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高频金融数据市场微观结构噪音误差: 1; 作者赵杰《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期380-383,共4页; 文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题,以"已实现"波动率估计为载体给出了2种有效的市场微观结构噪音估算方法,即微观结构噪音的自协方差估计和以高频数据的&qu... 展开更多; 关键词高频金融数据 “已实现”波动率市场微观结构噪音; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于小波变换的多尺度跳跃识别与波动性估计研究被引量：5: 2; 作者王春峰姚宁房振明《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第10期63-68,共6页; 研究了市场微观结构噪音与跳跃同时存在条件下均衡价格波动性的估计问题.应用时间序列变点的小波分析方法,对2006~2007年上证50指数成分股包含市场微观结构噪音和跳跃的高频价格采样数据的跳跃变差和积分波动性进行了有效的估计.研究结... 展开更多; 关键词市场微观结构噪音跳跃波动离散小波变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频数据下波动择时在动态资产配置中的应用研究: 3; 作者姚宁《华东经济管理》 CSSCI 2010年第6期150-152,共3页; 文章研究了市场微观结构噪音条件下波动择时在动态资产配置中的应用,使用高频数据在均值-方差投资组合框架下分析了波动性估计精度提高对资产配置的影响。研究结果表明,与使用固定采样频率(5分钟)相比,使用根据最优采样频率计算的已实... 展开更多; 关键词市场微观结构噪音波动择时高频数据资产配置; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频金融数据下二阶波动率阵的估计: 4; 作者何龙仿杜雪樵《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期604-608,共5页; 文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题,在对高频金融数据下单个资产跳-扩散定价过程中波动率研究的基础上,对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下2个资产跳-... 展开更多; 关键词高频金融数据市场微观结构噪音已实现波动率阵; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频金融数据市场微观结构噪音误差: 1; 作者赵杰; 机构合肥工业大学数学系; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期380-383,共4页; 文摘文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题,以"已实现"波动率估计为载体给出了2种有效的市场微观结构噪音估算方法,即微观结构噪音的自协方差估计和以高频数据的"已实现"波动率估计市场微观结构噪音误差,并对两者通过蒙特卡罗模拟试验数据作了比较,得出了相应的结论。; 关键词高频金融数据 “已实现”波动率市场微观结构噪音; Keywords high frequency finance data ＂realized＂ volatility market microstructure noise; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于小波变换的多尺度跳跃识别与波动性估计研究被引量：5: 2; 作者王春峰姚宁房振明; 机构天津大学管理学院金融工程研究中心; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第10期63-68,共6页; 基金国家杰出青年科学基金资助项目(70225002) 国家自然科学基金资助项目(70771076); 文摘研究了市场微观结构噪音与跳跃同时存在条件下均衡价格波动性的估计问题.应用时间序列变点的小波分析方法,对2006~2007年上证50指数成分股包含市场微观结构噪音和跳跃的高频价格采样数据的跳跃变差和积分波动性进行了有效的估计.研究结果发现小波分析方法能够准确识别我国股市的价格跳跃,并且跳跃变差与积分波动性的比值很大,忽视跳跃的存在将会引起波动性的有偏估计,表明在金融市场中应当使用均衡价格波动性进行风险管理和资产配置.; 关键词市场微观结构噪音跳跃波动离散小波变换; Keywords market microstructure noise jump volatility discrete wavelet transform; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频数据下波动择时在动态资产配置中的应用研究: 3; 作者姚宁; 机构长城证券博士后科研工作站清华大学经济管理学院; 出处《华东经济管理》 CSSCI 2010年第6期150-152,共3页; 文摘文章研究了市场微观结构噪音条件下波动择时在动态资产配置中的应用,使用高频数据在均值-方差投资组合框架下分析了波动性估计精度提高对资产配置的影响。研究结果表明,与使用固定采样频率(5分钟)相比,使用根据最优采样频率计算的已实现方差/协方差进行动态资产配置可以获得更高的经济收益,表明在高频数据条件下考虑市场微观结构噪音进行波动性估计具有重要的意义。; 关键词市场微观结构噪音波动择时高频数据资产配置; Keywords market microstructure noise volatility timing high frequency data asset allocation; 分类号 F270 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频金融数据下二阶波动率阵的估计: 4; 作者何龙仿杜雪樵; 机构合肥工业大学数学系; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期604-608,共5页; 文摘文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题,在对高频金融数据下单个资产跳-扩散定价过程中波动率研究的基础上,对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下2个资产跳-扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计和其收敛速度,扩大了现有文献中相应的研究结果。; 关键词高频金融数据市场微观结构噪音已实现波动率阵; Keywords high frequency financial data market microstructure noise realized volatility matrix; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料