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杠杆率:我国商业银行风险监管研究——基于《巴塞尔协议Ⅲ》全面风险管理视角 被引量:11
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作者 方芳 吴波 汤海波 《广东社会科学》 CSSCI 北大核心 2016年第6期39-46,共8页
2008年金融危机后,《巴塞尔协议Ⅲ》引入简单、透明、风险不敏感的杠杆率监管指标,使其成为资本充足率的补充,以限制金融体系的杠杆积累。在中国银监会实施了杠杆率监管办法后,我国商业银行广泛采取了控制措施,短期内达标情况良好,但中... 2008年金融危机后,《巴塞尔协议Ⅲ》引入简单、透明、风险不敏感的杠杆率监管指标,使其成为资本充足率的补充,以限制金融体系的杠杆积累。在中国银监会实施了杠杆率监管办法后,我国商业银行广泛采取了控制措施,短期内达标情况良好,但中长期存在压力。在我国商业银行金融创新还比较滞后的背景下,监管部门要充分考虑商业银行的资产质量,注意资本充足率指标和杠杆率标准的有效配合,灵活实施监管手段。为此,商业银行需要协调传统业务与创新发展的矛盾,监管机构也需要在金融体系稳定和市场效率之间做出平衡。 展开更多
关键词 杠杆率监管 巴塞尔协议ⅲ 商业银行
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巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革及其影响分析 被引量:23
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作者 梅良勇 刘勇 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第12期8-10,共3页
本文对巴塞尔协议Ⅲ关于资本监管的核心内容及其分阶段实施安排进行归纳,分析了巴塞尔协议Ⅲ所反映出的资本监管新理念,并对巴塞尔协议Ⅲ的资本监管要求与我国监管部门的要求进行比较,最后分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的可能影响,并... 本文对巴塞尔协议Ⅲ关于资本监管的核心内容及其分阶段实施安排进行归纳,分析了巴塞尔协议Ⅲ所反映出的资本监管新理念,并对巴塞尔协议Ⅲ的资本监管要求与我国监管部门的要求进行比较,最后分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的可能影响,并提出了相关对策建议。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 资本监管 银行业
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巴塞尔协议Ⅲ与财务公司风险管理 被引量:6
3
作者 袁琳 余欣怡 仝旭 《北京工商大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2013年第3期81-86,共6页
从巴塞尔协议Ⅲ产生的背景入手,分析了巴塞尔协议Ⅲ的最新进展,并着重从资本定义、交易对手信用风险管理、流动性风险管理、系统性风险管理、逆周期监管资本框架和杠杆率六个角度探讨了巴塞尔协议Ⅲ对财务公司风险管理的影响,最后针对... 从巴塞尔协议Ⅲ产生的背景入手,分析了巴塞尔协议Ⅲ的最新进展,并着重从资本定义、交易对手信用风险管理、流动性风险管理、系统性风险管理、逆周期监管资本框架和杠杆率六个角度探讨了巴塞尔协议Ⅲ对财务公司风险管理的影响,最后针对财务公司风险控制提出了对策建议。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 财务公司 风险管理
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巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规及其影响 被引量:18
4
作者 巴曙松 尚航飞 朱元倩 《南方金融》 北大核心 2013年第5期35-39,共5页
巴塞尔银行监管委员会于2013年1月推出了新修订的《巴塞尔协议Ⅲ:流动性覆盖率和流动性风险监测工具》,体现了国际流动性监管改革的最新发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管改革及其修订的背景,对流动性监管新规的内容进行... 巴塞尔银行监管委员会于2013年1月推出了新修订的《巴塞尔协议Ⅲ:流动性覆盖率和流动性风险监测工具》,体现了国际流动性监管改革的最新发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管改革及其修订的背景,对流动性监管新规的内容进行了分析和评价,探讨了流动性监管新规可能产生的影响,并为我国监管当局如何应对国际流动性风险监管改革提出了相关的政策建议。 展开更多
关键词 金融监管 流动性监管 巴塞尔协议ⅲ
