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经济一体化与证券市场联动性——基于相关经验数据的分析被引量：12: 1; 作者游家兴陈珍珍郑挺国《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2010年第2期21-28,共8页; 作为一个兼具经济一体化和股市快速发展双重特征的经济体,中国可以作为一个很好的研究样本来考察经济一体化与股市联动性二者之间的动态关系。运用多元GARCH模型和向量自回归模型剖析经济一体化对股市联动性所起的作用,结果表明,在1991... 展开更多; 关键词经济一体化金融自由化贸易自由化经济趋同化市场联动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究被引量：16: 2; 作者叶五一曾海歌缪柏其《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第6期68-76,共9页; 金融危机的频繁发生,使国际金融市场之间的动态联动性成为一个重要的研究课题。以往学者大都直接研究金融市场间的相关性,而忽略了外生金融变量对金融市场间相关性的影响。本文将对上述问题进行研究,借鉴Hurn等(2016)STCC模型的思想,假... 展开更多; 关键词 ST-Vcopula VIX指数波动率市场间联动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融危机背景下欧美股市联动性研究——基于状态空间模型和分位数回归的实证分析被引量：1: 3; 作者何康殷敖王珂飞《东北大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2013年第6期575-581,共7页; 通过选取欧美股市中比较具有代表性的英国FTSE 100指数、法国CAC 40指数、德国DAX 30指数及美国S&P 500指数作为研究对象,将时间区间划分为金融危机前时期、次贷危机时期及欧债危机时期,并运用状态空间模型及分位数回归对金融危机... 展开更多; 关键词金融危机股票市场联动性状态空间模型分位数回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析被引量：10: 4; 作者方先明陈佳欣《河海大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第4期25-34,106,共11页; 沪港通与深港通开通后,沪港间和深港间股票市场的联动性是否得到了增强?通过构建ARMA-GARCH-Copula模型,基于2011年12月16日至2018年12月28日的沪港与深港股票市场数据,从市场相关结构和相关程度的角度进行检验,结果发现:沪港通开通后... 展开更多; 关键词沪港通深港通市场联动性金融风险管控股票市场开放度; 在线阅读下载PDF 职称材料

利率—汇率联动:理论综述与实证检验被引量：6: 5; 作者李伟杰《当代经济管理》 2009年第8期22-26,共5页; 利率风险和汇率风险是市场系统风险管理中最重要的因素,但两者之间并不是完全无关的,而是具有深刻的理论逻辑。文章回顾了利率汇率联动的相关文献,归纳了国内外学者对这一课题的研究成果,并对人民币利率—汇率联动状况进行了相关实证检... 展开更多; 关键词利率平价汇率决定利率汇率联动性市场风险联动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

中美两国市场波动的非对称性——基于双边金融关系再平衡的视角被引量：1: 6; 作者王冠楠项卫星《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第3期54-63,共10页; 在后危机时代,中美两国金融交往的角色和地位导致中国经济在外部冲击之下面临着很大的波动性和不确定性。基于此,通过一个标准的两国动态随机一般均衡模型,对中美两国市场波动的非对称性进行判断,即利用货币政策冲击、金融市场冲击以及... 展开更多; 关键词中国美国市场波动联动性非对称性中美金融关系; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国食用油价格持续承压上涨: 7; 《农村新技术》 2022年第5期47-48,共2页; 2022年1月以来,受疫情、极端天气及地缘政治因素影响,全球食用油价格延续上涨势头,棕榈油、豆油和葵花籽油等部分品种食用油涨幅达到创纪录的高位。我国食用油对外依存度高,国内市场与国际市场联动性强,国内食用油价格持续承压上涨,“... 展开更多; 关键词食用油价格对外依存度葵花籽油极端天气地缘政治因素市场联动性棕榈油上涨; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名经济一体化与证券市场联动性——基于相关经验数据的分析被引量：12: 1; 作者游家兴陈珍珍郑挺国; 机构厦门大学经济学院王亚南经济研究院; 出处《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2010年第2期21-28,共8页; 基金国家自然科学基金重点项目"公司财务管理若干基础问题研究"(70632001) 国家统计科学研究计划项目"经济一体化统计测度及其对金融危机传染影响研究"(2009LY087); 文摘作为一个兼具经济一体化和股市快速发展双重特征的经济体,中国可以作为一个很好的研究样本来考察经济一体化与股市联动性二者之间的动态关系。