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一类终端财富期望效用最大化问题:通货膨胀情形
被引量：
3
1
作者
王光臣
吴臻
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2009年第4期345-353,共9页
本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义.该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方...
本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义.该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方技术.根据股票价格和通货膨胀率的历史数据,我们用SAS软件估计出模型中参数的近似值,并给出代理人的最优投资策略和最大期望效用.
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关键词
效用最大化
常数
相对
风险
厌恶
(
crra
)
通货膨胀
居民消费价格总指数
投资组合
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题名
一类终端财富期望效用最大化问题:通货膨胀情形
被引量：
3
1
作者
王光臣
吴臻
机构
山东师范大学数学科学学院
山东大学数学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2009年第4期345-353,共9页
基金
国家自然科学基金(10671112)
国家重点基础研究发展计划(973项目:2007CB814904)
+1 种基金
山东省自然科学基金(JQ200801和2008BS01024)
教育部博士点基金资助
文摘
本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义.该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方技术.根据股票价格和通货膨胀率的历史数据,我们用SAS软件估计出模型中参数的近似值,并给出代理人的最优投资策略和最大期望效用.
关键词
效用最大化
常数
相对
风险
厌恶
(
crra
)
通货膨胀
居民消费价格总指数
投资组合
Keywords
Utility maximization,
crra
, inflation, CPI, portfolio
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类终端财富期望效用最大化问题:通货膨胀情形
王光臣
吴臻
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2009
3
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