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Black-Scholes期权定价模型的精确性及适用性分析
被引量：
12
1
作者
黄本尧
《财贸研究》
北大核心
2002年第6期56-59,共4页
布莱克—斯科尔斯定价模型是1973年由费雪·布莱克(Fisher Black)和迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)提出的有关期权定价的模型,该模型一直被认为是应用经济学最成功的模型。本文通过对该模型的假设条件和现实世界进行对比分析,...
布莱克—斯科尔斯定价模型是1973年由费雪·布莱克(Fisher Black)和迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)提出的有关期权定价的模型,该模型一直被认为是应用经济学最成功的模型。本文通过对该模型的假设条件和现实世界进行对比分析,探讨了模型的精确性和适用性。最后得出的结论是:尽管该模型的假设条件并不能完美描述现实世界,但它还是胜过其它的期权价值评估方法,仍然是交易中不可或缺的分析工具。投资者在实践中更多地是通过交易技巧而不是采用更复杂的扩展模型来克服B—S定价模型的各种缺陷。
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关键词
BLACK
-
SCHOLES
定价
模型
期权
定价
模型
精确性
适用性
看涨期权
看跌期权
股票价格
股票市场
布莱克-斯科尔斯定价模型
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职称材料
针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整
2
作者
郭炜
杨治
王宗军
《商业研究》
北大核心
2003年第11期68-69,共2页
价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象。实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率。它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间。只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模...
价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象。实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率。它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间。只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整,才能正确估计期权的价值。
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关键词
企业
实物资产
定价
价值漏损
期权
定价
模型
实物期权理论
现金流
持有收益率
布菜克
-
斯科尔斯
模型
在线阅读
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职称材料
国有股转让的期权定价模型
3
作者
李勍
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2005年第1期95-97,共3页
国有股转让定价一直没有公认的标准。考虑到企业的发展潜力,传统的定价方式不能显示出良好前景的企业的优势。企业的国有股在本质上可以看成是基于企业价值的期权,因此可以用布莱克—斯科尔斯定价模型对企业国有股定价。
关键词
国有股转让
定价
期权
布莱克
-
斯科尔斯
公式
波动率
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职称材料
期权定价理论在风险管理中的应用
被引量：
9
4
作者
何问陶
徐华云
《商业研究》
北大核心
2004年第13期115-118,共4页
期权是金融衍生工具不断创新的重要成果,而作为期权理论核心问题的定价模型理论则成为学术界讨论的焦点。试用布莱克——斯科尔斯模型(The Black-Scholes Model)中各种变量因素,更多的考虑实际变量及如何更好的进行风险管理,为整体风险...
期权是金融衍生工具不断创新的重要成果,而作为期权理论核心问题的定价模型理论则成为学术界讨论的焦点。试用布莱克——斯科尔斯模型(The Black-Scholes Model)中各种变量因素,更多的考虑实际变量及如何更好的进行风险管理,为整体风险管理提供有效的风险指标。
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关键词
布莱克
——
斯科尔斯
模型
风险管理
期权
定价
理论
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职称材料
基于回售条款的可换股债券的定价研究
被引量：
3
5
作者
顾勇
吴冲锋
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第4期9-15,共7页
针对中国证券市场的现实情况 ,本文为国有股权的退出设计了发行基于回售条款的可换股债券这一退出模式 ,在作理论分析的基础上 ,给出了定价的数值仿真算法 ,并结合实际情况给出了在实际应用中的一个具体的算例 .
