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高频金融数据下二阶波动率阵的估计
1
作者
何龙仿
杜雪樵
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期604-608,共5页
文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题,在对高频金融数据下单个资产跳-扩散定价过程中波动率研究的基础上,对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下2个资产跳-...
文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题,在对高频金融数据下单个资产跳-扩散定价过程中波动率研究的基础上,对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下2个资产跳-扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计和其收敛速度,扩大了现有文献中相应的研究结果。
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关键词
高频金融数据
市场微观结构噪音
已实现波动率阵
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职称材料
题名
高频金融数据下二阶波动率阵的估计
1
作者
何龙仿
杜雪樵
机构
合肥工业大学数学系
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期604-608,共5页
文摘
文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题,在对高频金融数据下单个资产跳-扩散定价过程中波动率研究的基础上,对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下2个资产跳-扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计和其收敛速度,扩大了现有文献中相应的研究结果。
关键词
高频金融数据
市场微观结构噪音
已实现波动率阵
Keywords
high frequency financial data
market microstructure noise
realized volatility matrix
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
高频金融数据下二阶波动率阵的估计
何龙仿
杜雪樵
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009
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