多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质 被引量：7

1

作者 孙晓君 卢英 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期73-82,共10页

本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。

关键词 带跳倒向双重随机微分方程 伊藤公式 存在性 唯一性

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反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1

2

作者 范锡良 任永 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页

证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.

关键词 反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包

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Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ)

3

作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期20-23,共4页

进一步研究Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中由柱体布朗运动和Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度驱动的带跳倒向随机微分方程在非李 氏条件下解的存在椎一性，并且还得到了解的极限定理．

关键词 带跳倒向随机微分方程 BSDE 非李氏系数 适应解 Ito^公式 极限定理 HILBERT空间

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Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅰ)

4

作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期1-4,共4页

在Hilbert空间中 ,得到了关于柱体布朗运动与Poisson鞅测度之It^o公式 ,及带跳倒向随机微分方程在关于x满足李氏条件及关于t可以无界情形下解的存在惟一性 .并给出例子说明关于t可以无界的一些条件是不可减弱的 .

关键词 带跳倒向随机微分方程 适应解 ITO公式 李氏条件 无界系数 希乐伯特空间

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非Lipschitz条件下带跳倒向随机微分方程解的稳定性

5

作者 任永 夏宁茂 《华东理工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期441-444,共4页

证明了带跳倒向随机微分方程列ytε=ξε+∫tTfε(s,ysε,zsε,vsε)ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs(z)N(ds,dz),ε≥0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论。

关键词 带跳倒向随机微分方程 稳定性 BIHARI不等式

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倒向双重随机微分方程 被引量：9

6

作者 周少甫 曹小勇 郭潇 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第1期95-103,共9页

本文研究了如下倒向随机微分方程Yt =ξ + ∫Ttf(s,Ys,Zs)ds+ ∫TtB(ds,g(s,Ys,Zs) ) - ∫TtZsdWs ,在类似于Yamada条件下 ,得到了它解的存在唯一性定理 ,推广了AnisMatoussi和MichaelScheutzow相关结果 .

关键词 倒向双重随机微分方程 存在性 唯一性 随机控制 BIHARI不等式

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非Lipschitz系数的带跳随机偏微分方程的轨道唯一性 被引量：1

7

作者 杨叙 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期221-228,共8页

建立了一类由Gauss时空白噪声和Poisson随机测度驱动的非Lipschitz系数的随机偏微分方程解的轨道唯一性.此工作是Xiong(2013)与He等(2014)结果的一般化.

关键词 随机偏微分方程 轨道唯一性 带跳倒向重随机微分方程

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非Lipschitz条件下超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近

8

作者 徐杰 孙艳华 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第2期520-556,共37页

在非Lipschitz条件下证明超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近.

关键词 超前倒向耦合随机微分方程 泊松跳 Wong-Zakai逼近 非LIPSCHITZ条件

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无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理

9

作者 尹居良 司徒荣 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期5-8,12,共5页

研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证... 研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。 展开更多

关键词 跳扩散正-倒向随机微分方程 适应解 比较定理 Tanaka公式

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无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理

10

作者 孙晓君 甄鑫 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期94-102,共9页

研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理.

关键词 倒向双重随机微分方程 无穷水平 解的存在唯一性 比较定理

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关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文)

11

作者 余国胜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第1期148-154,共7页

本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lya-punov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.

关键词 带跳中立型随机泛函微分方程 p阶矩指数稳定性 LYAPUNOV函数

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Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解(Ⅰ) 被引量：2

12

作者 司徒荣 许浣耀 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第1期1-5,共5页

得到Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ随机鞅测度的鞅表示定理；证明了算子半群与算子群情形下Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度的一类倒向随机发展方程的适应解的存在唯一性定理及重... 得到Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ随机鞅测度的鞅表示定理；证明了算子半群与算子群情形下Ｈｉｌｂｅｒｔ空间上关于柱体布朗运动及Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度的一类倒向随机发展方程的适应解的存在唯一性定理及重要估计式。 展开更多

关键词 鞅表示定理 带跳倒向随机发展方程 适应解 希尔伯特空间 算子半群 柱体布朗运动 POISSON鞅测度

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Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解(Ⅱ)

13

作者 司徒荣 许浣耀 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第2期1-5,共5页

证明算子半群与算子群情形下Hilbert空间上关于柱体布朗运动及Poisson鞅测度的一般半线性倒向随机发展方程适应解的存在惟一性定理 ,及其相应解的收敛定理 .

关键词 带跳半线性倒向随机发展方程 适应解 收敛定理 HIBERT空间 存在唯一性 算子群

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带跳的正倒向随机比例系统的随机最大值原理 被引量：2

14

作者 邵殿国 宋代清 谷晶 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期655-657,共3页

利用经典变分方法、对偶方法和带跳的可料倒向随机比例方程,研究状态方程为带跳的正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.

关键词 带跳的正倒向随机比例系统 随机最优控制 随机最大值原理 对偶方法 变分法

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不确定模型下双重倒向随机递归最优控制问题的研究

15

作者 魏彦君 魏立峰 《中国海洋大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2023年第S01期178-183,206,共7页

本文基于实际金融问题,提出并进一步研究一类不确定模型下的倒向双重随机递归最优控制问题。首先提出在该模型中,代价泛函由sup_({Q∈Q})∫_(Θ)E[yθ(0)]Q(dθ)定义,其中{yθ(t),θ∈Θ}是由一组双重倒向随机微分方程的解组成的集合,... 本文基于实际金融问题,提出并进一步研究一类不确定模型下的倒向双重随机递归最优控制问题。首先提出在该模型中,代价泛函由sup_({Q∈Q})∫_(Θ)E[yθ(0)]Q(dθ)定义,其中{yθ(t),θ∈Θ}是由一组双重倒向随机微分方程的解组成的集合,再利用先验估计、线性化方法、Ito公式等方法,推导出该最优控制问题的最大值原理,进而最终给出该问题最优控制的必要条件和充分条件。 展开更多

关键词 最大值原理 随机最优控制 HAMILTON系统 双重倒向随机微分方程

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关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ) 被引量：1

16

作者 司徒荣 黄纬 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期48-51,共4页

讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。

关键词 带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 平方增长系数 ITO公式 GIRSANOV定理 解的存在定理

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关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)

17

作者 司徒荣 黄纬 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期1-4,共4页

进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解... 进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。 展开更多

关键词 带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 解的极限定理 比较定理 惟一性定理

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一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)

18

作者 冉启康 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第2期421-429,共9页

在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.

关键词 倒向随机偏微分方程 跳时间 随机最优控制问题 部分信息

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收益流不连续时项目最佳投资时机分析 被引量：6

19

作者 范玉莲 王广富 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第6期573-576,592,共5页

讨论了当项目收益流为不连续随机过程时,投资时机的选择问题.把投资机会看作一种实物期权,并用B rown运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击(引起收益流不连续的随机事件),证明在此情况下可利用收益流当前... 讨论了当项目收益流为不连续随机过程时,投资时机的选择问题.把投资机会看作一种实物期权,并用B rown运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击(引起收益流不连续的随机事件),证明在此情况下可利用收益流当前值的临界值作为投资时机选择的依据.进而,用带跳反射倒向随机微分方程方法解出这一临界值. 展开更多

关键词 带跳随机过程 投资时机 带跳反射倒向随机微分方程

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关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ) 被引量：1

20

作者 司徒荣 杨艳 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期1-5,共5页

推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g＿鞅与g＿上鞅,证明了g＿上鞅的上穿不等式。

关键词 带跳倒向随机微分方程 BSDE G-上鞅 上穿不等式 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式

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