关键词
可换股债券
回售条款
布莱克
-
肖
模型
蒙特卡洛模拟
中国
证券市场
定价
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职称材料
期权定价理论与实物期权估价
被引量：
15
6
作者
李凤英
《统计与决策》
北大核心
2001年第6期12-13,共2页
关键词
期权
定价
理论
实物期权
布莱克
-
舒
尔斯
期权
定价
模型
在线阅读
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职称材料
期权定价理论与资产评估
被引量：
3
7
作者
李胜坤
《财会月刊（合订本）》
北大核心
2004年第04B期43-43,42,共2页
关键词
期权
定价
理论
资产评估
NPV
净现值法
企业管理
布莱克
-
舒尔茨
模型
法
认股权证
可转换债券
无形资产
资产价值
在线阅读
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职称材料
基于期权理论的清洁生产技术投资价值评估
被引量：
2
8
作者
王雪荣
王丽娟
+2 位作者
许婷
刘小峰
葛世龙
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014年第4期28-32,共5页
清洁生产作为人类防治污染的一种方法,是实现社会可持续发展的重要途径,对其技术投资价值进行科学合理评估,具有重要现实意义。通过分析清洁生产技术价值的影响因素,识别出清洁生产技术实施中含有期权特性,提出基于期权理论的投资价值...
清洁生产作为人类防治污染的一种方法,是实现社会可持续发展的重要途径,对其技术投资价值进行科学合理评估,具有重要现实意义。通过分析清洁生产技术价值的影响因素,识别出清洁生产技术实施中含有期权特性,提出基于期权理论的投资价值评估方法。由于清洁生产技术是典型的美式期权,通常美式期权没有解析解,在建立欧式看涨期权布莱克-斯克尔期权定价模型(B-S模型)的基础上,计算美式期权与欧式期权的差值来变相求解美式期权的价值,对清洁生产技术的投资价值进行评估。案例分析验证表明,实物期权法对清洁生产技术投资价值评估具有合理性和实用性。
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关键词
清洁生产技术
投资决策
实物期权
布莱克
-
斯克
尔斯
期权
定价
模型
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职称材料
风险投资的退出及评价
被引量：
2
9
作者
陈守东
刘日昊
王实
《工业技术经济》
北大核心
2004年第4期113-116,共4页
对风险投资公司来说 ,退出时出售所投资风险企业是一种比较适合的退出方式 ,本文在传统的风险企业价值评估方法的基础上 。
关键词
风险投资
退出机制
价值评估
布莱克
-
斯克
尔斯
期权
定价
模型
风险企业
高新技术企业
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职称材料
认股权证投资风险分析:以宝钢权证为例
被引量：
13
10
作者
孙浩中
《南方金融》
北大核心
2006年第1期55-57,共3页
认股权证赋予了投资者在未来某个日期或某段时期以约定的价格购入一定份额股票的权利。它作为一种特殊的衍生金融产品,已经在我国的股权分置改革中得到运用,并且随着改革的深化和金融市场的完善,它的作用将不断增大。本文旨在通过对认...
认股权证赋予了投资者在未来某个日期或某段时期以约定的价格购入一定份额股票的权利。它作为一种特殊的衍生金融产品,已经在我国的股权分置改革中得到运用,并且随着改革的深化和金融市场的完善,它的作用将不断增大。本文旨在通过对认股权证定价模型分析的基础上,结合宝钢权证,来分析认股权证的价值及其中隐含的风险,这种分析框架可推广到其他特殊条款的权证中去。
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关键词
认股权证
布莱克
-
斯科尔斯
模型
隐含波动率
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职称材料
题名
Black-Scholes期权定价模型的精确性及适用性分析
被引量：
12
1
作者
黄本尧
机构
复旦大学博士后流动站
出处
《财贸研究》
北大核心
2002年第6期56-59,共4页
文摘
布莱克—斯科尔斯定价模型是1973年由费雪·布莱克(Fisher Black)和迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)提出的有关期权定价的模型,该模型一直被认为是应用经济学最成功的模型。本文通过对该模型的假设条件和现实世界进行对比分析,探讨了模型的精确性和适用性。最后得出的结论是:尽管该模型的假设条件并不能完美描述现实世界,但它还是胜过其它的期权价值评估方法,仍然是交易中不可或缺的分析工具。投资者在实践中更多地是通过交易技巧而不是采用更复杂的扩展模型来克服B—S定价模型的各种缺陷。
关键词
BLACK
-
SCHOLES
定价
模型
期权
定价
模型
精确性
适用性
看涨期权
看跌期权
股票价格
股票市场
布莱克-斯科尔斯定价模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整
2
作者
郭炜
杨治
王宗军
机构
华中科技大学管理学院
出处
《商业研究》
北大核心
2003年第11期68-69,共2页
基金
国家自然科学基金资助项目"交互式中国电信建设投资项目不确定性分析模型研究"(7014202)
文摘
