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已实现波动和已实现极差波动的比较研究被引量：14: 1; 作者唐勇张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期437-442,共6页; 高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个崭新的研究领域,已实现波动和已实现极差波动是针对高频金融时间序列而开发的两种全新的波动率度量方法.首先证明了在理想状态下,已实现极差波动比已实现波动是更有效的波动估计量,然后... 展开更多; 关键词高频金融数据已实现极差波动最优频率微观结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

极差信息金融市场波动率的研究综述与评价: 2; 作者马云倩蒋远营吴慧珊《现代管理科学》 CSSCI 2014年第6期39-41,共3页; 金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究... 展开更多; 关键词极差低频极差波动模型高频数据已实现极差波动率市场微观噪音; 在线阅读下载PDF 职称材料

隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗被引量：10: 3; 作者马锋魏宇 +1 位作者黄登仕庄晓洋《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2016年第6期783-797,共15页; 将隔夜收益率作为解释变量加入到高频波动率模型中,研究其对模型预测精度的影响.以沪深300指数为例,运用样本外预测技术及新颖的模型可信集检验方法,同时选取比RV更为稳健的两尺度已实现波动率为基准波动率,实证研究表明,隔夜收益率对... 展开更多; 关键词波动率预测隔夜收益率已实现和已实现极差波动率模型可信集检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非参数波动测度的上海股票市场异质性研究被引量：1: 4; 作者李阳泱李汉东《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期323-327,共5页; 利用非参数波动测度——已实现波动和已实现极差波动研究了上海股票市场的异质性现象,发现上海股票市场收益波动率的长记忆性主要是由短期交易者和长期交易者决定,并且已实现极差波动测度对股票收益波动的预测效果要好于已实现波动测度.; 关键词已实现波动已实现极差波动异质性长记忆性; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市波动测度实证研究被引量：1: 5; 作者陆利桓李汉东《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期319-322,共4页; 提出了一种基于非参数波动测度的综合测度方法,该方法以已实现极差波动测度为基础,根据混合抽样模型(MIDAS)的思想,利用多元回归方法将基于高频数据的不同时间尺度的已实现极差波动测度组合成综合测度.通过对中国股票市场综合指数分析,... 展开更多; 关键词已实现极差波动 MIDAS模型波动测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究被引量：6: 6; 作者李胜歌张世英《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期80-83,共4页; 就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。; 关键词高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名已实现波动和已实现极差波动的比较研究被引量：14: 1; 作者唐勇张世英; 机构福州大学管理学院天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期437-442,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个崭新的研究领域,已实现波动和已实现极差波动是针对高频金融时间序列而开发的两种全新的波动率度量方法.首先证明了在理想状态下,已实现极差波动比已实现波动是更有效的波动估计量,然后基于渐近关系讨论了高频数据最优抽样频率问题.在模拟试验的基础上,比较了微观结构效应对两种波动率度量方法的影响程度.最后,通过实证分析对上证综指的高频数据给出一个最优抽样频率.; 关键词高频金融数据已实现极差波动最优频率微观结构; Keywords high-frequency financial data realized range-based volatility optimal sampling microstructure; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名极差信息金融市场波动率的研究综述与评价: 2; 作者马云倩蒋远营吴慧珊; 机构中国人民大学统计学院首都经济贸易大学统计学院; 出处《现代管理科学》 CSSCI 2014年第6期39-41,共3页; 基金国家自然科学基金项目(项目号:71271210) 广西自然科学基金重点项目(项目号:2013GXNSFDA019001); 文摘金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。; 关键词极差低频极差波动模型高频数据已实现极差波动率市场微观噪音; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗被引量：10: 3; 作者马锋魏宇黄登仕庄晓洋; 机构西南交通大学经济管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2016年第6期783-797,共15页; 基金国家自然科学基金资助项目(71371157) 四川省科技青年基金资助项目(2015JQO010); 文摘将隔夜收益率作为解释变量加入到高频波动率模型中,研究其对模型预测精度的影响.以沪深300指数为例,运用样本外预测技术及新颖的模型可信集检验方法,同时选取比RV更为稳健的两尺度已实现波动率为基准波动率,实证研究表明,隔夜收益率对短期波动率存在显著的非对称效应;隔夜收益率能改善各波动率模型的拟合能力,并能显著提高模型的短期预测能力;在预测短、中及长期波动率时,已实现和已实现极差高频波动率模型的预测表现并不一致.; 关键词波动率预测隔夜收益率已实现和已实现极差波动率模型可信集检验; Keywords volatility forecasting overnight returns realized and realized range-based volatility model confi-dence set; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于非参数波动测度的上海股票市场异质性研究被引量：1: 4; 作者李阳泱李汉东; 机构北京师范大学管理学院; 出处《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期323-327,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771012); 文摘利用非参数波动测度——已实现波动和已实现极差波动研究了上海股票市场的异质性现象,发现上海股票市场收益波动率的长记忆性主要是由短期交易者和长期交易者决定,并且已实现极差波动测度对股票收益波动的预测效果要好于已实现波动测度.; 关键词已实现波动已实现极差波动异质性长记忆性; Keywords realized volatility realized range-based volatility heterogeneity long-memory; 分类号 P901 [天文地球—自然地理学] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市波动测度实证研究被引量：1: 5; 作者陆利桓李汉东; 机构北京师范大学管理学院; 出处《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期319-322,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771012); 文摘提出了一种基于非参数波动测度的综合测度方法,该方法以已实现极差波动测度为基础,根据混合抽样模型(MIDAS)的思想,利用多元回归方法将基于高频数据的不同时间尺度的已实现极差波动测度组合成综合测度.通过对中国股票市场综合指数分析,发现利用综合测度方法可以更好描述高频数据的波动行为.; 关键词已实现极差波动 MIDAS模型波动测度; Keywords realized range-based volatility MIDAS model volatility measure; 分类号 O431 [机械工程—光学工程] U695.22 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究被引量：6: 6; 作者李胜歌张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期80-83,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。; 关键词高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动; Keywords high-frequency data realized volatility realized bipower variation realized range-based volatility; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	已实现波动和已实现极差波动的比较研究	唐勇张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2007	14	在线阅读下载PDF 职称材料
2	极差信息金融市场波动率的研究综述与评价	马云倩蒋远营吴慧珊	《现代管理科学》 CSSCI	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗	马锋魏宇黄登仕庄晓洋	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2016	10	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于非参数波动测度的上海股票市场异质性研究	李阳泱李汉东	《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	中国股市波动测度实证研究	陆利桓李汉东	《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究	李胜歌张世英	《中国地质大学学报（社会科学版）》 CSSCI	2008	6	在线阅读下载PDF 职称材料