带常利率的扰动复合泊松风险模型（英文） 被引量：4

1

作者 张媛媛 王文胜 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第4期375-383,共9页

本文考虑带常利率的扰动复合泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分-微分方程,并且得到了最终破产概率的精确渐进表达式.

关键词 常利率 复合泊松模型 GERBER-SHIU函数 破产概率

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一种新的带扩散扰动的复合泊松模型下破产概率的非参数估计

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作者 张博 刘朝林 +1 位作者 于文广 李婧 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第5期643-658,共16页

本文考虑对具有扩散扰动影响的复合泊松风险模型下的破产概率进行非参数估计.我们基于复傅里叶级数展开方法 (CFS)对破产概率进行逼近,并利用索赔次数和索赔额的随机样本值对破产概率进行非参数估计.同时我们还对估计量在大样本下进行... 本文考虑对具有扩散扰动影响的复合泊松风险模型下的破产概率进行非参数估计.我们基于复傅里叶级数展开方法 (CFS)对破产概率进行逼近,并利用索赔次数和索赔额的随机样本值对破产概率进行非参数估计.同时我们还对估计量在大样本下进行了误差分析,提供了模拟结果,验证了在样本量有限下这种估计方法的有效性. 展开更多

关键词 破产概率 带扰动的复合泊松模型 非参数估计 CFS方法

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逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略

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作者 岳毅蒙 王欣 赵锐 《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期157-160,共4页

研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型... 研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型更加符合实际,更具现实意义. 展开更多

关键词 逐段决定复合泊松风险模型 HJB方程 分红 注资

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随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略 被引量：1

4

作者 刘伟强 占梦雅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第6期627-655,共29页

本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优... 本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优解.这里,我们讨论了有界分红率和无界分红率两种分红形式,并且在索赔分布为指数分布的条件下讨论了最优解的可能形式. 展开更多

关键词 复合泊松风险模型 分红 注资 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程 随机利率

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一种带时畸参数泊松标值过程的时变洪水模型

5

作者 王善序 《水电与新能源》 2000年第4期18-21,共4页

目前,在水库防洪调度中,大多沿用设计阶段年最大设计洪水,而实际洪水有明显的季节性变化,并不是在整个汛期都可能来最大设计洪水。因此,按年最大设计洪水进行水库防洪调度很不合理。采用能近似反映汛期洪水规律的时变设计洪水取代年最... 目前,在水库防洪调度中,大多沿用设计阶段年最大设计洪水,而实际洪水有明显的季节性变化,并不是在整个汛期都可能来最大设计洪水。因此,按年最大设计洪水进行水库防洪调度很不合理。采用能近似反映汛期洪水规律的时变设计洪水取代年最大设计洪水,是优化防洪调度、提高兴利效益的重要课题。文章采用带时畸参数泊松标值过程的数学模型模拟汛期洪水规律,通过某水文站的35年实测洪水资料检验,该数学模型与实际洪水拟合良好。 展开更多

关键词 优化防洪调度 时变设计洪水 年最大设计洪水 带时畸参数泊松标值过程模型 模型检验

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常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率 被引量：11

6

作者 魏广华 高启兵 王晓谦 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第1期31-42,共12页

本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.

关键词 双复合泊松风险模型 布朗运动 跳跃扩散过程 生存概率 积分微分方程

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带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型(英文)

7

作者 危佳钦 仇春涓 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第5期535-550,共16页

在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更... 在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分-微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解. 展开更多

关键词 常数边界分红策略 复合泊松模型 流动性盈余 积分-微分方程.

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风险模型在洪水保险理赔中的对比研究 被引量：1

8

作者 付湘 纪昌明 《水电能源科学》 2004年第3期40-43,共4页

运用保险精算学原理,以我国典型蓄滞洪区为研究对象,建立了确定洪水保险损失的短期个别风险模型与短期聚合风险模型,对保险标的分洪损失及蓄滞洪区的运用几率进行定量研究,从而计算出保险公司在一定时期内可能发生的理赔总量的分布情况... 运用保险精算学原理,以我国典型蓄滞洪区为研究对象,建立了确定洪水保险损失的短期个别风险模型与短期聚合风险模型,对保险标的分洪损失及蓄滞洪区的运用几率进行定量研究,从而计算出保险公司在一定时期内可能发生的理赔总量的分布情况;并应用实例分析了两个模型间的关系。为确定不同区域风险损失、保险费率的厘定及保险经营的稳定性提供依据。 展开更多

