多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质 被引量：7

1

作者 孙晓君 卢英 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期73-82,共10页

本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。

关键词 带跳倒向双重随机微分方程 伊藤公式 存在性 唯一性

在线阅读 下载PDF 职称材料

反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1

2

作者 范锡良 任永 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页

证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.

关键词 反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包

在线阅读 下载PDF 职称材料

Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ)

3

作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期20-23,共4页

进一步研究Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中由柱体布朗运动和Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度驱动的带跳倒向随机微分方程在非李 氏条件下解的存在椎一性，并且还得到了解的极限定理．

关键词 带跳倒向随机微分方程 BSDE 非李氏系数 适应解 Ito^公式 极限定理 HILBERT空间

在线阅读 下载PDF 职称材料

非Lipschitz系数的带跳随机偏微分方程的轨道唯一性 被引量：1

4

作者 杨叙 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期221-228,共8页

建立了一类由Gauss时空白噪声和Poisson随机测度驱动的非Lipschitz系数的随机偏微分方程解的轨道唯一性.此工作是Xiong(2013)与He等(2014)结果的一般化.

关键词 随机偏微分方程 轨道唯一性 带跳倒向重随机微分方程

在线阅读 下载PDF 职称材料

Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅰ)

5

作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期1-4,共4页

在Hilbert空间中 ,得到了关于柱体布朗运动与Poisson鞅测度之It^o公式 ,及带跳倒向随机微分方程在关于x满足李氏条件及关于t可以无界情形下解的存在惟一性 .并给出例子说明关于t可以无界的一些条件是不可减弱的 .

关键词 带跳倒向随机微分方程 适应解 ITO公式 李氏条件 无界系数 希乐伯特空间

在线阅读 下载PDF 职称材料

非Lipschitz条件下带跳倒向随机微分方程解的稳定性

6

作者 任永 夏宁茂 《华东理工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期441-444,共4页

证明了带跳倒向随机微分方程列ytε=ξε+∫tTfε(s,ysε,zsε,vsε)ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs(z)N(ds,dz),ε≥0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论。

关键词 带跳倒向随机微分方程 稳定性 BIHARI不等式

在线阅读 下载PDF 职称材料

一般正倒向重随机微分方程的解 被引量：3

7

作者 朱庆峰 石玉峰 宫献军 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2009年第4期484-494,共11页

研究了一类正倒向重随机微分方程,其涵盖了以前的包括随机Hamilton系统的很多情况.通过连续性方法,在较弱的单调条件下得到了其解的存在唯一性结果.然后研究了正倒向重随机微分方程的解依赖于参数的连续性和可微性.

关键词 正倒向重随机微分方程 连续性方法 H-单调

在线阅读 下载PDF 职称材料

非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程 被引量：2

8

作者 韩宝燕 邢培旭 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期26-29,共4页

利用Bihair不等式、Jensen不等式给出非Lipschitz条件下倒向重随机微分方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随... 利用Bihair不等式、Jensen不等式给出非Lipschitz条件下倒向重随机微分方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制及随机偏微分方程在粘性解方面的应用. 展开更多

关键词 Itò积分 非LIPSCHITZ条件 倒向重随机微分方程 解的存在唯一性定理 比较定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程 被引量：2

9

作者 朱波 韩宝燕 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第5期977-984,共8页

该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分... 该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在粘性解方面的应用. 展开更多

关键词 It积分 非LIPSCHITZ条件 倒向重随机微分方程 解的存在唯一性定理 比较定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

白噪声和泊松随机测度驱动的倒向重随机微分方程 被引量：1

10

作者 杨叙 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第6期632-642,共11页

本文研究了一类由白噪声和泊松随机测度驱动的倒向重随机微分方程,并建立了此类方程解的定义以及Yamada-Watanabe定理.

关键词 倒向重随机微分方程 白噪声 泊松随机测度 Yamada-Watanabe定理 轨道唯一性

在线阅读 下载PDF 职称材料

非Lipschitz条件下超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近

11

作者 徐杰 孙艳华 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第2期520-556,共37页

在非Lipschitz条件下证明超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近.

关键词 超前倒向耦合随机微分方程 泊松跳 Wong-Zakai逼近 非LIPSCHITZ条件

在线阅读 下载PDF 职称材料

正倒向重随机微分方程

12

作者 朱庆峰 石玉峰 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第4期1084-1092,共9页

该文研究了一类正倒向重随机微分方程,在某些自然的单调性假设下,得到了解的存在唯一性结果.

