多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质 被引量：7

1

作者 孙晓君 卢英 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期73-82,共10页

本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。

关键词 带跳倒向双重随机微分方程 伊藤公式 存在性 唯一性

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反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1

2

作者 范锡良 任永 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页

证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.

关键词 反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包

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带跳倒向双重随机微分方程解的存在惟一性 被引量：3

3

作者 颜爱 孙晓君 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2007年第4期335-339,共5页

研究了一类带Possion跳的倒向双重随机微分方程在非Lipschitz条件下解的存在惟一性.利用推广的It公式,结合Picard迭代方法和Gronwall不等式,证明了方程在非Lipschitz条件下解的存在惟一性,推广了Lipschitz条件下方程解存在惟一性的结论.

关键词 带跳倒向双重随机微分方程 Itδ公式 GRONWALL不等式 存在性 惟一性

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非Lipschitz条件下带跳倒向随机微分方程解的稳定性

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作者 任永 夏宁茂 《华东理工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期441-444,共4页

证明了带跳倒向随机微分方程列ytε=ξε+∫tTfε(s,ysε,zsε,vsε)ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs(z)N(ds,dz),ε≥0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论。

关键词 带跳倒向随机微分方程 稳定性 BIHARI不等式

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倒向双重随机微分方程 被引量：9

5

作者 周少甫 曹小勇 郭潇 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第1期95-103,共9页

本文研究了如下倒向随机微分方程Yt =ξ + ∫Ttf(s,Ys,Zs)ds+ ∫TtB(ds,g(s,Ys,Zs) ) - ∫TtZsdWs ,在类似于Yamada条件下 ,得到了它解的存在唯一性定理 ,推广了AnisMatoussi和MichaelScheutzow相关结果 .

关键词 倒向双重随机微分方程 存在性 唯一性 随机控制 BIHARI不等式

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多维双重倒向随机微分方程比较定理 被引量：3

6

作者 卢英 孙晓君 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2006年第4期313-317,共5页

利用Gronwall不等式和It公式,证明了在系数非Lipschitz连续的条件下,多维双重倒向随机微分方程解的比较定理.

关键词 双重倒向随机微分方程 比较定理 GRONWALL不等式

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非Lipschitz条件下超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近

7

作者 徐杰 孙艳华 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第2期520-556,共37页

在非Lipschitz条件下证明超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近.

关键词 超前倒向耦合随机微分方程 泊松跳 Wong-Zakai逼近 非LIPSCHITZ条件

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无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理

8

作者 孙晓君 甄鑫 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期94-102,共9页

研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理.

关键词 倒向双重随机微分方程 无穷水平 解的存在唯一性 比较定理

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中立型无限时滞带跳随机泛函微分方程解的存在唯一性

9

作者 刘庆平 宁重阳 《数学理论与应用》 2010年第2期12-16,共5页

本文首先在Lipschiz条件和线性增长条件下,通过Picard迭代法研究了带跳的无限时滞中立型随机微分方程解的存在唯一性,接着对这这类方程的Picard迭代解与精确解的误差进行估计,最后讨论了解的矩估计。

关键词 中立型随机泛函微分方程 带跳过程 时滞

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关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文)

10

作者 余国胜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期148-154,共7页

本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lya-punov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.

关键词 带跳中立型随机泛函微分方程 p阶矩指数稳定性 LYAPUNOV函数

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求解带跳随机微分方程的一类全隐式方法

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作者 杜颖 刘津汝 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2017年第2期236-241,共6页

为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法:补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容,1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是... 为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法:补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容,1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是收敛到解析解的,且收敛阶为0.5.最后,通过数值算例说明所构造的数值方法的有效性. 展开更多

关键词 带跳的随机微分方程 隐式的跳跃项 补偿θ-Balanced方法 均方收敛

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一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)

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作者 冉启康 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第2期421-429,共9页

在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.

关键词 倒向随机偏微分方程 跳时间 随机最优控制问题 部分信息

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关于Poisson泛函光滑密度的估计(英文) 被引量：1

13

作者 谢颖超 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第1期89-101,共13页

本文利用Malliavin分析的方法研究了关于Poisson随机测度的随机微分方程解的密度的存在性,并在非退化的条件下给出了解密度的光滑性及其估计．

关键词 光滑密度的估计 Malliavin分析 Poisson泛函 带跳的随机微分方程

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