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巴塞尔新资本协议与银行贷款定价——一个基于信贷市场系统性风险的模型 被引量:19
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作者 毛捷 金雪军 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2007年第5期54-65,共12页
固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的... 固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的最低资本金要求;兼顾违约风险损失与银行盈利能力的最低资本金要求。研究发现:(1)前一类资金本约束会导致不当的银行贷款定价决策,本文证明在巴塞尔新资本协议的内部评级法下采用这类资本金约束,会引起包含系统性风险的违约概率与贷款利率的反向联动,从而使银行失败的风险增大;(2)后一类资本金约束则能有效解决上述贷款定价与系统性风险之间存在的不合理关系。据此提出在普遍采用巴塞尔新资本协议的趋势下,我国银行业资本监管应高度重视信贷市场的系统性风险,银行的资本金充足率应兼顾风险因素与银行的赢利能力。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 贷款定价 最低资本金要求 系统性风险
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巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响 被引量:12
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作者 李慧敏 丁新伟 《金融理论与实践》 北大核心 2003年第11期42-44,共3页
2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。
关键词 巴塞尔新资本协议 中国 风险计量 商业银行 风险资产 资本充足率
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巴塞尔新资本协议下加强我国银行业风险管理的思考 被引量:10
3
作者 田永强 王凤芹 《经济经纬》 北大核心 2005年第2期139-141,共3页
《巴塞尔新资本协议》已于2004年6月26日由巴塞尔银行监管委员会发布。这对我国银行业来说必然带来一系列深刻影响,包括风险管理理念、内控机制、资本充足水平、信息披露、风险管理文化乃至风险管理技术等。
关键词 巴塞尔新资本协议 中国银行业 影响 对策
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面向巴塞尔新资本协议的自优化神经网络信用评估方法 被引量:4
4
作者 邹鹏 叶强 李一军 《管理学报》 2005年第4期406-409,共4页
巴塞尔新资本协议中对信用风险评估使用的数据作了明确规定,而我国银行业目前所积累的数据还不能达到协议的要求;立足于我国银行业的现状,在新协议框架范围内探索可行的信用评估方法。对原有神经网络算法加以改进,提出自优化神经网络方... 巴塞尔新资本协议中对信用风险评估使用的数据作了明确规定,而我国银行业目前所积累的数据还不能达到协议的要求;立足于我国银行业的现状,在新协议框架范围内探索可行的信用评估方法。对原有神经网络算法加以改进,提出自优化神经网络方法,该方法能较好地适应时变数据和自动优化神经网络评估模型,用真实的客户信用数据试验也表明该方法比普通神经网络有较高的准确性。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 信用风险评估 神经网络 自优化
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巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响研究 被引量:2
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作者 陈德胜 姚伟峰 冯宗宪 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2004年第5期53-55,共3页
巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作者以2003年4月公布的巴塞尔... 巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作者以2003年4月公布的巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析框架,研究巴塞尔新资本协议下国际银行业的不同影响和反应,并针对中国银行业存在的问题提出相应对策。 展开更多
