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多重指标波动性模型在中国股市波动性估计和预测的应用--基于高频数据的研究
1
作者
王春峰
庄泓刚
+1 位作者
房振明
卢涛
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2008年第5期41-46,共6页
文章分析了三种常用波动性衡量方法的特点,在此基础上讨论了多重指标波动性模型的具体形式。多重指标波动性联合估计模型是在倍乘误差模型基础上,综合考虑日间、日内波动以及已实现波动建立的一种联合预测模型。通过应用上证综指数据的...
文章分析了三种常用波动性衡量方法的特点,在此基础上讨论了多重指标波动性模型的具体形式。多重指标波动性联合估计模型是在倍乘误差模型基础上,综合考虑日间、日内波动以及已实现波动建立的一种联合预测模型。通过应用上证综指数据的实证结果表明,衡量波动性的不同方法间存在相互作用,多重指标波动性模型可以显著提高波动性的估计和预测精度。
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关键词
波动
性
模型
波动
性
预测
GARCH
已实现的波动性
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职称材料
题名
多重指标波动性模型在中国股市波动性估计和预测的应用--基于高频数据的研究
1
作者
王春峰
庄泓刚
房振明
卢涛
机构
天津大学管理学院金融工程研究中心
渤海证券博士后流动站
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2008年第5期41-46,共6页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
文摘
文章分析了三种常用波动性衡量方法的特点,在此基础上讨论了多重指标波动性模型的具体形式。多重指标波动性联合估计模型是在倍乘误差模型基础上,综合考虑日间、日内波动以及已实现波动建立的一种联合预测模型。通过应用上证综指数据的实证结果表明,衡量波动性的不同方法间存在相互作用,多重指标波动性模型可以显著提高波动性的估计和预测精度。
关键词
波动
性
模型
波动
性
预测
GARCH
已实现的波动性
Keywords
fluctuation model
fluctuation forecast
GARCH
realized fluctuation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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1
多重指标波动性模型在中国股市波动性估计和预测的应用--基于高频数据的研究
王春峰
庄泓刚
房振明
卢涛
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2008
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