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巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革和银行应对措施研究——基于DSGE模型的数值模拟分析 被引量:7
5
作者 黄锐 蒋海 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2013年第6期116-127,共12页
利用带金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE)研究巴塞尔协议Ⅲ资本监管实施策略和银行应对措施的经济影响,结果表明,首先,增加资本充足率要求可以降低金融体系的顺周期性,宏观经济成本在银行的不同应对措施下稍微有些差别,在银行采取&q... 利用带金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE)研究巴塞尔协议Ⅲ资本监管实施策略和银行应对措施的经济影响,结果表明,首先,增加资本充足率要求可以降低金融体系的顺周期性,宏观经济成本在银行的不同应对措施下稍微有些差别,在银行采取"提高贷款利差"的策略时宏观经济成本最大;其次,银行偏好"提高贷款利差"的策略,因为该措施对银行ROE的影响最小;最后,监管部门实施更高资本监管规则时,如果采取更长的政策过渡期或者提前公布政策可以降低改革成本从而惠及实体经济。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 资本充足率要求 宏观经济效应 银行应对措施 动态随机一般均衡
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实施巴塞尔协议Ⅲ对中国宏观经济的影响分析 被引量:3
6
作者 贾飙 王博 文艺 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第2期136-150,共15页
巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本监管要求进一步提高,其一般会导致银行信贷紧缩,引发经济衰退。本文在系统梳理本次金融危机后国际金融监管改革主要举措的基础上,通过构建理论模型分析了金融危机期间资本监管要求提高对银行信贷从而对宏... 巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本监管要求进一步提高,其一般会导致银行信贷紧缩,引发经济衰退。本文在系统梳理本次金融危机后国际金融监管改革主要举措的基础上,通过构建理论模型分析了金融危机期间资本监管要求提高对银行信贷从而对宏观经济产生影响的机制,并实证评估了巴塞尔协议Ⅲ在中国实施的宏观经济影响。研究发现:虽然巴塞尔协议Ⅲ实施对中国宏观经济的影响在短期内是温和的,但长期影响仍然不可小觑;各国银行由于资本充足率方面的先天不同,监管变革对各国信贷和宏观经济影响的成本不同,导致各国当局采用新资本监管要求的激励不同。 展开更多
关键词 金融危机 巴塞尔协议ⅲ资本协议 资本监管 影响评估
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《巴塞尔协议Ⅲ》的成本分析 被引量:3
7
作者 黄蕙 喻一帆 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2011年第12期91-95,共5页
新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本充足率和流动性要求,虽然降低了银行的系统性风险,但也给银行带来了成本提高的压力。重点分析了《巴塞尔协议Ⅲ》对银行成本的直接影响和对非银行金融机构的间接影响以及对经济产生的最终影响,并对... 新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本充足率和流动性要求,虽然降低了银行的系统性风险,但也给银行带来了成本提高的压力。重点分析了《巴塞尔协议Ⅲ》对银行成本的直接影响和对非银行金融机构的间接影响以及对经济产生的最终影响,并对我国实施《巴塞尔协议Ⅲ》提出政策建议。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 银行 成本 经济
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巴塞尔协议Ⅲ市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战 被引量:11
8
作者 罗瑜 赵蕊 陈璐 《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2019年第12期1-18,共18页