关键词 国际银行业 巴塞尔新资本协议 风险管理原则 银行业监管 中国银行业 监管框架 巴塞尔协议 问题提出 征求意见稿 国际性
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论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险——兼谈我国商业银行法律风险监管制度的构建 被引量:12
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作者 刘轶 《中国地质大学学报(社会科学版)》 2006年第3期91-95,共5页
法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组... 法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组成的组织结构是法律风险管理体系有效运作的基础。法律风险管理程序包括识别、评估、监测以及控制和缓释等四个循环往复的过程。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。 展开更多
关键词 资本协议 法律风险 风险监管 风险管理 巴塞尔新资本协议
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巴塞尔新资本协议操作风险及其计量问题思考 被引量:3
7
作者 姜海军 惠晓峰 李雪松 《金融与经济》 北大核心 2006年第8期50-51,共2页
巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂... 巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂化,极值模型法由于只需要较少的损失样本即可计量操作风险的资本要求使其成为备受关注的计量模型。但是风险计量不能作为独立的风险管理法单独使用,必须与风险管理专家的经验结合起来。 展开更多
关键词 操作风险 巴塞尔新资本协议 风险价值 极值法
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巴塞尔新资本协议内部法损失覆盖机制研究 被引量:1
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作者 姜海军 惠晓峰 《金融理论与实践》 北大核心 2006年第3期10-12,共3页
内部法关于信用风险损失覆盖的基本框架是:首先,制定统一的监管资本标准和储备金标准;其次,明确用资本金覆盖一定置信度和期限下的未预期损失,用储备金覆盖预期损失的损失覆盖机制。文中指出内部法损失覆盖机制存在的应用问题和理论不足... 内部法关于信用风险损失覆盖的基本框架是:首先,制定统一的监管资本标准和储备金标准;其次,明确用资本金覆盖一定置信度和期限下的未预期损失,用储备金覆盖预期损失的损失覆盖机制。文中指出内部法损失覆盖机制存在的应用问题和理论不足,并提出相应的对策或建议。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 内部法 采预期损失 预期损失
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从巴塞尔新资本协议看我国商业银行信用风险内部评级体系建设 被引量:2
9
作者 王涛 《工业技术经济》 北大核心 2005年第4期149-151,共3页
本文根据巴塞尔新资本协议提出的对银行信用风险内部评级的要求,分析了我国商业银行建立信用风险内部评级体系面临的困难,并结合实际对我国银行信用风险评级建设提出了建议。
关键词 巴塞尔新资本协议 商业银行 信用风险 内部评级体系 金融市场
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我国商业银行的监管机制与跟进巴塞尔新资本协议 被引量:1
10
作者 李慧英 王丽华 《当代经济管理》 2007年第2期102-105,共4页
2006年底,巴塞尔新资本协议将在全球范围内推广使用,我国商业银行必需跟进这一银行新的监管标准,才能尽快提高自身的竞争实力,为参与国际竞争打下坚实的基础。本文首先论述了目前我国商业银行只能以风险计量的内部评级法作为跟进新资本... 2006年底,巴塞尔新资本协议将在全球范围内推广使用,我国商业银行必需跟进这一银行新的监管标准,才能尽快提高自身的竞争实力,为参与国际竞争打下坚实的基础。本文首先论述了目前我国商业银行只能以风险计量的内部评级法作为跟进新资本协议的突破口,然后分析了我国跟进新协议面临的各类现实问题,进而有针对性的提出了商业银行的具体改进措施。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 商业银行 监管机制
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论巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险数据管理 被引量:1
