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风险价值、流动性与市场风险计量
被引量：
1
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作者
刘晓星
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期61-66,共6页
风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论文首先介绍了风险价值提出的原因,接着分析了VaR模型的系列改进:CVaR、ES、ES(n)。流动性是市场的生命力,...
风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论文首先介绍了风险价值提出的原因,接着分析了VaR模型的系列改进:CVaR、ES、ES(n)。流动性是市场的生命力,而VaR一直忽略了流动性问题。要准确地计量风险就必须考虑流动性对市场风险的影响,对传统的VaR进行流动性调整。文章最后对最近几年流动性调整的风险价值测度模型La-VaR、La-ES的研究现状和局限性进行了深入的分析和评价,对未来关于风险价值、流动性和市场风险计量进行了研究展望。
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关键词
流动性调整的
风险
价值
一致性
风险
测度
市场风险计量
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题名
风险价值、流动性与市场风险计量
被引量：
1
1
作者
刘晓星
机构
复旦大学金融研究院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期61-66,共6页
基金
中国博士后科学基金项目(20070410665)
广东省自然科学基金项目(7301175)
文摘
风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论文首先介绍了风险价值提出的原因,接着分析了VaR模型的系列改进:CVaR、ES、ES(n)。流动性是市场的生命力,而VaR一直忽略了流动性问题。要准确地计量风险就必须考虑流动性对市场风险的影响,对传统的VaR进行流动性调整。文章最后对最近几年流动性调整的风险价值测度模型La-VaR、La-ES的研究现状和局限性进行了深入的分析和评价,对未来关于风险价值、流动性和市场风险计量进行了研究展望。
关键词
流动性调整的
风险
价值
一致性
风险
测度
市场风险计量
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
风险价值、流动性与市场风险计量
刘晓星
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008
1
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