反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1

1

作者 范锡良 任永 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页

证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.

关键词 反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包

在线阅读 下载PDF 职称材料

多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质 被引量：7

2

作者 孙晓君 卢英 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期73-82,共10页

本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。

关键词 带跳倒向双重随机微分方程 伊藤公式 存在性 唯一性

在线阅读 下载PDF 职称材料

带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性 被引量：1

3

作者 邓伟 吴臻 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第4期346-358,共13页

对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程, 本文证明了其解的收敛性结果.

关键词 反射倒向随机微分方程 一致有界 一致收敛 增过程

在线阅读 下载PDF 职称材料

Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ)

4

作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期20-23,共4页

进一步研究Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中由柱体布朗运动和Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度驱动的带跳倒向随机微分方程在非李 氏条件下解的存在椎一性，并且还得到了解的极限定理．

关键词 带跳倒向随机微分方程 BSDE 非李氏系数 适应解 Ito^公式 极限定理 HILBERT空间

在线阅读 下载PDF 职称材料

Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅰ)

5

作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期1-4,共4页

在Hilbert空间中 ,得到了关于柱体布朗运动与Poisson鞅测度之It^o公式 ,及带跳倒向随机微分方程在关于x满足李氏条件及关于t可以无界情形下解的存在惟一性 .并给出例子说明关于t可以无界的一些条件是不可减弱的 .

关键词 带跳倒向随机微分方程 适应解 ITO公式 李氏条件 无界系数 希乐伯特空间

在线阅读 下载PDF 职称材料

非Lipschitz条件下带跳倒向随机微分方程解的稳定性

6

作者 任永 夏宁茂 《华东理工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期441-444,共4页

证明了带跳倒向随机微分方程列ytε=ξε+∫tTfε(s,ysε,zsε,vsε)ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs(z)N(ds,dz),ε≥0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论。

关键词 带跳倒向随机微分方程 稳定性 BIHARI不等式

在线阅读 下载PDF 职称材料

有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法 被引量：2

7

作者 石学军 穆静静 杨丛 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2013年第3期8-14,共7页

采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理... 采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理,从而证明了此条件下RBSDE解的唯一性. 展开更多

关键词 反射倒向随机微分方程 无穷区间 存在唯一性定理 广义一致连续条件 Osgood条件 比较定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

反射倒向随机微分方程的逆比较问题(Ⅰ) 被引量：2

8

作者 李娟 谷艳玲 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第2期239-248,共10页

在Briand,Coquet,Hu,Memin,Peng[1],Coquet,Hu,Memin,Peng[2],Chen[3],Jiang [8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题．在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒... 在Briand,Coquet,Hu,Memin,Peng[1],Coquet,Hu,Memin,Peng[2],Chen[3],Jiang [8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题．在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒向随机微分方程的逆比较问题．本文考虑在更一般的条件下,反射倒向随机微分方程的生成元的逆比较问题． 展开更多

关键词 反射倒向随机微分方程 比较定理 逆比较定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

非Lipschitz系数的带跳随机偏微分方程的轨道唯一性 被引量：1

9

作者 杨叙 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期221-228,共8页

建立了一类由Gauss时空白噪声和Poisson随机测度驱动的非Lipschitz系数的随机偏微分方程解的轨道唯一性.此工作是Xiong(2013)与He等(2014)结果的一般化.

关键词 随机偏微分方程 轨道唯一性 带跳倒向重随机微分方程

在线阅读 下载PDF 职称材料

非Lipschitz条件下超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近

10

作者 徐杰 孙艳华 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第2期520-556,共37页

在非Lipschitz条件下证明超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近.

关键词 超前倒向耦合随机微分方程 泊松跳 Wong-Zakai逼近 非LIPSCHITZ条件

在线阅读 下载PDF 职称材料

由Lvy过程驱动的反射型倒向随机微分方程（英文）

11

作者 范锡良 李芳 祝东进 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第2期184-200,共17页

本文给出了由Levy过程驱动的反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性,其中反射壁是右连左极且跳跃是任意的.为了证明上述结论,我们建立了由Levy过程驱动的倒向随机微分方程的单调极限定理.

关键词 反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 惩罚方法 单调极限定理 Snell包络

在线阅读 下载PDF 职称材料

无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理

12

作者 尹居良 司徒荣 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期5-8,12,共5页

研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证... 研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。 展开更多

关键词 跳扩散正-倒向随机微分方程 适应解 比较定理 Tanaka公式

在线阅读 下载PDF 职称材料

由Lévy过程驱动的双重反射型倒向随机微分方程(英文)

13

作者 范锡良 任永 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第3期474-481,共8页

证明了由Lévy过程驱动的双重反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性.主要方法是Snell包络和不动点定理.

关键词 反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 LÉVY过程 Snell包络 Mokobodski假设

在线阅读 下载PDF 职称材料

由Levy过程驱动的双边反射型倒向随机微分方程的一般结果

14

作者 范锡良 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第4期497-516,共20页

研究了由Levy过程驱动的双边反射型倒向随机微分方程,获得了该类方程全局解存在唯一的一些充分条件.主要的工具是局部解和链接法.作为应用,给出了比较定理.

关键词 反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 Snell包络 局部解 比较定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文)

15

作者 余国胜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期148-154,共7页

本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lya-punov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.

关键词 带跳中立型随机泛函微分方程 p阶矩指数稳定性 LYAPUNOV函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解(Ⅰ) 被引量：2

16

作者 司徒荣 许浣耀 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第1期1-5,共5页

得到Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ随机鞅测度的鞅表示定理；证明了算子半群与算子群情形下Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度的一类倒向随机发展方程的适应解的存在唯一性定理及重... 得到Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ随机鞅测度的鞅表示定理；证明了算子半群与算子群情形下Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度的一类倒向随机发展方程的适应解的存在唯一性定理及重要估计式。 展开更多

关键词 鞅表示定理 带跳倒向随机发展方程 适应解 希尔伯特空间 算子半群 柱体布朗运动 POISSON鞅测度

在线阅读 下载PDF 职称材料

Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解(Ⅱ)

17

作者 司徒荣 许浣耀 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第2期1-5,共5页

证明算子半群与算子群情形下Hilbert空间上关于柱体布朗运动及Poisson鞅测度的一般半线性倒向随机发展方程适应解的存在惟一性定理 ,及其相应解的收敛定理 .

关键词 带跳半线性倒向随机发展方程 适应解 收敛定理 HIBERT空间 存在唯一性 算子群

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题 被引量：2

18

作者 丁灯 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2000年第9期973-983,共11页

研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题·　得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群 ,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程·　讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等... 研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题·　得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群 ,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程·　讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等问题·　证明该控制问题中的价值函数是这一方程的一个粘性解· 展开更多

关键词 随机最优控制 带跳反射扩散 反射扩散过程

在线阅读 下载PDF 职称材料

带跳的正倒向随机比例系统的随机最大值原理 被引量：2

19

作者 邵殿国 宋代清 谷晶 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期655-657,共3页

利用经典变分方法、对偶方法和带跳的可料倒向随机比例方程,研究状态方程为带跳的正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.

关键词 带跳的正倒向随机比例系统 随机最优控制 随机最大值原理 对偶方法 变分法

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ) 被引量：1

20

作者 司徒荣 黄纬 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期48-51,共4页

讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。

关键词 带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 平方增长系数 ITO公式 GIRSANOV定理 解的存在定理

在线阅读 下载PDF 职称材料