11
作者 王红昕 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2006年第4期124-126,共3页
巴塞尔新资本协议对银行风险评估数据的要求,对我国及亚洲各国实行新资本协议面临最棘手的问题,即风险数据的收集和处理进行了论述。在借鉴国外数据库管理和建设经验的基础上,提出了我国商业银行风险数据管理的基本框架,指出了国内商业... 巴塞尔新资本协议对银行风险评估数据的要求,对我国及亚洲各国实行新资本协议面临最棘手的问题,即风险数据的收集和处理进行了论述。在借鉴国外数据库管理和建设经验的基础上,提出了我国商业银行风险数据管理的基本框架,指出了国内商业银行及早引入数据仓库技术,加强信息化管理的策略。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 风险数据 数据管理
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中国银行资本充足率管理办法与巴塞尔新资本协议的比较研究 被引量:1
12
作者 贤成毅 《广东金融学院学报》 2004年第5期19-21,44,共4页
比较研究发现,中外银行资本充足率监管的主要差距在于中国监管当局没有把操作风险纳入监管范畴,这符合中国本土情况。但没有提出监管透明度和问责制等要求,并因此没有涉及如何监管“监管者”的监管规定,不能说不是相关游戏规则的缺憾。... 比较研究发现,中外银行资本充足率监管的主要差距在于中国监管当局没有把操作风险纳入监管范畴,这符合中国本土情况。但没有提出监管透明度和问责制等要求,并因此没有涉及如何监管“监管者”的监管规定,不能说不是相关游戏规则的缺憾。另外,银行信息披露频率要求过低,不利于发挥市场监督的积极作用。 展开更多
关键词 资本充足率 中国 商业银行 金融监管 巴塞尔新资本协议 风险管理
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巴塞尔新资本协议与我国国有商业银行的信息披露 被引量:3
13
作者 徐加胜 《经济前沿》 2006年第2期94-96,共3页
信息披露是银行公司治理结构完善的一个关键环节。目前我国国有商业银行信息披露仍存在诸多问题,主要表现在披露信息的内容、方式、程序不够规范, 信息披露标准与上市银行不一致,范围不够广泛等。新巴塞尔资本协议的施行必将时继续完善... 信息披露是银行公司治理结构完善的一个关键环节。目前我国国有商业银行信息披露仍存在诸多问题,主要表现在披露信息的内容、方式、程序不够规范, 信息披露标准与上市银行不一致,范围不够广泛等。新巴塞尔资本协议的施行必将时继续完善我国的银行审慎监管制度和国有商业银行的风险管理发挥重要影响。为了将巴塞尔新资本协议实施对我国国有商业银行的负面影响降到最低,我们必须采取若干对策:第一,要进一步深化国有商业银行体制改革,以股份制改造和上市为契机,建立起真正的现代金融企业治理结构,培育现代的金融企业管理文化;第二,要进一步加强金融市场建设,强化信息披露的市场约束和法律约束;第三,完善我国商业银行信息披施行标准,与国际监管要求相统一;第四,要进一步加快国有商业银行数据库建设和信息系统建设;第五,处理好监管信息、公开披露信息与很行专有信息的关系;第六,加强培训,提高人员素质。 展开更多
关键词 国有商业银行 巴塞尔新资本协议 信息披露
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论巴塞尔新资本协议与我国银行法律监管的完善
14
作者 陈斌彬 《浙江工商大学学报》 2004年第6期33-37,共5页
在巴塞尔旧资本协议基础上发展起来的巴塞尔新资本协议无疑将全面取代旧资本协议 ,成为未来新的“国际惯例” ,其必将对全球跨国银行的监管产生深远的影响。本文在比较新旧巴塞尔资本协议的基础上 ,探讨了新资本协议的性质及我国银行业... 在巴塞尔旧资本协议基础上发展起来的巴塞尔新资本协议无疑将全面取代旧资本协议 ,成为未来新的“国际惯例” ,其必将对全球跨国银行的监管产生深远的影响。本文在比较新旧巴塞尔资本协议的基础上 ,探讨了新资本协议的性质及我国银行业实施的必要性。文章重点在法律层面就如何吸收、借鉴新资本协议以更好地完善我国银行的法律监管提出几点启发性意见。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 资本充足率 中国 银行业 法律监管体系 金融监管 《金融法》
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巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响
15
作者 黄志华 《西南金融》 2004年第8期16-16,共1页
关键词 巴塞尔新资本协议 中国 银行业 资本充足率 金融体制 风险评级体系 金融监管 市场约束机制
