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一种新的带扩散扰动的复合泊松模型下破产概率的非参数估计: 1; 作者张博刘朝林 +1 位作者于文广李婧《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第5期643-658,共16页; 本文考虑对具有扩散扰动影响的复合泊松风险模型下的破产概率进行非参数估计.我们基于复傅里叶级数展开方法 (CFS)对破产概率进行逼近,并利用索赔次数和索赔额的随机样本值对破产概率进行非参数估计.同时我们还对估计量在大样本下进行... 展开更多; 关键词破产概率带扰动的复合泊松模型非参数估计 CFS方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略: 2; 作者岳毅蒙王欣赵锐《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期157-160,共4页; 研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型... 展开更多; 关键词逐段决定复合泊松风险模型 HJB方程分红注资; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略被引量：1: 3; 作者刘伟强占梦雅《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第6期627-655,共29页; 本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优... 展开更多; 关键词复合泊松风险模型分红注资哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程随机利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率被引量：11: 4; 作者魏广华高启兵王晓谦《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第1期31-42,共12页; 本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.; 关键词双复合泊松风险模型布朗运动跳跃扩散过程生存概率积分微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

风险模型在洪水保险理赔中的对比研究被引量：1: 5; 作者付湘纪昌明《水电能源科学》 2004年第3期40-43,共4页; 运用保险精算学原理,以我国典型蓄滞洪区为研究对象,建立了确定洪水保险损失的短期个别风险模型与短期聚合风险模型,对保险标的分洪损失及蓄滞洪区的运用几率进行定量研究,从而计算出保险公司在一定时期内可能发生的理赔总量的分布情况... 展开更多; 关键词个别风险模型聚合风险模型蓄滞洪区理赔总量复合泊松分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计: 6; 作者谢佳益张志民《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第2期197-217,共21页; 本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情... 展开更多; 关键词复合泊松风险模型破产赤字 COS方法估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解: 7; 作者谢佳益张志民于文广《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期867-886,共20页; 本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额... 展开更多; 关键词有限时间Gerber-Shiu函数拉盖尔级数展开破产带扰动的复合泊松风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定: 8; 作者王后春崔玉乐《安徽建筑工业学院学报（自然科学版）》 2014年第3期87-90,共4页; 假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳跃扩散风险模型的情形,研究保险基金的最优投资策略选择及保费确定问题。在期望终期财富指数效用最大化... 展开更多; 关键词复合泊松过程跳跃扩散风险模型指数效用函数最优投资保费; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种新的带扩散扰动的复合泊松模型下破产概率的非参数估计: 1; 作者张博刘朝林于文广李婧; 机构重庆大学数学与统计学院重庆大学数学省级实验教学示范中心山东财经大学保险学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第5期643-658,共16页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11871121) 教育部人文社会科学研究青年基金项目“Fourier-cosine级数展开方法在风险理论中的应用”(批准号:16YJC910005) +1 种基金泰山学者工程专项经费(批准号:tsqn20161041)资助。; 文摘本文考虑对具有扩散扰动影响的复合泊松风险模型下的破产概率进行非参数估计.我们基于复傅里叶级数展开方法 (CFS)对破产概率进行逼近,并利用索赔次数和索赔额的随机样本值对破产概率进行非参数估计.同时我们还对估计量在大样本下进行了误差分析,提供了模拟结果,验证了在样本量有限下这种估计方法的有效性.; 关键词破产概率带扰动的复合泊松模型非参数估计 CFS方法; Keywords ruin probability perturbed compound Poisson model nonparametric estimator CFS method; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略: 2; 作者岳毅蒙王欣赵锐; 机构商洛学院数学与计算机应用学院商洛学院经济与管理学院; 出处《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期157-160,共4页; 基金陕西省自然科学基础研究计划项目(2013JM1023) 陕西省教育厅科研项目(2013JK0605) +2 种基金商洛学院教改项目(14JYJX103 15JYJX118) 商洛学院科研项目(13SKY013); 文摘研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型更加符合实际,更具现实意义.; 关键词逐段决定复合泊松风险模型 HJB方程分红注资; Keywords piecewise-deterministic compound Poisson risk model HJB equation dividend capital injection; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略被引量：1: 3; 作者刘伟强占梦雅; 机构华东师范大学统计学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第6期627-655,共29页; 文摘本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优解.