关键词 个别风险模型 聚合风险模型 蓄滞洪区 理赔总量 复合泊松分布

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侦察装备的可靠性概率模型及其应用

9

作者 宋朝河 戎皓 《兵工自动化》 2011年第6期37-39,共3页

针对新侦察装备的故障率和维修率未知的情况,建立基于复合泊松过程理论的侦察装备可靠性概率模型。简述复合泊松过程的概念,对未知装备故障率和维修率的侦察装备可靠性进行分析、仿真。结果表明,该可靠性概率模型不依赖于系统的参数,可... 针对新侦察装备的故障率和维修率未知的情况,建立基于复合泊松过程理论的侦察装备可靠性概率模型。简述复合泊松过程的概念,对未知装备故障率和维修率的侦察装备可靠性进行分析、仿真。结果表明,该可靠性概率模型不依赖于系统的参数,可动态分析系统的可靠性,也可预测某个系统可靠性的未知参数。 展开更多

关键词 侦察装备 可靠性 概率模型 复合泊松过程

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障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计

10

作者 谢佳益 张志民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第2期197-217,共21页

本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情... 本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情况下,我们提供的仿真结果验证了此统计估计方法的有效性. 展开更多

关键词 复合泊松风险模型 破产赤字 COS方法 估计

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基于CRC法的无线通信系统在线误码率监测研究 被引量：1

11

作者 孙宇轩 付兴烨 +1 位作者 李美丽 曹琦 《现代电子技术》 北大核心 2019年第16期94-97,103,共5页

针对传统误码监测方法未对通信节点分布情况进行分析,出现误码监测结果不佳及监测耗时长等问题,提出无线通信系统在线误码自动化监测方法。在相关工作分析的基础上,通过对通信系统进行前处理,结合处理所得通信数据,并将通信数据簇的发... 针对传统误码监测方法未对通信节点分布情况进行分析,出现误码监测结果不佳及监测耗时长等问题,提出无线通信系统在线误码自动化监测方法。在相关工作分析的基础上,通过对通信系统进行前处理,结合处理所得通信数据,并将通信数据簇的发生情况近似看作一个泊松过程,构建复合型泊松模型,得出误码分布结果。以此为依据,引入CRC方法计算丢失码与反转码数量,求解得出通信系统误码率,完成无线通信系统在线误码自动监测。实验结果表明,所提方法的通信数据采集质量较高,误码监测结果与实际情况基本一致,且监测耗时最长不超过10s,性能优越,为无线通信相关领域的发展提供了参考依据。 展开更多

关键词 无线通信系统 误码监测 复合型泊松模型 CRC 自动监测 前处理

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依随机序正相依风险下的最优再保险

12

作者 张节松 肖庆宪 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第6期642-654,共13页

经典的二元复合Poisson风险模型假定索赔次数通过一个共同的Poisson分布相关,而索赔额相互独立.本文中,我们假定索赔次数与索赔额均依随机序正相依,通过比较,发现依随机序正相依是一个比依共同Poisson分布相关更弱的条件.实际上,依随机... 经典的二元复合Poisson风险模型假定索赔次数通过一个共同的Poisson分布相关,而索赔额相互独立.本文中,我们假定索赔次数与索赔额均依随机序正相依,通过比较,发现依随机序正相依是一个比依共同Poisson分布相关更弱的条件.实际上,依随机序正相依的假定较独立、共同单调、条件随机递增等都要弱.在依随机序正相依的风险下,我们得到了最优再保险策略,并针对二维与随机多维混杂的相依风险,在自留损失的方差最小和二次效用最大的准则下,给出了自留向量的显式表达式,部分解决了Cai和Wei(2012a)提出的多维相依风险下,求解此类表达式的问题. 展开更多

关键词 PDS 二元复合泊松模型 最优再保险 连接函数

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基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定

13

作者 王后春 崔玉乐 《安徽建筑工业学院学报（自然科学版）》 2014年第3期87-90,共4页

假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳跃扩散风险模型的情形,研究保险基金的最优投资策略选择及保费确定问题。在期望终期财富指数效用最大化... 假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳跃扩散风险模型的情形,研究保险基金的最优投资策略选择及保费确定问题。在期望终期财富指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得最优投资策略的显示解。根据相应的目标函数值,在保险公司是风险中性的假设下,给出趸缴保费计算公式。 展开更多

关键词 复合泊松过程 跳跃扩散风险模型 指数效用函数 最优投资 保费

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基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解

14

作者 谢佳益 张志民 于文广 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期867-886,共20页

本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额... 本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额密度函数为有限个指数函数的混合时,我们推导了Gerber-Shiu函数的无穷级数展开式.若干数值实例验证了方法的可操作性. 展开更多

关键词 有限时间Gerber-Shiu函数 拉盖尔级数展开 破产 带扰动的复合泊松风险模型

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