随着巴塞尔协议Ⅲ实施时限逐步临近,针对商业银行主要风险的监管要求将大幅提升。其中,市场风险国际新监管标准的复杂程度已在业界达成一定共识。在市场风险国际新监管标准的框架下,银行账簿和交易账簿的划分标准更加明确;新标准法的整... 随着巴塞尔协议Ⅲ实施时限逐步临近,针对商业银行主要风险的监管要求将大幅提升。其中,市场风险国际新监管标准的复杂程度已在业界达成一定共识。在市场风险国际新监管标准的框架下,银行账簿和交易账簿的划分标准更加明确;新标准法的整体计量框架出现颠覆性改变,更加反映风险敏感性;内模法的模型审批程序和评估标准更加严格,捕捉尾部风险的能力进一步增强。我国商业银行在实施新监管标准的过程中将面临较大挑战,市场风险整体管理架构需要进一步下沉至交易台层面,计量的复杂性和精确性大幅提高,账簿划分标准以及与会计准则的一致性也有待明确。因此,我国商业银行需积极研究国际新监管标准,密切跟踪国际规则的本地化进程,尽快开展市场风险管理升级工作,加快提升自身市场风险计量和管理水平。 展开更多
关键词 市场风险 巴塞尔协议ⅲ 资本监管 敏感度法
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巴塞尔协议Ⅲ净稳定资金比率对银行绩效的影响研究 被引量:2
9
作者 史燕丽 刘玉廷 《安徽大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2018年第1期150-156,共7页
巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率(NSFR),在构成及理念上和贷款与核心存款比率(LTCD)类似。银行通过类似LTCD的指标管理自身流动性时,在一定程度上也契合巴塞尔协议III流动性监管的理念。通过构建局部调整模型估算我国上市商业银行在流动... 巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率(NSFR),在构成及理念上和贷款与核心存款比率(LTCD)类似。银行通过类似LTCD的指标管理自身流动性时,在一定程度上也契合巴塞尔协议III流动性监管的理念。通过构建局部调整模型估算我国上市商业银行在流动性风险管理中如何确定LTCD的目标比率,LTCD向目标比率的调整速度,以及LTCD的调整速度与银行绩效之间的关系,发现LTCD的调整速度与银行绩效呈倒U型关系,同样,NSFR的调整速度与银行绩效之间也呈倒U型关系。由此可知,巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规的强制实施,对于银行流动性风险监管不会产生太大的影响。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 流动性监管 贷款与核心存款比率 净稳定资金比率
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巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本缓冲机制在我国的适用性 被引量:7
10
作者 崔光华 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2017年第3期60-66,共7页
本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协... 本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协议III逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 逆周期资本缓冲机制 金融发展指数 HP滤波法
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从巴塞尔协议Ⅲ的实施进展看全球金融监管的挑战 被引量:4
11
作者 巴曙松 《理论学刊》 CSSCI 北大核心 2013年第8期39-42,128,共4页
金融危机爆发之后,巴塞尔委员会针对危机中暴露出的金融监管问题对巴塞尔协议进行了修订和完善,形成了第三版巴塞尔协议(简称"巴塞尔协议Ⅲ")。巴塞尔协议Ⅲ相关政策的修订、完善和实施正在稳步推进中。巴塞尔协议Ⅲ实施中遇... 金融危机爆发之后,巴塞尔委员会针对危机中暴露出的金融监管问题对巴塞尔协议进行了修订和完善,形成了第三版巴塞尔协议(简称"巴塞尔协议Ⅲ")。巴塞尔协议Ⅲ相关政策的修订、完善和实施正在稳步推进中。巴塞尔协议Ⅲ实施中遇到的挑战,一是规则制定的不一致性及其评估项目;二是监管结果的不一致性,即风险加权资产缺乏可比性。中国在银行业推进巴塞尔协议Ⅲ的实施中要注意资本工具的创新、并且要同步推进巴塞尔协议Ⅱ的实施。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 交易账户 一致性评估 流动性覆盖率
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巴塞尔协议Ⅲ的核心原则、重要影响及展望 被引量:1
12
作者 王应贵 刘武 徐佳佳 《武汉金融》 北大核心 2011年第4期8-11,17,共5页
巴塞尔协议Ⅲ从酝酿到出台仅一年之久,体现了成员国的重视和有效监管的紧迫感。新的协议严格了资本定义,突出了普通股本的作用;提高了银行的最低资本要求;提出了设立资本防护缓冲金以提高银行的抗风险能力。本文详细探讨了新规制背后的... 巴塞尔协议Ⅲ从酝酿到出台仅一年之久,体现了成员国的重视和有效监管的紧迫感。新的协议严格了资本定义,突出了普通股本的作用;提高了银行的最低资本要求;提出了设立资本防护缓冲金以提高银行的抗风险能力。本文详细探讨了新规制背后的监管理念,简析新协议对世界主要地区银行业的可能影响,并对协议的作用进行了整体评价。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 新特点 银行 影响 评析