运用多元GARCH模型和向量自回归模型剖析经济一体化对股市联动性所起的作用,结果表明,在1991至2007的17个年份中,在中国经济一体化进程的推进下,中国、美国和中国香港三地股市的联动性越来越强,中国证券市场日益溶入全球资本市场。进一步的研究还发现,金融自由化、贸易自由化和经济趋同化三个维度对股市联动性的影响具有差异性。; 关键词经济一体化金融自由化贸易自由化经济趋同化市场联动性; Keywords economic integration, financial liberalization, trade liberalization, economic convergence, market linkage; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究被引量：16: 2; 作者叶五一曾海歌缪柏其; 机构中国科学技术大学管理学院统计与金融系中国科学技术大学管理学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第6期68-76,共9页; 基金国家自然科学基金面上项目"次贷欧债危机的传染效应检验以及预防分析"(71371007) +2 种基金方法和应用"(71631006)资助; 文摘金融危机的频繁发生,使国际金融市场之间的动态联动性成为一个重要的研究课题。以往学者大都直接研究金融市场间的相关性,而忽略了外生金融变量对金融市场间相关性的影响。本文将对上述问题进行研究,借鉴Hurn等(2016)STCC模型的思想,假定Copula参数受外生变量的影响,建立时变动态Copula模型——ST-VCopula模型,并基于该模型探究市场波动率(VIX指数)对股票市场之间相关性的影响,进而对几个国家的股票指数数据进行了实证分析。实证结果表明VIX指数对股票市场间联动性产生了显著的影响。VIX指数的获取简单便捷且更为直观,为市场间动态联动性的研究提供了另一种途径,可以为投资者在进行分散投资等金融活动时提供一定的指导和建议。; 关键词 ST-Vcopula VIX指数波动率市场间联动性; Keywords ST-VCopula VIX index Volatility Reciprocal hnpacts on Markets; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融危机背景下欧美股市联动性研究——基于状态空间模型和分位数回归的实证分析被引量：1: 3; 作者何康殷敖王珂飞; 机构湖南大学金融与统计学院; 出处《东北大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2013年第6期575-581,共7页; 基金中央高校基本科研业务费青年教师资助项目(11HDSK055); 文摘通过选取欧美股市中比较具有代表性的英国FTSE 100指数、法国CAC 40指数、德国DAX 30指数及美国S&P 500指数作为研究对象,将时间区间划分为金融危机前时期、次贷危机时期及欧债危机时期,并运用状态空间模型及分位数回归对金融危机背景下欧美股市的联动性进行了实证检验。研究结果表明:欧美股市间存在着长期的均衡关系,金融危机前时期美国股市对欧洲股市具有短期价格引导关系,但欧洲股市对美国股市却不具有短期价格引导关系。次贷危机期间经济基础层面和市场传染层面的因素共同决定着美股对欧股的短期价格引导关系,欧债危机期间欧美股市互为格兰杰因果关系,欧美股市的联动性显著增强。整体而言,美股走势对欧股走势的影响较大。; 关键词金融危机股票市场联动性状态空间模型分位数回归; Keywords financial crisis linkage effect of stock market state-space model quantile regression; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析被引量：10: 4; 作者方先明陈佳欣; 机构南京大学商学院; 出处《河海大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第4期25-34,106,共11页; 基金国家社会科学基金项目(14BGL031); 文摘沪港通与深港通开通后,沪港间和深港间股票市场的联动性是否得到了增强?通过构建ARMA-GARCH-Copula模型,基于2011年12月16日至2018年12月28日的沪港与深港股票市场数据,从市场相关结构和相关程度的角度进行检验,结果发现:沪港通开通后短期内,两个市场间指数收益率相关性并没有显著提升;深港通开通后,不仅深港股市相关性提高,且开通推动了沪港股市相关性提升;沪港和深港股市上行时收益率传导效应较大,但股市间下尾风险相关性持续在增加,风险传导的可能性增强。最后,从机制运行效率、试点先行经验和金融风险管控的角度提出增强我国股票市场开放度的建议。