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基于情景的操作风险计量方法研究
被引量：
1
1
作者
袁吉伟
《金融发展研究》
2014年第4期73-78,共6页
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法...
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况,提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于情景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议,有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。
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关键词
操作风险
巴塞尔资本协议ii
高级计量法
基于情景的高级计量法
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职称材料
题名
基于情景的操作风险计量方法研究
被引量：
1
1
作者
袁吉伟
机构
华融国际信托有限责任公司信托管理部
出处
《金融发展研究》
2014年第4期73-78,共6页
文摘
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况,提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于情景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议,有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。
关键词
操作风险
巴塞尔资本协议ii
高级计量法
基于情景的高级计量法
Keywords
operational risk, Basel Capital Accord
ii
, advanced measurement approach, advanced measurement approach based on scenarios
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于情景的操作风险计量方法研究
袁吉伟
《金融发展研究》
2014
1
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