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已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于股票组合视角
被引量：
17
1
作者
陈国进
刘晓群
+1 位作者
谢沛霖
赵向琴
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第6期98-113,共16页
基于我国股市5分钟高频数据为研究样本,采用非参数方法估计了Fama-French25个股票组合的已实现跳跃波动率的主要成分(规模、均值、标准差和到达率等),实证分析表明:(1)已实现跳跃波动的主要成分可通过线性和非线性(交叉项)形式预测大部...
基于我国股市5分钟高频数据为研究样本,采用非参数方法估计了Fama-French25个股票组合的已实现跳跃波动率的主要成分(规模、均值、标准差和到达率等),实证分析表明:(1)已实现跳跃波动的主要成分可通过线性和非线性(交叉项)形式预测大部分股票组合的超额收益率.(2)已实现跳跃波动率成分在一定程度上可以通过线性方式解释股票组合的横截面收益.(3)已实现跳跃波动率可能是Fama-French三因子模型中规模因子和账面市值比因子的背后驱动因素.
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关键词
股票组合风险溢价
已实现跳跃波动率
Fama—French三因子模型
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题名
已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于股票组合视角
被引量：
17
1
作者
陈国进
刘晓群
谢沛霖
赵向琴
机构
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院金融系
海南大学旅游学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第6期98-113,共16页
基金
国家自然科学基金资助项目(71471154
71571153
71131008)
文摘
基于我国股市5分钟高频数据为研究样本,采用非参数方法估计了Fama-French25个股票组合的已实现跳跃波动率的主要成分(规模、均值、标准差和到达率等),实证分析表明:(1)已实现跳跃波动的主要成分可通过线性和非线性(交叉项)形式预测大部分股票组合的超额收益率.(2)已实现跳跃波动率成分在一定程度上可以通过线性方式解释股票组合的横截面收益.(3)已实现跳跃波动率可能是Fama-French三因子模型中规模因子和账面市值比因子的背后驱动因素.
关键词
股票组合风险溢价
已实现跳跃波动率
Fama—French三因子模型
Keywords
portfolio risk premium
realized jump volatility
Fama-French 3-factor model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于股票组合视角
陈国进
刘晓群
谢沛霖
赵向琴
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016
17
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参考文献
引证文献
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