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一类双分数布朗运动迭代过程局部时的存在性和联合连续性 被引量：2
1
作者 徐锐 申广君 祝东进 《应用数学》 CSCD 北大核心 2014年第3期637-646,共10页
本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X(t)=(X1(t),…,Xd(t))局部时的存在性和联合连续性.这类过程是由阶为α的严格稳定的Lévy过程{Y(t),t>0}替代双分数布朗运动{BH,K(t),t>0}中的时间参数t所构成的双分数布朗... 本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X(t)=(X1(t),…,Xd(t))局部时的存在性和联合连续性.这类过程是由阶为α的严格稳定的Lévy过程{Y(t),t>0}替代双分数布朗运动{BH,K(t),t>0}中的时间参数t所构成的双分数布朗运动迭代过程{Z(t)=BH,K(Y(t)),t>0},其中0<α≤2,0<H<1,0<K≤1,且BH,K与Y是相互独立的,并且X1,…,Xd是相互独立的,且与Z同分布. 展开更多
关键词 双分数布朗运动 双分数布朗运动迭代过程 阶为α严格稳定的Lévy过程 局部时
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一类随机利率的寿险模型 被引量：7
2
作者 李晋枝 乔克林 《延安大学学报（自然科学版）》 2004年第4期19-21,共3页
针对一类随机利率的寿险模型,视利息力函数为一个布朗运动过程.对寿险理论中的连续生存年金,保费计算等进行了研究.获得了精算现值以及寿险保费的一些计算模型.
关键词 随机利率 布朗运动过程 精算现值
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