这里,我们讨论了有界分红率和无界分红率两种分红形式,并且在索赔分布为指数分布的条件下讨论了最优解的可能形式.; 关键词复合泊松风险模型分红注资哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程随机利率; Keywords compound Poisson Model dividend capital injection,Hamilton-Jacobi-Bellman equation,random interest rates; 分类号 O211.62 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率被引量：11: 4; 作者魏广华高启兵王晓谦; 机构金陵科技学院基础部南京师范大学数学与计算机科学学院东南大学数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第1期31-42,共12页; 基金国家自然科学基金(10671032 10871001 +3 种基金 60873176) 江苏省自然科学基金(BK2008006) 东南大学博士后基金(1107010100) 金科院教改项目(2010JCXM-02-8)资助; 文摘本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.; 关键词双复合泊松风险模型布朗运动跳跃扩散过程生存概率积分微分方程; Keywords Double compound Poisson risk process, Brown motion, jump-diffusion process, survival probability, integro-differential equations.; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风险模型在洪水保险理赔中的对比研究被引量：1: 5; 作者付湘纪昌明; 机构武汉大学水利水电学院华北电力大学; 出处《水电能源科学》 2004年第3期40-43,共4页; 基金国家自然科学青年基金项目(50209011) 武汉大学科技创新基金河海大学水资源开发教育部重点实验室开放基金。; 文摘运用保险精算学原理,以我国典型蓄滞洪区为研究对象,建立了确定洪水保险损失的短期个别风险模型与短期聚合风险模型,对保险标的分洪损失及蓄滞洪区的运用几率进行定量研究,从而计算出保险公司在一定时期内可能发生的理赔总量的分布情况;并应用实例分析了两个模型间的关系。为确定不同区域风险损失、保险费率的厘定及保险经营的稳定性提供依据。; 关键词个别风险模型聚合风险模型蓄滞洪区理赔总量复合泊松分布; Keywords individual risk model collective risk model flood storage and detention basin claim size compound Poisson distribution; 分类号 TV877 [水利工程—水利水电工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计: 6; 作者谢佳益张志民; 机构重庆大学数学与统计学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第2期197-217,共21页; 基金 supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11871121,12271066,12171405)。; 文摘本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情况下,我们提供的仿真结果验证了此统计估计方法的有效性.; 关键词复合泊松风险模型破产赤字 COS方法估计; Keywords compound Poisson risk model deficit at ruin COS method estimation; 分类号 O212.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解: 7; 作者谢佳益张志民于文广; 机构重庆大学数学与统计学院山东财经大学保险学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期867-886,共20页; 基金 the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11871121,12271066,12171405) the Shandong Provincial Natural Science Foundation(Grant Nos.ZR2022MG057,ZR2022MG027)。; 文摘本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额密度函数为有限个指数函数的混合时,我们推导了Gerber-Shiu函数的无穷级数展开式.若干数值实例验证了方法的可操作性.; 关键词有限时间Gerber-Shiu函数拉盖尔级数展开破产带扰动的复合泊松风险模型; Keywords finite-time Gerber-Shiu function Laguerre series expansion ruin the perturbed compound Poisson risk model; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定: 8; 作者王后春崔玉乐; 机构安徽建筑大学数理学院; 出处《安徽建筑工业学院学报（自然科学版）》 2014年第3期87-90,共4页; 基金安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2012Z050) 安徽高校省级大学生创新创业训练计划项目(AH201310878240); 文摘假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳跃扩散风险模型的情形,研究保险基金的最优投资策略选择及保费确定问题。在期望终期财富指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得最优投资策略的显示解。根据相应的目标函数值,在保险公司是风险中性的假设下,给出趸缴保费计算公式。; 关键词复合泊松过程跳跃扩散风险模型指数效用函数最优投资保费; Keywords compound Poisson process jump-diffusion risk model exponential utility function optimal investment premium; 分类号 O221.3 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	一种新的带扩散扰动的复合泊松模型下破产概率的非参数估计	张博刘朝林于文广李婧	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略	岳毅蒙王欣赵锐	《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略	刘伟强占梦雅	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2020	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率	魏广华高启兵王晓谦	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2012	11	在线阅读下载PDF 职称材料
5	风险模型在洪水保险理赔中的对比研究	付湘纪昌明	《水电能源科学》	2004	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计	谢佳益张志民	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解	谢佳益张志民于文广	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定	王后春崔玉乐	《安徽建筑工业学院学报（自然科学版）》	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料