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巴塞尔协议Ⅲ对我国央行货币政策操作的影响:变化与挑战 被引量:3
13
作者 陈波 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第6期47-49,共3页
作为全球次贷危机后金融监管反思的结果,巴塞尔协议Ⅲ的出台以及在我国的实施必将引发金融监管格局的重大变革,然而这个变革同样将作用于我国货币政策操作范畴上。从货币政策传导渠道到货币政策工具运用上的调整,乃至宏观金融风险体系... 作为全球次贷危机后金融监管反思的结果,巴塞尔协议Ⅲ的出台以及在我国的实施必将引发金融监管格局的重大变革,然而这个变革同样将作用于我国货币政策操作范畴上。从货币政策传导渠道到货币政策工具运用上的调整,乃至宏观金融风险体系的重构,我国央行货币政策势必面临新的变化。对此,本文提出中央银行应加快金融体系市场化进程,主动调整货币政策操作框架以应对可能的挑战。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 货币政策 金融体系市场化
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资本监管与利润率绑定——中国银行业实施巴塞尔协议Ⅲ资本监管的实证研究 被引量:2
14
作者 李凌 《武汉金融》 北大核心 2014年第8期12-15,共4页
巴塞尔协议Ⅲ的实质是要求金融机构大幅充实自有资本,以应对金融体系可能受到的外部冲击。对银行资产规模快速增长的中国而言,更为严厉的监管标准,意味着银行需要持续地通过内部利润留存和外部权益融资补充资本,以维持自有资本占资产的... 巴塞尔协议Ⅲ的实质是要求金融机构大幅充实自有资本,以应对金融体系可能受到的外部冲击。对银行资产规模快速增长的中国而言,更为严厉的监管标准,意味着银行需要持续地通过内部利润留存和外部权益融资补充资本,以维持自有资本占资产的比率在较高水平上。由于利润留存在银行资本补充方面占主导地位,由此对银行业的资产回报提出了更高要求,产生利润率的"绑定效应"。本文建立了一个数学模型,推导了为满足巴塞尔Ⅲ资本充足率监管要求,银行利润率水平与银行资产规模增速之间的关系。并选取各国代表性银行为样本,对其维持新协议监管要求的必要利润率水平进行了模拟测算。结果显示,中国主要样本银行加权平均的必要总资产净利润率超过0.9%,高于包括欧盟、美国、日本等国的大多数国际活跃银行,与印度样本银行的水平大体相当,低于俄罗斯的样本银行。未来总资产净利润率水平将是国内银行在资本监管方面达标的关键所在。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 银行业 资本监管 动态影响
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巴塞尔协议Ⅲ的变革及其影响分析 被引量:1
15
作者 宁喆敏 《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2012年第3期51-55,共5页
次贷危机后各国监管当局对巴塞尔协议Ⅱ暴露的问题纷纷提出了改进意见,短短两年内催生了巴塞尔协议Ⅲ的诞生。对巴塞尔协议Ⅲ改变内容及分阶段实施安排进行了归纳,并就巴塞尔协议Ⅲ将来对全球商业银行经营与管理以及经济的影响进行了详... 次贷危机后各国监管当局对巴塞尔协议Ⅱ暴露的问题纷纷提出了改进意见,短短两年内催生了巴塞尔协议Ⅲ的诞生。对巴塞尔协议Ⅲ改变内容及分阶段实施安排进行了归纳,并就巴塞尔协议Ⅲ将来对全球商业银行经营与管理以及经济的影响进行了详细分析,各国银行应在详细分析新资本协议基础上实时调整发展战略以应对未来几年新协议的实施。 展开更多
关键词 次贷危机 商业银行 巴塞尔协议ⅲ
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巴塞尔协议Ⅲ对贸易融资的影响
16
作者 熊劼 《征信》 2017年第1期86-89,共4页
尽管巴塞尔协议Ⅲ作为应对国际金融危机的重大监管举措得到一致认可,但也对贸易金融的发展构成了极大的挑战。从杠杆率监管、流动性监管以及监管资本要求三个角度分析巴塞尔协议Ⅲ对贸易融资造成的冲击,认为该项改革措施严重忽视了银行... 尽管巴塞尔协议Ⅲ作为应对国际金融危机的重大监管举措得到一致认可,但也对贸易金融的发展构成了极大的挑战。从杠杆率监管、流动性监管以及监管资本要求三个角度分析巴塞尔协议Ⅲ对贸易融资造成的冲击,认为该项改革措施严重忽视了银行表外项目中不同种类资产的根本区别,将对依赖贸易融资支持的广大发展中国家的贸易发展造成不利影响,并就如何推动贸易融资业务的发展提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 贸易融资 风险管理 银行监管
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巴塞尔协议Ⅲ:现实与初衷的距离