价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象。实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率。它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间。只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整,才能正确估计期权的价值。
关键词
企业
实物资产
定价
价值漏损
期权
定价
模型
实物期权理论
现金流
持有收益率
布菜克
-
斯科尔斯
模型
Keywords
value
-
leaking losses
cash flow
convenience value ratio
Black
-
Scholes Model
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
国有股转让的期权定价模型
3
作者
李勍
机构
山东科技大学信息科学与工程学院
出处
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2005年第1期95-97,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目 (1 0 3 71 0 67)
文摘
国有股转让定价一直没有公认的标准。考虑到企业的发展潜力,传统的定价方式不能显示出良好前景的企业的优势。企业的国有股在本质上可以看成是基于企业价值的期权,因此可以用布莱克—斯科尔斯定价模型对企业国有股定价。
关键词
国有股转让
定价
期权
布莱克
-
斯科尔斯
公式
波动率
Keywords
transfer of state
-
owned stock
pricing
option
Black
-
Scholes formula
volatility
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
期权定价理论在风险管理中的应用
被引量：
9
4
作者
何问陶
徐华云
机构
暨南大学金融系
出处
《商业研究》
北大核心
2004年第13期115-118,共4页
文摘
期权是金融衍生工具不断创新的重要成果,而作为期权理论核心问题的定价模型理论则成为学术界讨论的焦点。试用布莱克——斯科尔斯模型(The Black-Scholes Model)中各种变量因素,更多的考虑实际变量及如何更好的进行风险管理,为整体风险管理提供有效的风险指标。
关键词
布莱克
——
斯科尔斯
模型
风险管理
期权
定价
理论
分类号
F031.4 [经济管理—政治经济学]
在线阅读
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职称材料
题名
基于回售条款的可换股债券的定价研究
被引量：
3
5
作者
顾勇
吴冲锋
机构
上海交通大学管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第4期9-15,共7页
基金
国家自然科学基金"九五"重大资助项目 (79790 13 0 )
教育部跨世纪优秀人才基金资助项目
文摘
针对中国证券市场的现实情况 ,本文为国有股权的退出设计了发行基于回售条款的可换股债券这一退出模式 ,在作理论分析的基础上 ,给出了定价的数值仿真算法 ,并结合实际情况给出了在实际应用中的一个具体的算例 .
关键词
可换股债券
回售条款
布莱克
-
肖
模型
蒙特卡洛模拟
中国
证券市场
定价
Keywords
putable convertible exchangeable bond(PCEB)
putable term
Black Scholes model
Monte Carlo simulation
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
期权定价理论与实物期权估价
被引量：
15
6
作者
李凤英
机构
湖南大学金融学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2001年第6期12-13,共2页
关键词
期权
定价
理论
实物期权
布莱克
-
舒
尔斯
期权
定价
模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
期权定价理论与资产评估
被引量：
3
7
作者
李胜坤
机构
河南师范大学
出处
《财会月刊（合订本）》
北大核心
2004年第04B期43-43,42,共2页
关键词
期权
定价
理论
资产评估
NPV
净现值法
企业管理
布莱克
-
舒尔茨
模型
法
认股权证
可转换债券
无形资产
资产价值
分类号
F273.4 [经济管理—企业管理]
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
基于期权理论的清洁生产技术投资价值评估
被引量：
2
8
作者
王雪荣
王丽娟
许婷
刘小峰
葛世龙
机构
南京财经大学会计学院
南京财经大学管理科学与工程学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014年第4期28-32,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71071072
71301070
+3 种基金
70901036
71303106)
江苏省优势学科基金资助项目(PAPD)
江苏高校哲学社会科学优秀创新团队建设资助项目
文摘