关键词 正倒向重随机微分方程 等价范数 压缩映像原理.

在线阅读 下载PDF 职称材料

倒向重随机微分方程解的共单调定理

13

作者 黄晓芹 李尊凤 《河北科技大学学报》 CAS 2008年第1期60-62,86,共4页

首先在比倒向随机微分方程更一般的倒向重随机微分方程中获得了一个新的比较定理。然后,受倒向随机微分方程共单调定律的启发,并利用获得的新的比较定理,首次得到了倒向重随机微分方程解z的共单调定理;其结果推广了许多已有的结果。

关键词 共单调定理 倒向重随机微分方程 比较定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理

14

作者 尹居良 司徒荣 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期5-8,12,共5页

研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证... 研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。 展开更多

关键词 跳扩散正-倒向随机微分方程 适应解 比较定理 Tanaka公式

在线阅读 下载PDF 职称材料

一类具有一致连续系数的倒向重随机微分方程

15

作者 宋丽 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第2期160-164,共5页

利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随机微分方程,得到了此类方程解的存在定理,推广了系数满足Lipschitz条件的情形.

关键词 倒向重随机微分方程 倒向随机积分 存在定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文)

16

作者 余国胜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期148-154,共7页

本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lya-punov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.

关键词 带跳中立型随机泛函微分方程 p阶矩指数稳定性 LYAPUNOV函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

非连续生成元倒向重随机微分方程最小解的存在性及比较定理 被引量：1

17

作者 张靖芝 肖立顺 范胜君 《应用数学》 CSCD 北大核心 2015年第4期909-916,共8页

本文研究生成元f关于(y,z)线性增长,关于y左连续和左Lipschitz且关于z连续的一维倒向重随机微分方程,证明其最小解的存在性,得到其最小解的一个比较定理,推广了几个已有结果.

关键词 倒向重随机微分方程 存在性 线性增长 左连续 比较定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

平均场倒向重随机微分方程及其应用 被引量：1

18

作者 朱庆峰 王天啸 石玉峰 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2020年第4期409-428,共20页

研究了平均场倒向随重机微分方程,得到了平均场倒向重随机微分方程解的存在唯一性.基于平均场倒向重随机微分方程的解,给出了一类非局部随机偏微分方程解的概率解释.讨论了平均场倒向重随机系统的最优控制问题,建立了庞特利亚金型的最... 研究了平均场倒向随重机微分方程,得到了平均场倒向重随机微分方程解的存在唯一性.基于平均场倒向重随机微分方程的解,给出了一类非局部随机偏微分方程解的概率解释.讨论了平均场倒向重随机系统的最优控制问题,建立了庞特利亚金型的最大值原理.最后讨论了一个平均场倒向重随机线性二次最优控制问题,展示了上述最大值原理的应用. 展开更多

关键词 平均场 倒向重随机微分方程 非局部随机偏微分方程 最大值原理 线性二次最优控制

在线阅读 下载PDF 职称材料

线性增长条件下的倒向重随机微分方程

19

作者 陈敏 申晓慧 江龙 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第6期9-14,共6页

研究倒向重随机微分方程,在生成元f关于(y,z)连续且线性增长、生成元g关于(y,z)满足Mao的非Lipschitz条件下,得到了其最小解存在定理.推广了倒向重随机微分方程在随机控制和数理金融等方面的应用.

关键词 倒向重随机微分方程 线性增长 非LIPSCHITZ条件 最小解

在线阅读 下载PDF 职称材料

Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解(Ⅰ) 被引量：2

20

作者 司徒荣 许浣耀 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第1期1-5,共5页

得到Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ随机鞅测度的鞅表示定理；证明了算子半群与算子群情形下Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度的一类倒向随机发展方程的适应解的存在唯一性定理及重... 得到Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ随机鞅测度的鞅表示定理；证明了算子半群与算子群情形下Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度的一类倒向随机发展方程的适应解的存在唯一性定理及重要估计式。 展开更多

关键词 鞅表示定理 带跳倒向随机发展方程 适应解 希尔伯特空间 算子半群 柱体布朗运动 POISSON鞅测度

在线阅读 下载PDF 职称材料