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信息冲击与短期市场反应——基于沪深300指数的实证分析
1
作者
刘杰
朱英伦
邓晓萌
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第10期77-80,共4页
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃...
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃性。最后利用隔夜跳空作为信号设计了简单的股指期货日内交易策略,获得了良好的绩效表现。
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关键词
股票
市场
信息冲击
市场
反应
过度
市场反应不足
量化投资
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职称材料
应计异象、盈利质量与股票回报——中国大陆的经验研究
被引量：
5
2
作者
林树
胡亚霜
+1 位作者
佘名元
刘雅静
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2012年第5期68-77,共10页
以中国1998—2007年全部A股上市公司数据为研究对象,探究中国市场上的应计异象。在确认中国市场上存在应计异象的同时,将会计应计进行分解,具体探究关于会计应计的三种假设在中国的适用性,确定管理层操纵可以解释大部分现象,但要解释所...
以中国1998—2007年全部A股上市公司数据为研究对象,探究中国市场上的应计异象。在确认中国市场上存在应计异象的同时,将会计应计进行分解,具体探究关于会计应计的三种假设在中国的适用性,确定管理层操纵可以解释大部分现象,但要解释所有细节还必须结合其他两种假设。通过将应计各项目分为可操纵和不可操纵两个部分,研究发现,市场对管理层操纵这一现象的反应存在时滞。另外,对所有A股进行分行业检验发现,主要是管理层操纵导致了应计异象。
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关键词
应计异象
股票回报率
管理层操纵
市场反应不足
投资策略
会计应计
盈利质量
盈余操纵
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职称材料
题名
信息冲击与短期市场反应——基于沪深300指数的实证分析
1
作者
刘杰
朱英伦
邓晓萌
机构
北京大学光华管理学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第10期77-80,共4页
文摘
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃性。最后利用隔夜跳空作为信号设计了简单的股指期货日内交易策略,获得了良好的绩效表现。
关键词
股票
市场
信息冲击
市场
反应
过度
市场反应不足
量化投资
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
应计异象、盈利质量与股票回报——中国大陆的经验研究
被引量：
5
2
作者
林树
胡亚霜
佘名元
刘雅静
机构
南京大学商学院
出处
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2012年第5期68-77,共10页
基金
国家社科基金重大招标项目(08&ZD050)
国家自然科学基金重点项目(70932003)
+2 种基金
国家自然科学基金青年项目(71002025)
南京大学跨学科高水平青年团队项目(中央高校基本科研业务费专项资金)
南京大学商学院科研基金资助项目
文摘
以中国1998—2007年全部A股上市公司数据为研究对象,探究中国市场上的应计异象。在确认中国市场上存在应计异象的同时,将会计应计进行分解,具体探究关于会计应计的三种假设在中国的适用性,确定管理层操纵可以解释大部分现象,但要解释所有细节还必须结合其他两种假设。通过将应计各项目分为可操纵和不可操纵两个部分,研究发现,市场对管理层操纵这一现象的反应存在时滞。另外,对所有A股进行分行业检验发现,主要是管理层操纵导致了应计异象。
关键词
应计异象
股票回报率
管理层操纵
市场反应不足
投资策略
会计应计
盈利质量
盈余操纵
Keywords
accrual anomaly
stock returns
management manipulation
market under-reaction
investing strategy
accounting accruals
earnings quality
earnings manipulation
分类号
F234.4 [经济管理—会计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
信息冲击与短期市场反应——基于沪深300指数的实证分析
刘杰
朱英伦
邓晓萌
《金融理论与实践》
北大核心
2017
0
在线阅读
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职称材料
2
应计异象、盈利质量与股票回报——中国大陆的经验研究
林树
胡亚霜
佘名元
刘雅静
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2012
5
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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