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中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型被引量：1: 1; 作者胡方琦宋琴《金融发展研究》北大核心 2016年第9期17-22,共6页; 本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济... 展开更多; 关键词上市商业银行市场流动性风险 LA-VAR模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

经济新常态下的中国商业银行流动性风险结构变化与挑战被引量：5: 2; 作者张运龙高磊 +1 位作者许争曾昭旭《现代管理科学》北大核心 2017年第3期54-56,共3页; 中国经济步入新常态后,商业银行所处的金融环境发生了变化,其面临的风险也随之发生改变。文章以中国商业银行的流动性风险为研究对象,探究经济新常态下中国商业银行流动性风险的现象,分析中国商业银行流动性风险管理存在的挑战,并根据... 展开更多; 关键词经济新常态商业银行市场流动性风险融资流动性风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

存款市场竞争、负债结构调整与商业银行持续经营能力——美国银行业的经验与启示被引量：3: 3; 作者郑晓亚陈华《当代经济管理》 CSSCI 北大核心 2018年第5期79-85,共7页; 回顾存款利率上限的存废对美国银行业竞争强度和风险的影响,理清存款市场竞争加剧、批发性融资依赖与银行抵御风险能力下降之间的动因与逻辑,以期对处于利率市场化改革尾声的我国银行业提供经验参考。研究表明,在市场利率与存款利率&qu... 展开更多; 关键词利率市场化批发性债务融资市场流动性风险金融市场稳定; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时变Copula的La-VaR测度研究被引量：3: 4; 作者江红莉何建敏胡小平《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2013年第3期27-32,共6页; 目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型。针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法。该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们之间的... 展开更多; 关键词市场风险流动性风险经流动性调整的市场风险时变COPULA 极值理论 La-VaR; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型被引量：1: 1; 作者胡方琦宋琴; 机构华中师范大学经济与工商管理学院; 出处《金融发展研究》北大核心 2016年第9期17-22,共6页; 文摘本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。; 关键词上市商业银行市场流动性风险 LA-VAR模型; Keywords China＇s listed commercial banks market liquidity risk La-VaR model; 分类号 F830.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名经济新常态下的中国商业银行流动性风险结构变化与挑战被引量：5: 2; 作者张运龙高磊许争曾昭旭; 机构对外经济贸易大学金融学院工银金融租赁有限公司博士后科研工作站中泰证券股份有限公司新三板业务总部; 出处《现代管理科学》北大核心 2017年第3期54-56,共3页; 基金国家社科基金项目"日本量化宽松政策溢出效应与东亚主要经济体货币政策协调研究"(项目号:13BGJ042); 文摘中国经济步入新常态后,商业银行所处的金融环境发生了变化,其面临的风险也随之发生改变。文章以中国商业银行的流动性风险为研究对象,探究经济新常态下中国商业银行流动性风险的现象,分析中国商业银行流动性风险管理存在的挑战,并根据分析提出应对政策。文章针对商业银行的市场流动性风险和融资流动性风险进行分析,发现步入经济新常态后我国商业银行融资流动性风险暴露更为充分;经济步入新常态后的新特征如经济下行、资产证券化的发展对商业银行的流动性风险管理构成了挑战。中国商业银行在进行流动性风险管理应结合新环境的变化,及时的做出相应的调整。; 关键词经济新常态商业银行市场流动性风险融资流动性风险; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名存款市场竞争、负债结构调整与商业银行持续经营能力——美国银行业的经验与启示被引量：3: 3; 作者郑晓亚陈华; 机构上海财经大学博士后流动站中国人民银行金融研究所; 出处《当代经济管理》 CSSCI 北大核心 2018年第5期79-85,共7页; 基金国家自然科学基金项目<交易者异质性利率非理性波动与央行利率走廊机制建设>(71703165)的阶段性研究成果; 文摘回顾存款利率上限的存废对美国银行业竞争强度和风险的影响,理清存款市场竞争加剧、批发性融资依赖与银行抵御风险能力下降之间的动因与逻辑,以期对处于利率市场化改革尾声的我国银行业提供经验参考。研究表明,在市场利率与存款利率"法定"上限价差扩大时,利率管制带来资金"脱媒"提速,银行需更多从批发性市场融资以支撑资产端的持续扩张,其结果是资金期限错配程度的不断提高与负债稳定性的显著下降。如何打破金融产品刚性兑付、建立差异化约束机制、培育风险管理能力以营造有序的市场竞争环境应成为我国市场的监管与参与主体着力研究、尽快落地的重要课题。; 关键词利率市场化批发性债务融资市场流动性风险金融市场稳定; Keywords interest deregulation wholesale funding market liquidity risk market stability; 分类号 F831 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时变Copula的La-VaR测度研究被引量：3: 4; 作者江红莉何建敏胡小平; 机构江苏大学财经学院东南大学经济管理学院; 出处《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2013年第3期27-32,共6页; 基金国家自然科学基金项目"基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究"(71071034) 江苏大学高级技术人才科研启动基金项目(12JDG130); 文摘目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型。针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法。该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们之间的动态相关结构。基于该方法度量了中国股市经流动性调整的市场风险La-VaR,Kupiec检验表明,基于时变Copula模型预测La-VaR的效果优于基于常相关Copula模型的预测效果,并且时变T-Copula模型优于时变N-Copula模型。; 关键词市场风险流动性风险经流动性调整的市场风险时变COPULA 极值理论 La-VaR; Keywords market risk liquidity risk liquidity-adjusted market risk time-varying Copula EVT La-VaR; 分类号 F840.32 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型	胡方琦宋琴	《金融发展研究》北大核心	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	经济新常态下的中国商业银行流动性风险结构变化与挑战	张运龙高磊许争曾昭旭	《现代管理科学》北大核心	2017	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	存款市场竞争、负债结构调整与商业银行持续经营能力——美国银行业的经验与启示	郑晓亚陈华	《当代经济管理》 CSSCI 北大核心	2018	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于时变Copula的La-VaR测度研究	江红莉何建敏胡小平	《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料