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题名蒙特卡罗模拟方法在实物期权定价中的应用
被引量：6
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作者
张鸿雁
高洁
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机构
中南大学数学科学与计算技术学院
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出处
《广东商学院学报》
2007年第1期39-42,共4页
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基金
湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3076)
中南大学文理基金资助项目(0502011)
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文摘
在引进布莱克-斯科尔公式进行实物期权定价的基础上,考虑了因素的不确定性对实物期权定价的影响。为了消除这些影响,采用概率分布法处理不确定性因素。先直接利用随机数考虑离散情况下的期权定价,再使用蒙特卡罗模拟方法进行反复计算,减少误差,这样得到的结果更加稳定且贴近实际,从而有利于做出更精确的决策。
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关键词
实物期权
布莱克-斯科尔公式
蒙特卡罗模拟
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Keywords
real-option
Black-Scholes formula
Monte-Carlo simulation
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分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名国有股转让的期权定价模型
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作者
李勍
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机构
山东科技大学信息科学与工程学院
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出处
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2005年第1期95-97,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目 (1 0 3 71 0 67)
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文摘
国有股转让定价一直没有公认的标准。考虑到企业的发展潜力,传统的定价方式不能显示出良好前景的企业的优势。企业的国有股在本质上可以看成是基于企业价值的期权,因此可以用布莱克—斯科尔斯定价模型对企业国有股定价。
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关键词
国有股转让
定价
期权
布莱克-斯科尔斯公式
波动率
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Keywords
transfer of state-owned stock
pricing
option
Black-Scholes formula
volatility
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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