; 关键词沪港通深港通市场联动性金融风险管控股票市场开放度; Keywords Shanghai-Hong Kong Stock Connect Shenzhen-Hong Kong Stock Connect market dependence financial risk control openness of stock market; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名利率—汇率联动:理论综述与实证检验被引量：6: 5; 作者李伟杰; 机构中国人民银行研究生部; 出处《当代经济管理》 2009年第8期22-26,共5页; 文摘利率风险和汇率风险是市场系统风险管理中最重要的因素,但两者之间并不是完全无关的,而是具有深刻的理论逻辑。文章回顾了利率汇率联动的相关文献,归纳了国内外学者对这一课题的研究成果,并对人民币利率—汇率联动状况进行了相关实证检验。认识并善于利用利率汇率联动性,有助于金融机构动态把握市场风险,实现资本配置最优化。; 关键词利率平价汇率决定利率汇率联动性市场风险联动性; Keywords interest parity exchange rate determination linkage between exchange and interest rate linkage between market risks; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中美两国市场波动的非对称性——基于双边金融关系再平衡的视角被引量：1: 6; 作者王冠楠项卫星; 机构吉林大学经济学院吉林大学美国研究所; 出处《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第3期54-63,共10页; 基金教育部规划基金项目(13YJA790126); 文摘在后危机时代,中美两国金融交往的角色和地位导致中国经济在外部冲击之下面临着很大的波动性和不确定性。基于此,通过一个标准的两国动态随机一般均衡模型,对中美两国市场波动的非对称性进行判断,即利用货币政策冲击、金融市场冲击以及技术冲击,考察中国与美国的产出和投资水平受到对方国家外部冲击的影响。脉冲响应结果显示,来自美国的冲击对中国的产出和投资市场具有显著的作用;而来自中国的冲击对美国宏观经济的作用则十分微弱。在此基础上,引入中美金融关系再平衡的趋势,再次通过以上三种外部冲击,验证这一再平衡趋势对市场波动非对称性的缓解作用。结果显示,中美金融关系再平衡的过程将在一定程度上降低两国市场波动的非对称性,并有利于推动中美两国成为更加实质性的经济合作伙伴。; 关键词中国美国市场波动联动性非对称性中美金融关系; Keywords China the United States Market Volatility Correlation Asymmetry Financial Relationship of China and theUnited States; 分类号 F831.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国食用油价格持续承压上涨: 7; 出处《农村新技术》 2022年第5期47-48,共2页; 文摘 2022年1月以来,受疫情、极端天气及地缘政治因素影响,全球食用油价格延续上涨势头,棕榈油、豆油和葵花籽油等部分品种食用油涨幅达到创纪录的高位。我国食用油对外依存度高,国内市场与国际市场联动性强,国内食用油价格持续承压上涨,“油瓶子”安全问题成为热点。; 关键词食用油价格对外依存度葵花籽油极端天气地缘政治因素市场联动性棕榈油上涨; 分类号 F42 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	经济一体化与证券市场联动性——基于相关经验数据的分析	游家兴陈珍珍郑挺国	《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2010	12	在线阅读下载PDF 职称材料
2	VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究	叶五一曾海歌缪柏其	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2018	16	在线阅读下载PDF 职称材料
3	金融危机背景下欧美股市联动性研究——基于状态空间模型和分位数回归的实证分析	何康殷敖王珂飞	《东北大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析	方先明陈佳欣	《河海大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2019	10	在线阅读下载PDF 职称材料
5	利率—汇率联动:理论综述与实证检验	李伟杰	《当代经济管理》	2009	6	在线阅读下载PDF 职称材料
6	中美两国市场波动的非对称性——基于双边金融关系再平衡的视角	王冠楠项卫星	《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2018	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	我国食用油价格持续承压上涨		《农村新技术》	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料