,对比不同行情下、采用不同期初风险乘数的CPPI策略绩效,分析风险乘数对CPPI策略的影响程度,探讨最优风险乘数的优越性。; 关键词长期增长率幂效用函数最优风险乘数; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价	刘利敏耿磊王小攀	《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	离散时间模型的幂效用无差别定价	刘利敏耿磊王小攀	《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	多维扩散模型的幂效用无差别定价	刘利敏耿磊王小攀	《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	分数布朗运动下支付红利的最优投资与消费	王志明王子林	《武汉科技大学学报》 CAS	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	衍生证券的最优投资消费决策	郭文旌	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	CPPI策略风险乘数优化及实证	孙雨薇王晓慧周明	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	3	在线阅读下载PDF 职称材料