清洁生产作为人类防治污染的一种方法,是实现社会可持续发展的重要途径,对其技术投资价值进行科学合理评估,具有重要现实意义。通过分析清洁生产技术价值的影响因素,识别出清洁生产技术实施中含有期权特性,提出基于期权理论的投资价值评估方法。由于清洁生产技术是典型的美式期权,通常美式期权没有解析解,在建立欧式看涨期权布莱克-斯克尔期权定价模型(B-S模型)的基础上,计算美式期权与欧式期权的差值来变相求解美式期权的价值,对清洁生产技术的投资价值进行评估。案例分析验证表明,实物期权法对清洁生产技术投资价值评估具有合理性和实用性。
关键词
清洁生产技术
投资决策
实物期权
布莱克
-
斯克
尔斯
期权
定价
模型
Keywords
clean production technologies
investment decisions
real option
black
-
scholes option pricing model
分类号
X383 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
风险投资的退出及评价
被引量：
2
9
作者
陈守东
刘日昊
王实
机构
吉林大学数量经济研究中心商学院
吉林大学商学院
出处
《工业技术经济》
北大核心
2004年第4期113-116,共4页
基金
20 0 0年教育部重大项目 (2 0 0 0ZDXM790 0 10 )
2 0 0 1年国家自然科学基金项目 (70 173 0 43 )
+1 种基金
2 0 0 2年教育部重点项目(0 2JAZ790 0 0 5 )
2 0 0 2年教育部重大项目 (0 2JAZJD70 0 0 7)资助
文摘
对风险投资公司来说 ,退出时出售所投资风险企业是一种比较适合的退出方式 ,本文在传统的风险企业价值评估方法的基础上 。
关键词
风险投资
退出机制
价值评估
布莱克
-
斯克
尔斯
期权
定价
模型
风险企业
高新技术企业
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F276.44 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
认股权证投资风险分析:以宝钢权证为例
被引量：
13
10
作者
孙浩中
机构
复旦大学经济学院
出处
《南方金融》
北大核心
2006年第1期55-57,共3页
文摘
认股权证赋予了投资者在未来某个日期或某段时期以约定的价格购入一定份额股票的权利。它作为一种特殊的衍生金融产品,已经在我国的股权分置改革中得到运用,并且随着改革的深化和金融市场的完善,它的作用将不断增大。本文旨在通过对认股权证定价模型分析的基础上,结合宝钢权证,来分析认股权证的价值及其中隐含的风险,这种分析框架可推广到其他特殊条款的权证中去。
关键词
认股权证
布莱克
-
斯科尔斯
模型
隐含波动率
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Black-Scholes期权定价模型的精确性及适用性分析
黄本尧
《财贸研究》
北大核心
2002
12
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职称材料
2
针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整
郭炜
杨治
王宗军
《商业研究》
北大核心
2003
0
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职称材料
3
国有股转让的期权定价模型
李勍
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2005
0
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职称材料
4
期权定价理论在风险管理中的应用
何问陶
徐华云
《商业研究》
北大核心
2004
9
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职称材料
5
基于回售条款的可换股债券的定价研究
顾勇
吴冲锋
《管理科学学报》
CSSCI
2001
3
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职称材料
6
期权定价理论与实物期权估价
李凤英
《统计与决策》
北大核心
2001
15
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职称材料
7
期权定价理论与资产评估
李胜坤
《财会月刊（合订本）》
北大核心
2004
3
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职称材料
8
基于期权理论的清洁生产技术投资价值评估
王雪荣
王丽娟
许婷
刘小峰
葛世龙
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014
2
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职称材料
9
风险投资的退出及评价
陈守东
刘日昊
王实
《工业技术经济》
北大核心
2004
2
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职称材料
10
认股权证投资风险分析:以宝钢权证为例
孙浩中
《南方金融》
北大核心
2006
13
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职称材料
已选择
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