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巴塞尔新资本协议框架下农信社强化资本约束和风险管理的对策研究
16
作者 余志海 《南方金融》 北大核心 2006年第10期34-36,共3页
基于巴塞尔新资本协议确立的以最低资本金要求、外部监管和市场约束为三大支柱的风险监管原则,银监会制订了《商业银行资本充足率管理办法》等一系列新的金融监管法规及政策指引。面对当前金融加快开放和金融监管的新形势,农信社要实现... 基于巴塞尔新资本协议确立的以最低资本金要求、外部监管和市场约束为三大支柱的风险监管原则,银监会制订了《商业银行资本充足率管理办法》等一系列新的金融监管法规及政策指引。面对当前金融加快开放和金融监管的新形势,农信社要实现向现代金融企业过渡,5至10年分批办成产权明晰、经营有特色的社区性农村银行机构,从现在起就必须全面加快现代银行制度的建设,积极推进市场化、商业化经营,加快与国际惯例和标准接轨,在巴塞尔新资本协议框架下,强化资本约束和风险管理,进一步提升核心竞争力。本文结合农信社实际,提出相关对策和建议。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 农村信用社 风险管理
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巴塞尔新资本协议过渡期我国的金融改革
17
作者 林俊国 《商业时代》 北大核心 2006年第27期77-79,共3页
巴塞尔新资本协议反映了国际大银行风险管理的最新经验,因此,许多国家表示将实施巴塞尔新资本协议。然而,我国却面临着双重挑战:实施巴塞尔新资本协议,我国尚缺乏必要的条件;不实施新资本协议,我国将面临许多不利的影响。本文着重分析... 巴塞尔新资本协议反映了国际大银行风险管理的最新经验,因此,许多国家表示将实施巴塞尔新资本协议。然而,我国却面临着双重挑战:实施巴塞尔新资本协议,我国尚缺乏必要的条件;不实施新资本协议,我国将面临许多不利的影响。本文着重分析我国实施新资本协议的两难选择及金融改革对策。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 两难选择对策
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《巴塞尔新资本协议》与国有商业银行资本充足率的提高
18
作者 孙波 《济南金融》 2003年第6期24-25,共2页
《巴塞尔新资本协议》第三稿的颁布,使我国国有商业银行资本金不足的问题更加突出。本文对国有商业银行按照《新资本协议》标准提高资本充足率提出了可供选择的对策。
关键词 资本充足率 巴塞尔新资本协议 国有商业银行 对策
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《巴塞尔新资本协议》与我国银行业面临的挑战 被引量:2
19
作者 刘莹 胡军统 《技术经济与管理研究》 2005年第3期105-106,共2页
2004年6月26日,巴塞尔委员会正式公布了《巴塞尔新资本协议》的最终稿。它以最低资本要求、外部监管和市场约束为三大支柱,对《巴塞尔资本协议》进行了一次具有重大意义的修订。《巴塞尔新资本协议》将于2006年底从10国集团开始并逐步... 2004年6月26日,巴塞尔委员会正式公布了《巴塞尔新资本协议》的最终稿。它以最低资本要求、外部监管和市场约束为三大支柱,对《巴塞尔资本协议》进行了一次具有重大意义的修订。《巴塞尔新资本协议》将于2006年底从10国集团开始并逐步在世界各主要金融市场实施。尽管银监会表示我国在2006年后几年内仍将实施1988年的旧协议,但我国银行业仍不可避免的将在资本充足监管、激励相容监管、全面风险管理、充分的信息披露等问题上面临挑战,而我国监管机构的监管能力和我国银行业的国外经营活动也将面临重大考验。本文将主要介绍《巴塞尔新资本协议》的内容以及我国银行业将面临的挑战。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 银行业 巴塞尔资本协议 2004年6月 2006年 巴塞尔委员会 最低资本要求 全面风险管理 10国集团 1988年 三大支柱 市场约束 外部监管 重大意义 金融市场 资本充足 激励相容 信息披露 经营活动 监管能力
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巴塞尔新资本协议对我国商业银行资本管理和风险管理的启示 被引量:2
20
作者 石蓉 颜日初 《金融与经济》 北大核心 2003年第9期16-18,共3页
本文阐明了2001年巴塞尔新资本协议(第二稿)的重大变化及我国商业银行资本管理与风险管理中的现实问题,通过分析资本管理中的数量关系及资本管理发展方向,提出了我国商业银行资本管理与风险管理的相关意见。
关键词 巴塞尔新资本协议 中国 商业银行 资本管理 风险管理
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