17
作者 宋清华 余雪飞 《武汉金融》 北大核心 2013年第2期8-10,共3页
巴塞尔协议Ⅲ的初衷是要抑制银行的过度套利行为,减缓资本约束造成的顺周期效应,但我们不能指望巴塞尔协议Ⅲ就能避免金融危机的再次发生,而且巴塞尔协议Ⅲ的实施还会引起资本调整成本等新问题。中国不存在庞杂的金融衍生交易市场,中国... 巴塞尔协议Ⅲ的初衷是要抑制银行的过度套利行为,减缓资本约束造成的顺周期效应,但我们不能指望巴塞尔协议Ⅲ就能避免金融危机的再次发生,而且巴塞尔协议Ⅲ的实施还会引起资本调整成本等新问题。中国不存在庞杂的金融衍生交易市场,中国银行业的资本充足率、拨备覆盖率等指标处于较好的水平,《商业银行资本管理法办(试行)》这一中国版巴塞尔协议Ⅲ实施的时机比较成熟,但对我国银行监管部门和商业银行来说都是一个严峻的挑战。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 资本充足率 监管套利 顺周期效应
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巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行发展的影响分析 被引量:4
18
作者 潘沁 余珊萍 《南方金融》 北大核心 2011年第2期32-34,8,共4页
巴塞尔协议Ⅲ在资本监管、杠杆率指标和流动性监管计量全球标准方面提出了新的要求,虽然我国商业银行的资产负债结构较为简单,但新的监管要求仍然会带来挑战、促进新一轮的金融改革。本文从资本要求、杠杆率要求、流动性要求等角度,分... 巴塞尔协议Ⅲ在资本监管、杠杆率指标和流动性监管计量全球标准方面提出了新的要求,虽然我国商业银行的资产负债结构较为简单,但新的监管要求仍然会带来挑战、促进新一轮的金融改革。本文从资本要求、杠杆率要求、流动性要求等角度,分析了巴塞尔协议Ⅲ实施对我国商业银行发展的影响。 展开更多
关键词 金融监管 巴塞尔协议ⅲ 资本充足率 杠杆率 流动性
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《巴塞尔协议Ⅲ》:开启银行业监管的新纪元? 被引量:4
19
作者 游春 邱元 《金融发展研究》 2011年第3期12-15,共4页
2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会公布了新的全球监管改革方案,即《巴塞尔协议Ⅲ》。作为对本次金融危机反思的产物,《巴塞尔协议Ⅲ》引起了众多的关注。本文介绍了《巴塞尔协议Ⅲ》的核心内容,对协议的实施效果进行分析评价,并阐述... 2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会公布了新的全球监管改革方案,即《巴塞尔协议Ⅲ》。作为对本次金融危机反思的产物,《巴塞尔协议Ⅲ》引起了众多的关注。本文介绍了《巴塞尔协议Ⅲ》的核心内容,对协议的实施效果进行分析评价,并阐述了其对于我国银行监管的启示。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 金融危机 银行监管
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商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法的模型风险及其管理 被引量:4
20
作者 中国银行风险管理部课题组 张守川 +1 位作者 章彰 徐振东 《金融监管研究》 2014年第12期24-36,共13页
商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法,是基于内部数据及管理经验,开发使用量化信用风险、市场风险、操作风险等风险的计量模型体系,并将量化结果应用于银行发展战略和经营管理过程。开发使用模型计量体系无疑会加快银行风险量化管理升级,推... 商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法,是基于内部数据及管理经验,开发使用量化信用风险、市场风险、操作风险等风险的计量模型体系,并将量化结果应用于银行发展战略和经营管理过程。开发使用模型计量体系无疑会加快银行风险量化管理升级,推动全面风险管理变革。但如果在模型基础、模型构建、模型管理和模型使用的任一环节出现问题,都可能会引发模型风险。如果管理不到位,可能影响模型的使用效果,甚至造成管理上的误判。而要有效管理模型风险,则必须要抓好风险计量技术升级,持续强化风险量化基础建设,科学有序地推进巴塞尔协议Ⅲ实施;同时应强化研发模型队伍和验证模型队伍建设,实现自主开发、验证、优化、使用和维护风险计量模型体系,提高模型预测的准确性和运行的稳定性,推动银行量化管理升级,实现银行轻资本化持续、稳健发展,以更有效地服务于实体经济的发展。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅲ 风险计量模型 模型风险 管理模型风险
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